timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Composite Expert в модуле Astronomy: обновление для Terra

Завершен очередной этап работы над утилитой Composite Expert в модуле Astronomy, найти ее можно здесь:



Предназначение модуля - тестирование основных астрономических циклов посредством форвардного анализа (Walk Forward Analysis (WFA)); кроме того, вы можете добавлять сюда и свои собственные циклы. Для начала анализа просто нажмите на кнопку "Run WFA", и максимум через час вы получите своеобразный астрономический портрет финансового инструмента, котировки которого загружены в программу. Еще год назад эти расчеты заняли бы практически весь день.

После расчетов вы получите список как минимум из нескольких циклов. Если вы провели анализ, и не получили результатов, в настройках области выборки можно уменьшить значение до 30 единиц:



Sample Size (SZ) (размер выборки), параметр, оперирующий со статистикой, и влияющий на достоверность (валидность) итогов проведенного статистическую анализа.
Как правило, значение в этом поле изначально установлено на 50 единиц, что считается достаточно весомым, подводящим солидную базу под проведенный анализ. Однако, следует понимать, что результаты со значением меньшей выборки будут отличаться меньшей прогностической достоверностью; прогнозы основанные на такой статистике, будут хуже сбываться. К примеру, вы установили значение на SZ=5 и получили следующие циклы:



Тест форвардного анализа (Walk Forward Efficiency, WFE), проведенный для этих циклов, дает результат в 80% (4 хороших срабатывания прогнозной линии и одно не плохое), однако, в целом это не очень хорошо: малый размер выборки делает его не очень достоверным. Это все равно, что вы подбросили монету 5 раз, и получили результат в 4 орла и одну решку; замечательно, ну теперь посмотрим, через сколько времени вы сможете снова повторить этот же результат. Поэтому важно иметь большой размер выборки; если на большом размере выборки (например 50), вы снова и снова "подбрасываете монету", а результат в 80% все время повторяется - это отлично. В нашем случае мы подбрасываем монету 209 раз (это общее количество анализируемых циклов):



Вы должны помнить о риске. Говоря математически, уменьшая размер выборки, мы увеличиваем вероятность случайной ошибки. Данный параметр влияет также на систематическую ошибку (systematic error), что означает точность рабочих циклов. С малым размером выборки мы не сможем отделить систематическую ошибку от случайной.

Еще один сложный вопрос - должны ли мы использовать перманентные (постоянные) и доминирующие циклы вместе?

Permanent cycles (сокр. perm.) - перманентные циклы - это циклы, основанные на ВСЕЙ истории цены. Dominant cycles (сокр. domin.) - доминантные или доминирующие циклы, основанные на истории цены некоего последнего периода. Например, здесь мы берем циклы из последних 12 месяцев котировок. Чем ближе котировки к текущему дню - тем большее влияние они оказывают на формирование текущего бара; поэтому циклы из последней истории цены называют доминантными.

Здесь вы можете настраивать этот параметр (использовать или не использовать эти циклы вместе в одной линии прогноза):



При работе вы можете фильтровать циклы по периодам:



Например, для анализа циклов Луны поставьте галочку на 0-30 и выключите это для других циклов.

И наконец, как обычно, вы можете отправлять все найденные по результатам статистического анализа циклы в Composite Box для дальнейшей работы:



Таким образом, мы, наконец, интегрировали технику форвардного анализа во все важные модули программы: Astronomy (Composite), Neural Net и Spectrum (Q Spectrum module).
Tags: [Обновления], [модули Тerra], [модуль Аstronomy]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments