timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Как провести бэктестинг в модуле Trading Spectrum

По просьбе нашего юзера Александра Филипова автор программы более подробно останавливается на процедуре бэктестинга в новом модуле:

Посмотрите, прямо сейчас Trading Spectrum (TSp) рекомендует совершить вот эту сделку:



Большой вопрос: можем ли мы довериться рекомендации и провести эту сделку?

Давайте проверим, как эта технология работала в прошлом. Мы попытаемся эмулировать сделки на основе этого подхода.

Я установил LBC на конец 2018 года, и установил модуль TSp в режим тестирования:



Теперь нажмите на кнопку вычислить. Программа в бэктестинге будет использовать историю цен только до LBC, и искать схожие сделки после LBC, для проверки (в этом суть бэктестинга, сравнение этих двух периодов - до и после). И вот схожая сделка найдена (после LBC):



Как видим, рекомендуемая после LBC сделка неудачна - зеленая стрелка показывает вверх, а рынок шел вниз. На этой сделке мы явно теряем деньги.

Программа показывает эту информацию здесь:




LBC на 2001, у нас торговля на шортах (ожидание, что рынок пойдет вниз), и снова неудачная сделка:



LBC на феврале 2013, у нас сделка на покупку (ожидаемое движение рынка вверх), и эта сделка была бы удачна:



Как проходит процедура тестирования? При процедуре бэктестинга (Backtesting) модуль выполняет эту процедуру автоматически: он перемещает LBC случайным образом на какую-либо дату - > затем вычисляет для этой даты торговый спектрум - > далее смотрит первую сделку после LBC - была ли она выигрышной или нет. И так много раз. В статистике отображается % выигрышных сделок.

Обратите внимание: практически все сделки до LBC являются выигрышными. Это не потому, что данный торгуемый цикл действительно хорош, такова процедура оптимизации.

По бэктестингу в модуле Trading Spectrum читайте также вот этот пост.

Tags: [бэктестинг в Timing Solution], [модуль Trading Spectrum]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments