Затем просто поставьте галочку, активируя лунные дни:
Да не смутит вас пометка, что это для интрадэй-котировок. На самом деле лунные дни, конечно, больше подойдут для дневных данных. Однако, это требует специфических расчетов, которые больше требуются для интрадэй-данных - отсюда и пометка такая.
После того как вы поставили галочку, первичная обработка (расчет) котировок ведется медленнее чем обычно - это надо иметь в виду. Перед расчетом правильно выбирайте временную зону - для лунных дней это очень важно.
Модуль ULE
Далее пример из модуля ULE, выбираете опцию на данной вкладке, и добавляете нужные дни:
После переходите сюда:
И выбираете эти настройки:
После расчетов лунные дни будут отображены метками на котировках.
Модуль Upcoming Events
Чтобы проверить статистику лунных дней в модуле Upcoming Events просто скачайте модель (ссылке в конце статьи), и загрузите эти события в модуль. Как это делается - читайте в посте Оказывают ли календарные факторы влияние на котировки? Статистика в модуле Upcoming Events
Вот статистика по некоторым торговым инструментам:
Для пары евродоллар, с 2000 года:
И для индекса SP500, за 65 лет:
Обратите внимание, как интересно перекликается статистика по лунным дням со статистикой обычных календарных дней месяца: там рост вероятен 2,3,4,5. Здесь также активны в плане повышения дни 4 и 5. Кроме того, мы знаем, что понедельникам мы также чаще видим рост. Как видим, прослеживается некая тенденция: начало некоего периода (календарного месяца, недели, лунных дней) часто само по себе провоцирует рост котировок на фондовых рынках.
Золото (если быть точным, фьючерс GC) с 1970 года по наши дни:
Здесь все скромно: только один статистически значимый день в лунном месяце. Но тоже в начале лунного месяца.
Готовые модели для модулей ULE и Upcoming Events, в форматах .LMD (для ULE) и .HYP (Upcoming Events) можно скачать здесь:
