Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

TS

Официальный блог программы для трейдеров Timing Solution

Наш сайт: http://www.timingsolution.ru
Купить наши программы можно ЗДЕСЬ

По демоверсии Timing Solution рекомендуется ознакомиться вот с этим постом.

Источники котировок для Timing Solution все посты по этой теме - здесь.


- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТЫ ПО TIMING SOLUTION -

Быстрый обзор Timing Solution:
Вводные понятия и начало работы
Что такое LBC и как с этим работать
Модуль работы с котировками
Collapse )
Timing Solition

Turbo Cycles Backtesting - модуль в архиве

Реплика автора программы на форуме:

Turbo Cycles Backtesting является одним из тех модулей, что был разработан более 10 лет назад. На мой взгляд, он работал некорректно (то есть не давал хороших моделей), поэтому теперь он находится на кладбище идей (т.е. удален из TS). У меня есть несколько таких модулей, не оправдавших ожиданий, например, модуль NN backtesting (это заняло 2 года моей жизни; было много ожиданий, которые не оправдались). Но тогда я просто ничего не знал об инвертированных циклах, просто игнорировал их. Теперь у нас есть гораздо более перспективные модули, основанные на форвардном анализе (Walk Forward Analysis), и они работают со всеми циклами — нормальными и инвертированными.

Timing Solition

Ларри Вильямс: как я юзаю Timing Solution в торговле

Ларри Вильямс пишет на форуме трейдеров Timing Solution:

Жаль, что я не достаточно хорош, чтобы ведать о многих других вещах, о которых вы, ребята и девочки, меня спрашиваете.

Как я работаю? Я использую свои прогнозы в качестве инструмента и идеи, чтобы помочь мне 1) подтвердить покупку или продажу 2) понять, имеется ли у этого шага перспектива хорошего вознаграждения за риск.

Взгляните на медь в моих торгах ниже. С моими торговыми инструментами (я использую COT, patterns, momentum, accumulation/dist, etc) я получаю сигналы, к примеру, на продажу. Затем я смотрю, согласны ли с этим циклы (мне кажется, они согласны) И ПОНИМАЮ, ЧТО ДВИЖУХА НА РЫНКЕ БУДЕТ ЛИШЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.

Вот мои открытые позиции:

 
Collapse )
Timing Solition

Сообщение от польского юзера

После вот этого сообщения от автора программы на форуме, последовали отклики юзеров, попросили не удалять из модуля Efficiency test параметры, запланированные к удалению; сошлись на том, что Expected Win, Expected UP, Expected DOWN будут переименованы Gross Win, Gross Loss, Total profit.

Сообщение польского юзера показалось мне интересным - он также подтверждает, что решения, найденные Джери Невинсом - работают хорошо. Описан его метод здесь: Как работает Джерри Невинс (Jerome Nevins)

Сообщение от посльского юзера:
Здравствуйте, Сергей, я думаю, что «Gross Win», «Gross Loss» и «Total profit» - это правильно. Английский не является моим родным языком, и мне все еще нужно изучать стратегии, поэтому я не могу судить об этом. Я нашел эту ссылку :
https://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt8/using_trade_performance.htm
это, кажется, поддерживает ваше предложение.

Collapse )
Timing Solition

Как запустить синус-волну с опорой на угол двух планет

Тема по астротрейдингу, рассмотрим, как в Timing Solution запустить такую синус-волну, чтобы ее вершина соответствовала выбранной вами вершине в графике котировок. Иначе говоря, чтобы между графиком и синус-волной была определенная синхронизация, в основе которой - опора на некоторый выбранный вами угол двух планет.

Например, скачали мы некие котировки, и видим 10.07.2016 вот такой подъем в котировках, и нам интересно - угол каких планет мог бы быть в этому причастен? Для этого запускаем модуль Astrological prediction techniques и выбираем какой-нибудь подходящий угол двух планет (каких именно и какой угол - это на ваше усмотрение, тут нужно разбираться в астротехниках). Я выбрал чисто произвольно угол Солнце-Юпитер (только чтобы показать на примере), в этот день он был между этими планетами 60 градусов:



После этого переходим в модуль ULE и выбираем вкладку Angle Difference, выбираем Солнце с Юпитером, настройки Geo, и после выставления всех настроек жмем на плюсик, чтобы добавить это событие в поле событий:
Collapse )
Timing Solition

Мини-класс: как в Similarity сравнивать периоды в различных таймфреймах

Сообщение от автора программы:

В Timing Solution вы можете работать с котировками различных таймфреймов, сравнивая их между собой, ежедневные с ежемесячными, ежедневные с еженедельными и т. д. С этим нет никаких проблем.

Давайте сделаем это вместе. Сразу хочу сказать, сейчас я не столько строю прогноз, сколько объясняю, как работает программа. Кроме того, я считаю данный подход несколько рискованным (риски объяснены ниже, в конце), поэтому никогда особо не продвигал эту опцию. Тем не менее, те, кто понимают, как с этим работать, и обрел определенный навык, могут достигать очень хороших результатов в прогнозе.

Итак, давайте проведем исследование фьючерсов на нефть. Я загрузил в программу дневные котировки. Далее, открыв модуль Similarity я подгрузил модель недельных котировок той же нефти вот таким образом:



Здесь мы исследуем падение нефти последних месяцев. Данная ситуация длится примерно последние 80 торговых дней, поэтому мы здесь выстанавливаем значение в 80 баров (будем искать схожие периоды в 80 баров, но в других таймфреймах):



Collapse )
TS

Q-Box: как это работает

От автора программы:

Пояснения по новому спектруму в модуле Q-Box.

Но прежде, я хотел бы еще раз объяснить, как работает новый спектрум, меня снова спрашивали об этом.

Предположим, мы хотим поработать со 100-дневным циклом. Для этого мы:

- берем в котировках 12 циклов по 100 дней = 1200 дней и далее пытаемся построить модель, в которой торговля этим 100-дневным циклом ведется наилучшим образом. Другими словами, мы ищем некоторое количество прогнозируемых зон, в течение текущего 100-дневного цикла, используя прошлое - 1200-дневную историю цен. Это интервал называется IN SAMPLE (IS), это история цен, которая используется для оптимизации/построения нашей торговой стратегии на основе данного 100-дневного цикла. Параметр 12-ти циклов, который мы берем из котировок для работы и который называется STOCK MEMORY, выставляется вот здесь:



Collapse )
TS

Ларри Вильямс: ответ пользователю программы на вопрос о Q-spectrum

Один из наших пользователей спросил Ларри на Яху - как модуль Q-spectrum помогает ему делать прогнозы и какова, на его взгляд, эффективность данного модуля? Его также интересовал вопрос, как использовать Q-spectrum для прогнозирования будущего ценового поведения рынка, какие настройки Ларри предпочитает использовать? И показал ли этот модуль эффективность при проверке результатов своей работы над историей?

Ответ Ларри:

Я просто использую Q-spectrum для того, чтобы понять, какие циклы действуют на рынке [в текущее время]. Я не жду совершенства от всего, что ищу, - [трейдинг] это комбинация различных вещей, которые могут подсказать мне, что может произойти на рынке. Я не пытаюсь делать прогнозы - я пытаюсь выяснить, когда рынок придет в движение к тому или иному ориентиру; и я нашел, что работа циклов [Q-spectrum] для этих целей может быть весьма полезна.

Collapse )


Larry