Индикаторы технического анализа в Timing Solution: Hurst Exponent
Timing Solition
timing_solution
Как вы знаете, в программе по Херсту и его теории Хаоса есть отдельный модуль, который так и называется - Chaos Teory.

Однако, циклы Херста можно выводить также прямо на котировки через специальный индикатор теханализа - Hurst Exponent:



Здесь то же самое, но уже с другим отображением индикатора Hurst Exponent, в нижней панели:



В нижней панели - рекомендуемое отображение; это не только более привычно, но там слева есть шкала, показатели которой имеют важное значение в интерпретации значений экспоненты Херста.

Величину экспоненты (ее период) изменяем, при необходимости, в момент добавления (по умолчанию стоит 28):



Читать дальше...Свернуть )

Быстрый обзор Timing Solution: работа с индикаторами технического анализа
Timing Solition
timing_solution
Чтобы применить к графику котировок классические индикаторы технического анализа (например, скользящие средние, RSI, MACD, ADX и другие), кликните на эту кнопку:



В открывшемся окне вы найдете обширный список доступных в программе индикаторов:


Читать дальше...Свернуть )

Быстрый обзор Timing Solution: модуль работы с котировками
Timing Solition
timing_solution
Предназначение Timing Solution - анализ исторических рыночных данных, с использованием различных прогностических методик. Поэтому первый шаг в работе - это загрузка в программу соответствующих рыночных данных, чтобы мы могли начать с ней работать (без загрузки данных большинство кнопок будут неактивны).

Чтобы загрузить котировки, жмем на эту кнопку:

Перед вами появится такое окно:



Здесь нужно просто выбрать файл с котировками (их нужно загрузить предварительно на ваш компьютер). Где можно взять такие котировки? Источники указанны в постах с меткой [Источники котировок для Timing Solution] Читать дальше...Свернуть )

Быстрый обзор Timing Solution: кнопки работы с графиком котировок
Timing Solition
timing_solution
Инструменты манипуляции с ценовым графиком находятся во втором ряде панели инструментов:



Независимо от того, какой модуль вы используете, вам необходимо эффективно ориентироваться по ценовому графику, поэтому основные кнопки, им управляющие, рассмотрим подробно:

 Стандартная функция мышки - это курсор. Данная кнопка возвращает левую кнопку мыши (LMB) к стандартной функции.

Читать дальше...Свернуть )

Быстрый обзор Timing Solution: вводные понятия и начало работы
Timing Solition
timing_solution
Начинаем серию постов с обзором основных функций программы и некоторых модулей; в данных обзорах мы будет затрагивать самую суть, не перегружая подробностями, для быстрого знакомства с Timing Solution.
------
Программное обеспечение Timing Solution предназначено для работы с рыночными данными. Программа анализирует исторические ценовые данные, используя для этого самые различные методы, цель анализа - спрогнозировать возможные будущие ценовые движения рынка. В процессе работы Timing Solution создает линию прогноза, которая накладывается прямо на ценовой график. Инструменты программы ориентированы как на создание, так и проверку данной линии прогноза.

Программа построена по модульному принципу, в ней есть технические, вспомогательные модули модули - типа модуля загрузки котировок; и есть прогностические модули - основная начинка программы. Каждый из прогностических модулей способен к генерации линии прогноза, и делает это своим способом, отличающимся от других. Методы варьируются от базовых методов статистического анализа до более сложных методов, таких как математический циклический анализ; астротрейдинг; теория хаоса; нечеткая логика и нейронные сети. Некоторые их этих методов являются нашим «ноу-хау». Новые методы анализа рынков добавляются постоянно, после тщательного тестирования, поэтому разнообразие инструментов программы постоянно растет. Ваша задача - выбрать методы, которые близки именно вам, и работать с ними. По сути, наша программа как "швейцарский ножик" - вы запускаете предпочтительный модуль/модули, и работаете именно с ним/ними. Важная изюминка - результаты работы нескольких модулей, а именно линии прогноза, ими сгенерированные, можно выводить на экран одновременно, сравнивая показатели.

Начиная работу
Когда вы запускаете Timing Solution в первый раз, перед вами появляется панель, которая имеет ряд опций. Здесь вы найдете ссылки на хелпы по программе, кнопки по устранению неполадок и обновлению программы:



Читать дальше...Свернуть )

Золотая спираль Фибоначчи в Timing Solution
Timing Solition
timing_solution
Золотая спираль Фибоначчи - это один из интересных инструментов графического технического анализа; используется он не так рьяно, ввиду сложности построения и реализации спирали в программах. Но, на мой взгляд, этот инструмент, безусловно, заслуживает внимания и мы рассмотрим, как с этим работают в Timing Solution.

Спираль эта имеет логарифметический характер (ее так и называют - логарифметической спиралью) и раскручивается она, исходя из пропорций, в основе которых лежит то самое легендарное число 1,618: "золотые сечение", "число Фи" и т.д. Собственно поэтому, спираль называется "золотой".




Немного истории

Числовая последовательность, лежащая в основе спирали, была описана и исследована Леонардо Пизанским, известным как Фибоначчи, в его труде «Liber Abaci» (1202). Он рассматривает развитие идеализированной (биологически нереальной) популяции кроликов, предполагая, что: изначально есть новорожденная пара кроликов (самец и самка); со второго месяца после своего рождения кролики начинают спариваться и каждый месяц производить новую пару кроликов; кролики никогда не умирают. Сколько пар кроликов будет через год?

В данных идеальных условиях, если исключить голод, болезни и прочие негативные факторы, к концу года в вольере будет насчитываться 233 кролика. Вроде все просто, но данная задачка она открыла окно в совершенно иную область исследований.
Читать дальше...Свернуть )

Фундамент отношений трейдера с фондовым рынком: Часть II, GIM и STF
Timing Solition
timing_solution
Статья Сергея Голубицкого.
----
Мы остановились на том («Фундамент отношений трейдера с фондовым рынком: Часть I»), как неопытный трейдер, вдохновлённый волшебной, как ему представляется, корреляцией между поведением рынка в прошлом и определённым инструментом анализа (визуальной конструкцией, индикатором, внутренним или внешним циклом и проч.), бросается в бой и начинает торговать, экстраполируя результат на будущее поведение рынка.

Ошибка такого подхода заключается в игнорировании третьего обязательного этапа модели GIM (General Investment Model, глобальная инвестиционная модель) Джейка Бернштейна — Подтверждения (Confirmation), без которого нельзя переходить к Действию (четвёртый этап), основываясь лишь на Ожидании (второй этап), порождённом Историческими закономерностями (первый этап).

Подтверждение — ключ к успеху в биржевом трейдинге. К великому сожалению, Джейк Бернштейн, создав элегантную модель взаимодействия с фондовым рынком, не дал в своих многочисленных книгах сколько-нибудь чёткое определение того, в чём, собственно, должно заключаться Подтверждение наших Ожиданий.



Бернштейн ограничился обтекаемой формулировкой, которая, впрочем, более чем характерна для американской традиции financial coaching: Подтверждение — это некая эффективная техника верификации (проверки) предположений, которую каждый трейдер должен выработать для себя самостоятельно! Так и напрашивается конструктивное продолжение: ну а если выработать не получится, то милости просим на семинары Джейка, который всему обучит :)

Читать дальше...Свернуть )

Фундамент отношений трейдера с фондовым рынком: Часть I, GIM
Timing Solition
timing_solution
Статья Сергея Голубицкого
-------------
Самое простое, что может сделать начинающий инвестор на фондовом рынке, — освоить любую технику трейдинга. Самое сложное — понять ограниченность этой техники и её скромное место. Именно этот шаг даётся большинству с неимоверным трудом. Как следствие у неофитов происходит деформация картины реальности, которую они пытаются подстроить под своё представление о ней, навязанное той или иной техникой трейдинга. Реальность уговорам не поддаётся и, в конце концов, наказывает длинным рублём.

За 20 лет занятия биржевым трейдингом и преподавания этого ремесла я убедился, что основная причина деформации реальности возникает из-за отсутствия фундамента знаний, либо его ошибочной интерпретации. Для подавляющего большинства неофитов биржа начинается с разговоров о «брокерских счетах», «трендах», «торговом объёме», «графических шаблонах» («голова и плечи»!), «типах заявок» и «индикаторах технического анализа». Кульминация — волны Эллиотта и Ишимоко Кинко Хайо.



Увы, ничто из перечисленного не имеет непосредственного отношения к фундаменту биржевого ремесла. Графические построения, индикаторы, брокерские счета — это лишь элементы осмысления реальности. Сама же реальность основана на совершенно иных принципах.

Читать дальше...Свернуть )

Источники котировок: QUOTES UPDATER
Timing Solition
timing_solution
ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ И БЕСПЛАТНАЯ программа для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов:



Поддерживаемые источники:
1) Финам
2) Гугл
3) MT
4) RTS
5) VTB24
6) YAHOO


Читать дальше...Свернуть )

Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть II: Настоящая
Timing Solition
timing_solution
Статья Сергея Голубицкого

Первая часть здесь: Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть I: Игрушечная
-----
Было бы наивно полагать, что теория хаоса позволит этот самый хаос, царящий на фондовом рынке, волшебным образом преодолеть и, тем более, уверенно предсказывать будущее. К сожалению, подобная иллюзия лежит в основе большинства известных нам попыток адаптировать сложные научные концепции к прикладному ремеслу, каковым и является биржа. Считается, что раз трейдинг — некие действия, связанные с зарабатыванием денег, то и полезность всякой идеи следует оценивать в плане её способности обслуживать «сверхзадачу» — приносить прибыль.

Прямым выводом из этой ложной посылки становится «эксплуатация» сложных научных концепций исключительно в плане их предикативной ценности. Возьмём, к примеру, индикатор Поляризованной фрактальной эффективности (Polarized Fractal Efficiency, PFE) Ханса Ханнулы, который, как вы уже знаете, расположен гораздо ближе к теории хаоса, чем Profitunity Билла Уильямса.

Основное назначение Polarized Fractal Efficiency — определять тренд: значения PFE выше нуля указывают на восходящий тренд, причём чем выше это значение, тем эффективнее ценовое движение вверх. Соответственно, значения PFE ниже нуля указывают на нисходящий тренд. Значения около нуля указывают на отсутствие тренда, т.е. неэффективное движение.

Перед нами пример того, как математика, основанная на теории хаоса, прямолинейно используется для предсказания вектора ценового движения. К чему это приводит, вам скажет любой практикующий трейдер, попытавшийся торговать на сигналах PFE: ничего кроме денежных потерь вы не увидите.



Читать дальше...Свернуть )

Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть I: Игрушечная
Timing Solition
timing_solution
Статья Сергея Голубицкого
---
В биржевой науке вскормлены целые стада священных коров, авторитетность которых не подлежит сомнению. Причём не имеет значения, идёт ли речь о техническом или фундаментальном анализе.

Скажем, практически невозможно доказать торгующей публике, а тем более убедить финансовых аналитиков в том, что биржевая неоцененность компании с хорошими показателями качества бизнеса (PEG, ROE, Profit Margin, Current Ratio и т.п.) сама по себе ровным счётом ничего не говорит о перспективах акций этой компании вырасти в сколь угодно обозримом будущем. Священная корова классической политэкономии не позволяет аналитикам усомниться в собственной мудрости и смириться с мыслью, что в современном мире стоимость ценной бумаги определяется спросом на неё, который лишь в малой степени соотносится с внутренними достоинствами бизнеса, а в гораздо большей степени зависит от моды, хайпа, умения компании вести вирусный маркетинг и создавать таинственный флёр вокруг своих продуктов или услуг.



Другая неприкасаемая корова – Волновой принцип Эллиотта. Невозможно доказать адептам этой графической системы, что психология рынка имеет к импульсно-коррекционной модели «5+3» ничуть не большее отношение, чем к любой другой комбинации цифр (например, 9+5 или 7+4): в конечном итоге все зависит от выбора точки, от которой «волновик» соблаговолит начать отсчёт своих волн.
Читать дальше...Свернуть )

Различные котировки от энтузиаста
Timing Solition
timing_solution
Вот тут человек выкладывает у себя довольно качественные котировки различных рынков. Обновляет раз в месяц. Сойдет для исторических исследований.



Текстовые котировки такого рода:



Для нашей программы формат - в самый раз. Страница - здесь

?

Log in

No account? Create an account