timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Индикаторы технического анализа в Timing Solution: Hurst Exponent

Как вы знаете, в программе по Херсту и его теории Хаоса есть отдельный модуль, который так и называется - Chaos Teory.

Однако, циклы Херста можно выводить также прямо на котировки через специальный индикатор теханализа - Hurst Exponent:



Здесь то же самое, но уже с другим отображением индикатора Hurst Exponent, в нижней панели:



В нижней панели - рекомендуемое отображение; это не только более привычно, но там слева есть шкала, показатели которой имеют важное значение в интерпретации значений экспоненты Херста.

Величину экспоненты (ее период) изменяем, при необходимости, в момент добавления (по умолчанию стоит 28):



И можно два индикатора смотреть в одной панели (а можно врозь - на ваш выбор):



Как видите на скрине выше, экспонента Херста-200, более плавная, не так частит, лучше показала топ в котировках золота в марте 2016 (красная линия).

Применение индикатора:

Вначале теория, самая суть. В теории (применительно к естественным процессам) с данным коэффициентом (далее Кх) всё предельно просто - он отвечает на вопрос «сохранится ли прежняя тенденция?» Для характеристики разных процессов Херст использует несколько диапазонов своего показателя, в частности:

- Значение Кх выше 0,5 свидетельствует о том, что тенденция склонна к продолжению (последовательность персистентна);
- Кх = 0,5 – явный тренд отсутствует (последовательность носит стохастический характер);
- Кх меньше 0,5 означает, что вероятность смены тенденции достаточно высока (последовательность антиперсистентна).


Возможное применение индикатора в трейдинге: как можно заметить, трендовые участки действительно соответствуют коэффициенту Херста, превышающему 0,5, но, учитывая специфику торговли, например, на рынке Форекс, границы диапазонов лучше пересмотреть следующим образом:

- Трендом следует считать участок, на котором Кх>0,7;
- Если Кх находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 – это флет;
- Значения Кх<0,3 следует рассматривать как сигнал на разворот.


Но это лишь соображения. Нужно работать с ним, экспериментировать, какой-то четкой методологии для работы с этим индикатором, насколько я знаю, пока нет.

Подробнее почитать об этом индикаторе можно здесь: Показатель Хёрста

А также: Исследование применения индикатора Харста для систем, распределённых по Парето
Tags: #chaos teory, #harold edwin hurst, #hurst exponent, #Коэффициент Херста, #Теория Хаоса, #Экспонента Херста, [Теория Хаоса в Timing Solution], [Технический анализ в Timing Solution]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 8 comments