timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Как создать кастомный фундаментал

В Timing Solution есть два вида фундаменталов: серийные события (события временного ряда, например, ежедневные данные) и одиночные события - редкие события, которые периодически повторяются. Ну например, выборы президента США. Или даты заседаний ФРС.

Для примера покажем, как создавать кастомный фундаментал активности солнечных пятен (очевидный факт - спад солнечной активности влечет за собой и спад на финансовых рынках).

Зачем нужен кастомный фундаментал? Когда у нас есть такой фундаментал, мы можем объединить на одном графике, как пример, данные Индекса активности солнечных пятен и данные некоторого финансового инструмента, пусть это будет VIX:



Глядя на этот график, можно предположить, что между активностью Солнца и VIX существует запаздывающая (или ведущая) корреляция. Продолжительность этого лага составляет 4-5 лет.

Это был пример серийных событий. А теперь - пример одиночных событий, взгляните на диаграмму индекса S&P500 вместе с датами заседаний ФРС - здесь это вертикальные полосы на графике:



В общем, идея понятна - любые события или временной ряд любых событий, на ваш выбор, можно превратить в кастомный фундаментал для последующего сравнения с графиком финансового инструмента, чтобы понять - влияет это или нет? Имеется связь между ними или нет?

Строим серийные события

Здесь все очень просто - чтобы превратить данные в кастомный фундаментал качаем откуда-то эти данные и открываем их в модуле загрузки котировок. Например, та же солнечная активность. Где взять актуальные данные? Я рекомендую Quandl - вот ссылка, Hemispheric Sunspot Numbers (Daily) Чтобы качать оттуда, нужна будет простая регистрация.

Вот пример сохранения данных в фундаментал:



Здесь:
1) одиночным кликом выделяем синим требуемый файл
2) ждем некоторое время, несколько секунд, программа его обработает и жмем на Load
3) далее данные загрузятся в нижнее окошко предварительного просмотра, после этого жмем на иконку и далее на

Программа сохранит данный кастомный фундаментал как обычный Excel *.CSV-файл, в особую папку - это будет наша модель фундаментала, которую мы будем использовать впоследствии.

Открывать ее нужно через модуль ULE, вкладка Fundamentals, откройте нужную модель и нажмите кнопку Calculate.



Вот еще один скрин, как это будет выглядеть, уже с выбранной моделью:



После расчета увидим что-то вроде этого:




Работа с одиночными событиями

Для создания одиночных событий нажмите эту кнопку:



Введите там ваши события, например, даты заседаний ФРС, используя американский формат даты MM/DD/YYYY.



Сохранитt этот файл. Пусть это будет my_dates.fnd_d ( *.fnd_d расширение добавляется автоматически). И после этого вы можете загружать эту модель и рассчитывать ее, точно так же, как с серийной моделью, что описано выше.



Обратите внимание: вы можете указать точное время события, в этом случае делать не забудьте в записи указать часовой пояс, вот так:

TZ=5W
07/22/2015 2:15PM
09/17/2015 9:34AM

Вы можете использовать также стандартный стиль времени - для нас это стандартно, а в США это называют военным стилем записи времени, military time style:

TZ=5W
07/22/2015 14:15
09/17/2015 9:34

Если события происходят в одно время, но но с разной датой, вы можете записывать эти события таким образом:

TZ=5W
TIME=10:30
07/22/2015
09/17/2015

Все эти события произошли в разные даты, но всегда в 10:30 утра.

Сергей Тарасов, Рамиль Халиков

Tags: [Астротрейдинг в Timing Solution], [Пример создания модели], [модуль ULE], [модуль загрузки котировок], [статьи Сергея Тарасова]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Небольшое обновление

    Сообщение от автора на форуме: Мы полностью обновили бэк-офис на прошлой неделе. Поэтому, если вы получили случайно пустые электронные письма,…

  • Обновление для всех версий

    Доступно очередное обновление для всех версий программы. В новом модуле Intermarket Analysis небольшое визуальное изменение - панели теперь…

  • Мануал к модулю Intermarket Analysis

    Финализирован англоязычный мануал к новой версии модуля Intermarket Analysis. Прочитать его можно здесь:…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments