timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution

Давайте для примера рассмотрим график котировок, который охватывает промежуток времени в 4 года:



Здесь вы можете увидеть трендовое движение с 2003 года. Глядя на детали этого графика, вы можете увидеть волны - длительность каждой по несколько месяцев.
Увеличив этот график до 3 месяцев, можно увидеть подробности графика, волны с плечом в несколько дней:



С другой стороны, если мы взглянем на котировки с перспективы последних 20 лет, вы сможете увидеть, что движения 2003 года являются лишь частью более крупных волн ценовых движений:



Когда мы говорим о волне внутри другой волны, мы имеем в виду фрактальную природу фондового рынка.

Когда вы начинаете делать прогнозную модель для любого финансового инструмента, в первую очередь вам нужно решить, какая волна будет предметом вашего исследования и каков типичный период этой волны. Этим вопросом и занимается Relative Price Oscillator (RPO) или осциллятор относительной цены.

Давайте создадим осциллятор относительной цены с периодом 50 ценовых баров. Для этого выполним следующие действия:



MA1, MA2 и MA3 являются параметрами и компонентами формулы для данного RPO:



RPO (1,50,50) охватывает волны, период которых составляют около 50 ценовых баров. Это выглядит так:



Наиболее важной особенностью индикатора RPO является то, что он превращает эти волны в горизонтальные. Это очень важно: если мы посмотрим на волны, что есть в природе, то гораздо проще описать (и тем самым спрогнозировать) волны на озере, чем волны в потоке воды, которая бежит с горы (гора в данном случае является хорошей аналогией для рыночного тренда).

При помощи RPO мы можем сделать эту волну более гладкой - если, к примеру, мы хотим выявить циклы, которые имеют период в несколько месяцев; заметим, в этом случае нас не интересуют мелкие детали внутри этой волны:



Для устранения такого рода малых волн мы используем параметр MA1, который делает эту волну более гладкой:



Посмотрите на эти две волны вместе: красная кривая представляет собой несглаженный осциллятор RPO (1,50,50), синяя линия означает сглаженный осциллятор RPO(10,50,50):



Как вы видите, сглаженный (синий) индикатор устраняет небольшие волны.

Еще одна вещь, характерная для скользящих средних - это эффект запаздывания. Программа Timing Solution имеет специальный алгоритм расчета RPO с минимизированным эффектом запаздывания. Смотрите как это выглядит на одном экране: линия цены закрытия (черная линия) и два разных RPO: RPO (1,50,50) и RPO (10,50,50):



Эффект сдвига практически устранен.

Таким образом, для практического использования параметры MA2 и MA3 должны быть равны, они определяют типичный период выявленной волны, а параметр MA1 - ее гладкость (устраняет мелкие волны):



Важно: для вычисления MA1 (скользящей средней) мы всегда используем алгоритм “Symmetric 2”. Таким образом, мы устраняем эффект запаздывания, характерный для классических скользящих средних.

Если вы используете "симметричные" алгоритмы в окне RPO с MA2=50 (в качестве примера), реальный период волны будет меньше 50 ценовых баров (по математическим причинам):



Однако, я бы рекомендовал использовать здесь "экспоненциальный" алгоритм (“Exponential”).

Период RPO должен быть совместим с типичным периодом волны, которую вы исследуете.
См. эти две RPO, отображаемые на одном экране: синяя линия представляет RPO (3,10,10), а красная - RPO (10,200,200):



Как вы видите, более короткая RPO (3,10,10) "видит" волны внутри месяца:



в то время как красная линия представляет собой RPO, которая более ориентирована на то, чтобы увидеть волны внутри года:



В качестве компромисса я часто использую осциллятор с периодом ценовых баров в 50 единиц, RPO(1,50,50), именно он установлен в программе Timing Solution как рекомендуемый (вы увидите его как цель, target, во всех модулях по циклическому анализу):



Но вы можете, конечно, попробовать и свои варианты.

Также хотелось бы напомнить, что вы можете изменить толщину и цвет любого создаваемого индикатора. Вы можете удалить их, нажав эту кнопку:



Все эти операции можно выполнить через это окно:



Вы также можете изменить параметры созданных индикаторов, находясь в главном окне, нажав на идентификатор индикатора:



Если вы нажмете эту кнопку, на сохранить:



то тогда эти индикаторы будут использоваться “по умолчанию". Это означает, что при загрузке нового графика цены эти индикаторы будут созданы автоматически. Эта функция полезна, если вы часто используете одни и те же показатели.

Более подробно работа с индикаторами технического анализа в Timing Solution описана здесь:

Быстрый обзор Timing Solution: работа с индикаторами технического анализа

Оригинал статьи на английском можно скачать здесь.

Также рекомендуется к прочтению: Циклический анализ в Timing Solution

Tags: [Глоссарий], [Индикаторы и осцилляторы в TS], [Нейросетевой анализ в Timing Solution], [Новым юзерам Timing Solition], [Общие настройки Timing Solution], [Паттерны в Timing Solution], [Сезонные циклы в Timing Solution], [Технический анализ в Timing Solution], [Циклический анализ в Timing Solution], [версия Аdvanced], [модули Тerra], [статьи Сергея Тарасова]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments