timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Параметры бэктестинга в Trading spectrum

Сообщение от автора программы:

Доступно очередное обновление для всех версий.

В обновлении пофиксены баги в модуле Turning points analyzer (анализатор поворотных точек). Спасибо Алону за указание на эту проблему.

Далее, Trading spectrum. Я только что закончил предварительное тестирование модуля. Как всегда, жмем эту кнопку и ждем и надеемся:



Эффективный размер выборки должен быть не менее, чем 50. Это означает, что мы надеемся получить % от выигрышных сделок значительно больше, чем 50%.

Я рекомендую поработать с этими параметрами:



Вы можете выставить параметр Out of Sample на 0.

SM должен быть больше чем 5.

Статистику по большим дродаунам (drawdown) модно увидеть здесь:



Если планируете провести бэктестинг самостоятельно, рекомендуется запускать его на версии 64-бит:




UPD:

Я получил первые результаты бэктестинга. Для получения лучших результатов, по всей видимости, необходимо будет увеличить дродаун, установить это значение (Max D/D, максимальный дродаун) на 100% или 150%

Вот мои настройки:



Я анализировал только лонги, сделки на покупку (выставлял это в Опциях).

Вот результаты в итоге:



По итогу имеем 61 выигрышная сделка + 10 выигрышных сделок с большой просадкой (дродауном) против 47 проигрышных сделок

Точность=60%

Это то, что мы имеем на данный момент.

По настройкам дродауна:
Разное значение параметра дродауна (DD) дают разный набор циклов и зоны прогноза также будут отличаться, здесь нет ничего спорного.

Большее значение в DD - > означает более высокий риск и, возможно, более высокую прибыль. Это довольно стандартная ситуация.

Также рекомендуется переключится в метрику TIME, и поработать с ней:



Это несколько неожиданно для меня, но, кажется, этот подход дает лучшие результаты.

Tags: [Обновления], [бэктестинг в Timing Solution], [модуль Trading Spectrum], [модуль Тurning points analyzer]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments