timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Обновление для Terra: модуль Neural Net Expert

В ваших кабинетах доступно обновление для Terra. Основное внимание в данном обновлении уделено модулю Neural Net Expert (выполняет поиск подходящих астротрейдинговых моделей при помощи нейросети).

Во-первых, исправлена небольшая ошибка - ранее была невидна кнопка "Break", соответственно, было невозможно остановить запущенное тестирование на ценовой истории. Теперь это исправлено.

Относительно самого тестирования:

Общая идея этого модуля такова: он анализирует сотни различных моделей, таких как аспектные, динамические, FAM-модели; модуль ищет модель, которая лучше всего ведет себя в прогнозе. Перед использованием модуля необходимо скачать библиотеку Astro Expert через Timing Solution User AreaForecast Mill library, текущее обновление - от 18.10.2018:
******
От автора: Я провел полный бэктестинг индекса SNP500 и это заняло 2 дня, так как это объемная задача. Рекомендую запускать этот модуль на настольном компьютере, он сильно загружает процессор.

Я рекомендую сохранить результат вашей работы в TS worksheet, теперь это можно сделать в данном модуле. Вы также можете сохранить в TS worksheet промежуточные итоги тестирования и продолжить работу позже; тестирование будет продолжено не с самого начала, а с момента, где вы сделали паузу.

Если вы планируете провести бэктестинг моделей для выявления поворотных точек (CIT, Change in Trend, точка изменения тренда или поворотная точка), я рекомендую нажать на эту кнопку:



Программа выставит вот такие настройки:



Настройки означают следующее:
A) Sample size =3 (Размер выборки =3), означает, что программа проверит, как модель работает на 3 проверочных интервалах.
B) Каждый из этих интервалов охватит период в 5 лет (почему, я поясню ниже)
C) В качестве цели используется детрендированный зигзаг. Для выявления поворотных точек CIT - зигзаг наиболее рекомендуемый индикатор. Кстати, на главном экране вы можете увидеть, как выглядит этот индикатор (чтобы понять, что мы пытаемся прогнозировать):



Также вы видите интервалы тестирования, в нашем случае три интервала тестирования, т.е. это интервалы, которые мы используем для проверки работы нашей модели.

Если провести тестирование на котировках для проекционной линии, для обычного индикатора, что мы используем, то можно использовать интервал тестирования и в 1 год. В течение одного года большинство астромоделей делают много движений, это означает, что мы можем применить критерии корреляции Пирсона для расчета корреляции между линией проекции и линией котировок.

Детрендированный же зигзаг - это совсем другая история. В течение года может произойти всего 1-2 переломных момента на рынке, поэтому применять критерии корреляции Пирсона для интервала в 1 год не очень хорошая идея - здесь нет достаточного разнообразия движений рынка. Однако, если вы используете 5-летний интервал, то у нас уже достаточно будет поворотных точек в этом интервале - следовательно, здесь мы можем применять критерии корреляции. С новым интерфейсом модуля вы можете легко увидеть, сколько поворотных точек CIT у нас есть на одном интервале в 5 лет. Долгое время я не понимал, как можно оценить пригодность проекционной линии, если анализировать детрендированный зигзаг (на разворотные точки), и только неделю назад обнаружил, что здесь все же можно применить стандартные критерии корреляции, но только если интервал значителен, только если его увеличить.

Таким образом, то, что вам нужно сделать сейчас, после обновления программы, это загрузить котировки инструмента, с которым вы работаете, нажать на кнопку Run WFA и ждать результатов - повторюсь, это довольно долгий процесс.
Tags: [Астротрейдинг в Timing Solution], [Нейросетевой анализ в Timing Solution], [Обновления], [Пример создания модели], [модули Тerra], [модуль Neural Net Expert System], [модуль Neural Net]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 10 comments