timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Пояснения по модулю Trading Spectrum

Автор программы о новом модуле:

Как работает торговый спектрум в новом модуле?

Как я уже объяснял в статьях ранее, здесь мы пытаемся построить циклические модели без классического циклического анализа, без всех эти синусов и косинусов - мы попросту исключаем такую вещь, как обработка котировок и поиск в них работающих циклов; наша цель (достаточно амбициозная) - извлечь из котировок непосредственно торговые сигналы (но не все из них, а только на некоторых отрезках - то что должно сработать). Здесь нет волн и прогнозной кривой - программа просто показывает нам, когда войти в рынок и когда из него выйти.

Например, цикл в 61 день в торговом спектруме может выглядеть так:



Иначе говоря, в данном примере мы каждый 61 TD (торговый день) мы повторяем одну и ту же сделку по входу в рынок. Наша цель - найти такую периодичность входа в рынок и выхода из него, чтобы получить максимальную прибыль с минимальной просадкой (дродауном).

Для расчета Tsp (торгового спектрума) мы используем следующие параметры:



В качестве примера рассмотрим 100-дневный цикл. Мы используем 7*100=700 дней торговой истории, чтобы вычислить этот цикл, найти прогностические зоны для этого цикла, а затем мы используем последние 3*100=300 дней, чтобы проверить, как этот цикл работал. Всего мы используем последние (7+3)*100=1000 дней для изучения этого цикла: 700 дней для расчета прогнозируемых зон (используя выборку данных) и 300 дней (вне выборки данных) для проверки этих прогнозируемых зон.

Мы рассматриваем циклы, которые приносят прибыль как в выборке, так и вне интервалов выборки. Кроме того, коэффициент выигрыша/проигрыша на проверочном интервале вне выборки данных (out of sample interval) должен быть >50%, т. е. мы ищем циклы, при торговле которыми большинство сделок вне выборки (out of sample interval) будут фиксироваться как прибыльные.

Теперь взглянем на график в модуле trading spectrum:



Здесь три диаграммы: прибыль в выборке, прибыль вне выборки, а также общее соотношение выигрыша/убытка. Светло-красные зоны указывают на периоды, когда все эти три критерия вместе. Таким образом, щелкая мышью по графику, вы можете выбрать любой из этих циклов. По умолчанию программа выбирает наиболее выгодный цикл; но вы можете выбрать любой из этих циклов, чтобы увидеть, как они работают.

О просадке (дродауне). Основной проблемой для этих циклов является просадка (DD). Модель может быть очень прибыльной в целом, но слишком рискованной из-за большой просадки.

Рекомендую сделать следующее. Установите небольшой DD, скажем, 20%:



Рассчитайте Tsp (торговый спектрум),

Как видим – цикл не найден.:



Хорошо, давайте увеличим риск, установим дродаун на 30%

Это сработало, найден подходящий прибыльный цикл в 61 TD:



Таким образом, я рекомендую начинать с небольшим DD 10%, 20% и т. д., пока не появится какой-то рабочий цикл. Вообще, можно выставлять до 150%. DD=0 означает, что дродаун полностью игнорируется, т. е. любой DD возможен т.e много рискованных стратегий.

В модуле дродаун (DD) мы рассчитываем особым образом, это фактически соотношение прибыли/просадки. Например, если мы установили DD=20%, это означает, что для сделок, которые дают $100 прибыли, возможна просадка на $20. Это тот риск, который вы готовы принять.
Tags: [модуль Trading Spectrum]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments