timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Прогноз по индексу Мосбиржи, модули Q-Spectrum и Turbo Cycles

Продолжаем тестировать программу Timing Solution на прогнозах после LBC; в конце этого поста будет также финальный прогноз на ближайшие месяц-другой.

Исходные данные: котировки глубиной в четыре года (с октября 2014 по 3.10.2018), взятые здесь https://ru.investing.com/indices/mcx-historical-data. Почему небольшая глубина? На мой взгляд, на рынок оказывают бОльшее влияние именно циклы последнего времени, поэтому не стал загружать исторические данные большей глубины, чтобы не создавать циклического шума.

Отмечу также, что котировки с ru.investing.com программа обрабатывает слегка неправильно, однако эта неправильность (на скринах это будет видно хорошо - все бары красные), на мой взгляд, только улучшает прогноз; я даже попросил автора программы пока ничего не менять, не устранять этот баг.

Похожий анализ я проводил здесь: Модуль Turbo Cycles: что будет с рублем? В этот раз к Turbo Cycles я добавил модуль Q-Spectrum, чтобы сравнить прогнозы. Все настройки - авторские, я ничего не менял; обе программы работают в режиме бэктестинга. И в том и другом случае для линии прогноза берется пять лучших циклов, которые программа выбирает автоматически, исходя из текущих настроек; мы берем 4 овертона для этих циклов; из линий этих циклов и компонуется суперпозиция - прогнозная линия, которую вы видите на экране. Толстая красная линия - Turbo Cycles, тонкая синяя - Q-Spectrum. Напомню прогноз в розовой части экрана, работа с циклами - в синей.

Итак, поехали, устанавливаем LBC на начало 2018 года (все картинки кликабельны):



Как видите, здесь Q-Spectrum показал себя лучше, показывая хороший прогноз практически по середину мая; хорошо обрабатывая и поворотные точки.

Начало февраля 2018:



Здесь уже вперед вырывается Turbo Cycles, показывая хороший прогноз до начала мая.

Переставляем LBC на начало марта:



Turbo Cycles опять лидирует его прогноз почти не меняется, линия хорошо прогнозирует до начала мая.

LBC в начале апреля:



Turbo Cycles и здесь показывает себя лучше, но первые две недели прогноз неверный; далее ситуация исправляется и по конец мая хорошее попадание по циклам.

Начало мая:



Поначалу неважный прогноз дают оба модуля, но у и Turbo Cycles, и у Q-Spectrum ситуация улучшается с началом июня; последний дает неплохую циклическую картину почти на все лето.

Начало июня:



Здесь хорошо отрабатывают оба модуля: Turbo Cycles дает хороший прогноз до начала августа; Q-Spectrum только первый месяц.

Начало июля:



На мой взгляд, здесь также лучше себя показал Turbo Cycles, уверенно показав все три грядущих топа, но Q-Spectrum лучше отработал даун середины августа.

Начало августа:



Turbo Cycles почти не меняет прогноз, показывает и здесь себя хорошо, Q-Spectrum - только в первые три недели.

Начало сентября:



У Turbo Cycles расхождение с реалиями рынка с 10 по 18 сентября, в остальном прогноз нормальный. Q-Spectrum удовлетворительный первые три недели.

Итак, что у нас в сухом остатке, по итогам данного бэктестинга? Turbo Cycles "из коробки", с теми настройками что есть (и котировками с инвестинга) работает лучше, часто очень уверенно показывает циклическую картину; Q-Spectrum явно требует дополнительных настроек, и скорее всего, тут нужен ручной отбор циклов.

Далее уже делаем финальный прогноз на октябрь-ноябрь, на тех котировках, что у нас есть на сегодняшний день (3.10.2018):



Как видим, оба модуля сигнализируют о конце текущей волны оптимизма, и российский фондовый рынок скорее всего, вот-вот развернется вниз. Turbo Cycles уже указывает на снижение индекса, Q-Spectrum указывает на снижение показателей МосБиржи с пятницы или понедельника.

Добавлю сюда прогноз от нейресетевого модуля Neural Net, математическая модель авторегрессии, на основе нечеткой логики (очень рекомендую всем юзерам нашей программы), настройки такие, в качестве входов в нейросеть (с чем она будет работать), используем только данные Close, и ничего больше:



А прогноз получается такой:



Как видим, и здесь сигналы об окончании растущего тренда и перехода рынка к снижению.


Tags: [Нейросетевой анализ в Timing Solution], [Нечеткая логика в Timing Solution], [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Neural Net], [модуль Q-Spectrum], [модуль Turbo Cycles]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments