timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Мини-класс: строим прогноз при помощи модуля Similarity

Мини-класс от Сергея Тарасова (опубликовано в группе Timing Solution):

Относительно прогноза на основе месячных котировок Доу с 1789 года. Я считаю, что мы можем построить данный прогноз следующим образом:

Что лучше взять в качестве ориентира для долгосрочного прогноза? Думаю, это может быть:

- Цикл Жюгляра Для простоты, в качестве близкой аналогии циклу Жюгляра, я буду использовать в модуле цикл гелио-Юпитера. Но вы можете напрямую задавать другие схожие этому циклу периоды, напрямую в месячных барах (смотрите внизу, как это делать, будет пример с циклом Китчина). Поскольку период цикла Жюгляра составляет 7—11 лет, то для котировок с месячным таймфреймом это будет период от 84 до 132 баров (нужно перебирать, смотреть).

- 40 месячный цикл Китчина.

Итак, я запускаю модуль Similarity, чтобы найти в прошлом наиболее схожие периоды с текущей ситуацией.

Устанавливаем в качестве фильтра гелио-цикл Юпитера, вот так:



Иначе говоря, программа будет здесь анализировать ценовые отрезки из прошлого, с заранее определенной продолжительностью, при этом за основу берется период 11.86 лет, 2*11.86 лет и т. д.

Упс, опять мы видим схожесть текущего периода с 1864 годом!



Теперь я использую цикл Китчина вот таким образом, мы проанализируем периоды в 40 баров или 40 месяцев (каждый бар в месячных котировках равен одному месяцу):



Программа показывает нам все периоды из прошлого, схожие с текущим периодом:



Далее я сделал вот что: a) снял флажки со всех периодов в списке b) установил флажки только на первых 4 периодах (вы можете поиграть с этими списками, перебирать их) и c) отобразил на графике только линию комити (усредненная линия проекции для этих четырех периодов):



Вот как это выглядит в итоге:



-----------------------------
Справка:

Циклы Жюгляра — среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7—11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана Жюгляра, одним из первых описавшего эти циклы. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объёме товарных запасов), но и колебания в объёмах инвестиций в основной капитал. В результате, к временным запаздываниям, характерным для циклов Китчина, здесь добавляются ещё и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей). Дополнительная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей. Данные обстоятельства и обуславливают то, что характерный период циклов Жюгляра оказывается заметно более продолжительным, чем характерный период циклов Китчина. Циклические экономические кризисы/рецессии могут рассматриваться в качестве одной из фаз цикла Жюгляра (наряду с фазами оживления, подъёма и депрессии). Вместе с тем от фазы кондратьевской волны зависит глубина этих кризисов.

Циклы Китчина — краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 2-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчином. Сам Джозеф объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запасов золота, однако в наше время такое объяснение не может считаться удовлетворительным. В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

На улучшение конъюнктуры фирмы реагируют полной загрузкой мощностей, рынок наводняется товарами, через какое-то время на складах образуются чрезмерные запасы товаров, после чего принимается решение о снижении загрузки мощностей, но с определенным запаздыванием, так как информация о превышении предложения над спросом сама обычно поступает с определенным запаздыванием, кроме того требуется время на то, чтобы эту информацию проверить; определенное время требуется и на то, чтобы принять и утвердить само решение. Кроме того наблюдается определенное запаздывание между принятием решения и актуальным уменьшением загрузки мощностей (на проведение решения в жизнь тоже требуется время). Наконец, ещё один временной лаг существует между моментом начала снижения уровня загрузки производственных мощностей и актуальным рассасыванием избыточных запасов товаров на складах. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал.

Типичным примером цикла Китчина является краткосрочный экономический подъём между не менее краткосрочными спадами Финансово-экономическим кризисом в России (2008—2010) и Валютным кризисом в России (2014—2015) в совокупности укладывающиеся в периодичность циклов Жюгляра и являющиеся его подфазой. Определяющиеся как мало значительные, на фоне циклов Кузнеца и совсем не значительные на фоне циклов Кондратьева.

Tags: #Цикл Жюгляра, #Цикл Китчина, [Паттерны в Timing Solution], [модуль Similarity], [программа TS Pattern Recognition], [статьи Сергея Тарасова]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Поиск информации в Timing Solution по ключевым словам

    В процессе пользования программой часто возникает необходимость прояснить тот тли иной термин или узнать больше информации по различным модулям…

  • Обновление модуля Trading Spectrum (TSp)

    От автора программы: Продолжает совершенствоваться модуль Trading Spectrum (TSp), у нас много изменений, в основном это связано с инвертированными…

  • Опросник для юзеров программы

    Если у вас все еще не было возможности принять участие в нашем опросе относительно датафидов по загрузке данных и наиболее используемых методов…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments