timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Инвертированные циклы (модели) в модуле Trading Spectrum

От автора программы:

Меня спросили на форуме, можно ли быть уверенным, новый торговый спектрум в модуле Trading Spectrum обеспечивает ту же функциональность, что и в Q-box, но быстрее?

Ответ на этот вопрос - и да, и нет.

ДА - модули Q-Box и TSp (Trading Spectrum) используют один и тот же алгоритм для вычисления прогнозируемых зон, но в TSp алгоритм работает намного быстрее.

НЕТ -TSp удаляет некоторые неторгуемые циклы, поэтому результат может немного отличаться. В TSp я бы проверил сделки вручную.

Также есть еще одно важное отличие: в TSp мы вычисляем инвертированные циклы и работаем с ними совершенно по-другому.

Посмотрите, в Q-Box мы использовали циклы вне статистической выборки для оценки производительности цикла, если прибыль отрицательна на вневыборочном интервале = > цикл инвертировался.

Теперь же, в TSp, мы можем рассчитать кривую эквити, и это меняет ситуацию. Если кривая эквити отрицательна => мы инвертируем этот цикл. Другими словами, циклы вне интервала выборки мы используем для дополнительного подтверждения того, что этот цикл работает, прибыль от периода вне интервала выборки должна быть положительной.

Таким образом, мы как бы легализуем инвертированные циклы, делая их возможными для торговли.

Посмотрите, как это работает на практике. Перед вами результаты только что законченного большого анализа, результаты форвардного анализа на вкладке WFA expert. Здесь мы видим список лучших и худших моделей.

Вот модель 5C3 DD500 (имеется в виду модель с параметрами SM=3, Схема C, параметр для схемы C=3, просадка или дродаун здесь всего 50%!)



Мне нравится эта модель, она менее рискованна, поскольку значение DD=50%, но совершенно очевидно, для использования в торговле эту модель нужно инвертировать.

Делается это в модуле вот так:



Таким образом, мы получили добротную модель с точностью в 64,4% выигрышных сделок.

Вы видите разницу? Если раньше мы говорили о "выявлении инвертированных циклов", то теперь используем термин "торговые инвертированные" циклы.
Tags: [Инвертированные циклы в Timing Solution, [Ответы на вопросы пользователей], [Пример создания модели], [Торговый спектрум в Timing Solution], [модуль Q-Box], [модуль Trading Spectrum], [статьи Сергея Тарасова]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments