timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Оказывают ли календарные факторы влияние на котировки? Статистика в модуле Upcoming Events

Довольно распространено мнение, что календарные циклы могут оказывать влияние на ценовые котировки. Например, считается, что по пятницам трейдеры “фиксируют прибыль”, “выходят в деньги”, опасаясь новостей, которые власть имущие часто припасают к выходным. Также считается, что конец календарного месяца или квартала или года также может оказывать влияние на цены, по тем или иным причинам, в зависимости от инструмента. Например, считается, что в конце каждого квартала предприятия активно переводят часть долларовых накоплений в рубли, чтобы рассчитаться по налогам с бюджетом; соответственно, это оказывает поддержку котировкам рубля.
Давайте проверим, как календарные факторы соотносятся с историей индекса SP500.
Загрузив котировки, длиной примерно в 65 лет, мы заходим в рабочее окно модуля. Первое, что нам нужно сделать - это очистить поле All Events на вкладке Model от тестовых событий, которые автоматически подгружаются при активации модуля:



Для этого жмем на Model, и выбираем команду Clear List:



Интересующие нас календарные события мы будем выбирать непосредственно из библиотеки событий, в ручном режиме. Выбираем Manually:



В библиотеке выбора событий 1) заходим на вкладку Day of Week 2) ставим "галочки" напротив двух видов календарных событий (дни недели и дни месяца) 3) добавляем в промежуточное поле через Add List 4) проверяем все правильно добавили. У нас 31 день месяца + 7 дней недели = 38 событий (N=38).



Единственное неудобство, для человека не знакомого с астро-терминологией, это обозначения дней недели. Расшифровка:



Далее, поскольку в сб. и вс. рынки не торгуются, выбрасываем эти дни через Delete:



Жмем на ОК.
В окне модуля еще раз проверяем правильность выбора событий, теперь на вкладке Model. У нас осталось 36 событий:



После этого на вкладке Data жмем на Calcuiate и, после некоторого ожидания, пустое поле на этой вкладке заполняется результатами статистического анализа:



Что находится в этом поле? Здесь только важные события c с точки зрения статистики (только 9 из 36), и при этом они отображены полным списком: т.е показаны абсолютно все их срабатывания за 65 лет истории индекса SP500. Отмотайте в самый конец списка, и увидите, как рынок вел в эти дни в последние месяцы.
Самые важные события, с точки зрения статистики, будут также вынесены на вкладку Model, поле Most Important Events (здесь только итоговые результаты расчетов):



Итоги нашего статистического исследования:

Дни недели:

Как мы видим, в “дни грозного Марса” или по вторникам, рынки “дрожат от страха” и склонны к падению. В понедельник, день Луны, трейдеры, отдохнувшие за выходные, склонны к игре на повышение. И в четверг, (день Юпитера, планета символически представляет “рог изобилия”) рынки также настроены расти. Остальные дни не оказывают какого-либо эффекта на котировки.

Дни месяца:

Любопытно, но сразу четыре дня подряд в начале любого месяца 2, 3, 4, 5 рынки склонны к росту, причем эффект идет по нисходящей - самый высокий процент позитива второго числа, к пятому он плавно понижается.
8 и 24 - рынки склонны к падению.
Остальные дни месяца не оказывают значимого статистического эффекта на котировки.

Разумеется, эти результаты можно объединять: например, если 2, 3, 4, 5 приходятся на понедельник или четверг, то вероятность роста значительно увеличивается; а если у нас комбинация вторника с 8 или 24 днем месяца - очень высока вероятность падения рынков.
И напротив: если 2, 3, 4, 5 приходятся на вторник, то позитив дней начала месяца нивелируется негативом “дня Марса”.

Вопрос: что делать, если вы провели анализ, а результатов нет?

Это статистический анализ, и, значит, статистика говорит нам, что выбранный вами фактор не имеет статистической значимости для вашего торгового инструмента. Ищите другие факторы.

Также можно уменьшить критерий статистической значимости в стат.анализе, вот так:



Результаты появятся, однако, будут ли работать на рынке факторы с малой статистической значимостью? Не факт.

См. также Лунные дни в Timing Solution: как подключить + статистика по EURUSD, индексу SP 500, золоту (GC)
Tags: [Пример создания модели], [модуль ULE], [модуль Upcoming Events]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 8 comments