timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Categories:

Текущее по модулю Intermarket Analysis

Сообщение от автора программы:

Я продолжаю работать над новой версией модуля Intermarket Analysis. И вот что выяснилось - за последние 10 лет межрыночный анализ претерпел некоторые изменения.

Все в основном ссылаются на книгу Джона Мерфи об этом предмете. При этом анализируются отношения между четырьмя основными инструментами: акциями, облигациями, валютами, товарами. Обычно, не анализируется эффект запаздывания подробно, просто отмечается, что "облигации имеют обыкновение работать как опережающий индикатор для рынка акций".

Хорошо, теперь я хочу продемонстрировать некоторые интересные результаты. Здесь мною сделан анализ SNP500 против сырой нефти. На этом графике показана корреляция между SNP и сырой нефтью на большом историческом интервале:



Как вы видите, эта диаграмма показывает, что в различные периоды котировки SNP и сырой нефти коррелируют по-разному. С 1988 по 1998 год синие зоны = отрицательная корреляция. Это означает, что акции растут, когда нефть падает, и наоборот. После 2008 года была установлена положительная корреляция между SNP и сырой нефтью (возможно, из-за бума сланцевой нефти). Похоже, что этот 10-летний период сейчас заканчивается, возможно, в скором времени мы увидим возврат отрицательной корреляции (от блога: не говорит ли это нам, косвенно, что бум сланцевой нефти скоро закончится?).

Теперь вы сможете указать эти периоды с более высокой точностью (прибл. 6 месяцев), это часть нового модуля Intermarket.

Следующий шаг - работа с поиском лагов опережающих индикаторов. Теперь вы можете изменить лаг вручную, а также провести статистический анализ, чтобы выявить наиболее вероятный лаг. Формальный анализ показывает, что за последний год наиболее активный периода лага составляет 127 дней:



Но этот вопрос требует дополнительных исследований. Например, если мы проанализируем последние 5 лет, мы получим следующее:



Похоже, здесь данный лаг в 127 дней дает отрицательную корреляцию в течение последних 5 лет.

В любом случае сейчас мы можем провести этот анализ как самостоятельно, сдвигая лаг, так и формально, при помощи статистики.

После Нового года этот модуль будет готов.
Tags: [Паттерны в Timing Solution], [модуль Intermarket Analysis]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments