timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Обновление для Terra: модуль Trading Spectrum

Сообщение от автора программы:

Доступно очередное обновление, достаточно много много изменений было сделано в модуле Trading Spectrum (TSp). Но я все еще работаю с ним, после завершения этой работы будет написана документация для него. Возможно, грядут новые перемены.

В любом случае, сейчас у нас есть это:

Вот наиболее важные параметры при работе с этим модулем:



Все остальные, менее важные параметры, я отправляю в Option, возможно, некоторые из них будут совсем удалены.

Итак, вам нужно просто нажать кнопку "Calculate" и программа найдет наиболее интересные для торговли циклы и прогнозируемые зоны для этого цикла:



- Чтобы получить представление о том, что произойдет с вашим торговым счетом, если вы будете следовать этой стратегии (покупке и продажи по данному циклу), запустите модуль WFA, и вы получите кривую эквити и статистические параметры для этих сделок (кстати, я планирую добавить и SQN).

Если анализ WFA не показывает прибыль:

1) Попробуйте поиграть с параметром SM, установите его на 6,8,9,10

2) Когда я делал анализ WFA для Apple, кривые эквити для всех параметров SM были отрицательными. Хотя SM=7 работал немного лучше, чем другие. Но я обратил внимание, что большая часть потерь приходилась на короткие сделки. Поэтому я изменил стратегию, чтобы сосредоточится только на длинных сделках:



И получил положительную кривую эквити с небольшой прибылью.

Справка:

Equity Curve, кривая эквити - графическое представление изменения стоимости торгового счета за некий период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон указывает на то, что счет находится в минусе.
Поскольку данные о стоимости счета представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности различных стратегий. Кроме того, множественные кривые капитала могут использоваться для оценки различных торговых стратегий с точки зрения производительности и риска.

System Quality Number, SQN - показатель качества торговой системы, разработан Ван Тарпом (Van Tharp) – легендарным тренером по трейдингу. Изначально был разработан как технический индикатор, который считает процент изменения индекса S&P 500 за последние 100 дней. «Я разработал SQN, чтобы оценивать, насколько хорошо работает торговая система, но обнаружил, что с его помощью можно эффективно отслеживать, куда идет рынок, — объясняет Тарп. — За последние 60 лет SQN рынка колебался в пределах от +5 (на крайне бычьем рынке) до -2».
Отрицательные значения не поднимаются так высоко, потому что в алгоритме расчета SQN учитываются колебания рынка, которых всегда больше на медвежьем рынке. Многим это может показаться слишком сложным, но Тарп говорит, что узнать, какой сейчас рынок, можно, просто взглянув на график: «Я использую SQN в качестве индикатора, потому что если хочу, то могу смотреть его значения хоть каждый день. Но этот индикатор не предназначен для того, чтобы по нему определять, когда входить на рынок или когда выходить с него. Его назначение — предупредить, что в разных рыночных условиях нужны разные торговые системы».

Считается, что в идеале лучше использовать торговую систему, у которой SQN от 2,5 и выше после 100 сделок.

Tags: [Обновления], [модуль Trading Spectrum]
Subscribe

Posts from This Journal “[модуль Trading Spectrum]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments