timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Intermarket Analysis, пояснения автора по новой версии модуля

Начало - здесь
------

Очень важный параметр находится здесь, это опция ORDER - иначе говоря, количество анализируемых баров в котировках. По умолчанию здесь установлено значение 250 - это около 1 года для котировок EOD (дневок, если по простому), стандартных котировок на конец дня:



В данном примере мы смотрим последний год перед LBC, в котировках индекса S&P500, и ищем схожие паттерны для этого годового отрезка. Вы можете нажать эту кнопку:



Данная опция увеличивает график цены, чтобы приблизить этот анализируемый интервал. Это важно при проведении бэктестига на ценовой истории: установите LBC на определенную дату и просто кликните на эту кнопку, чтобы увидеть анализ графика для данного положения LBC (после нее, напоминаем, начинается зона прогноза).

При любом исследовании, я рекомендую начать анализ с корреляционной диаграммы (без лага):



Для примера, вот график корреляции между индексом доллара и S&P:



При невысоких ставках ФРС –> корреляция между долларом и акциями отрицательная (синие зоны). Дешевый доллар - хорошая новость для экспортеров. Но если эта ставка слишком высока (ИМХО 4-5%), то мы имеем другое явление – деньги перетекают в облигации.

Теперь относительно этой кнопки:

Эта функция была объяснена ранее:



Мы здесь варьируем значение лага и наблюдаем, как меняется корреляция.

Следующая опция:



позволяет проводить нам статистический анализ. Мы меняем позицию LBC в пределах некоторого интервала (я рекомендую интервал 1 год), и для каждого LBC изменяем значение лага. Таким образом, вы получите усредненное значение корреляции для каждого лага. Возможно, я также добавлю полугодовой интервал.

С помощью этих кнопок вы можете сохранить или открыть вашу модель модуля Intermarket в качестве шаблона для дальнейшего использования:



Кликая по этим кнопкам, вы сможете изменить цвет и ширину диаграмм найденных паттернов:



А вот этот параметр лучше не трогать:



Я попытался было найти альтернативу коэффициенту корреляции Пирсона для поиска и вычисления схожих паттернов. Однако, бороться с классическим подходом непросто, и, в конце концов, я решил оставить корреляцию Пирсона с одним небольшим изменением - вместо средних значений использовать медианные значения: для финансовых данных это важно.
Tags: [Паттерны в Timing Solution], [модуль Intermarket Analysis]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments