timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Рекомендации по модулю Wavelet Cycle Hunter

Наш юзер Сильвано, задал на Яху вопрос автору: как лучше провести селекцию или выборку циклов, так чтобы программа, в своей работе по анализу котировок, делала акцент на самых коротких и свежих циклах? Вопрос был при этом классическому модулю Spectrum, в котором есть и спектральный и вэйвлет анализы циклов. При этом Сильвано считал, что ему нужно работать с LBC, чтобы делать подобную селекцию.

Отвечает автор программы Сергей Тарасов:

Сильвано, я бы вам настоятельно рекомендовал, для выполнения этих задач, использовать модуль Wavelet Cycle Hunter. Вейвлеты в классическом спектральном модуле реализованы по модели классического вейвлет-алгоритма, а это не совсем то, что нам нужно в финансах.

Итак, что я вам рекомендую. В Wavelet Cycle Hunter установите следующие параметры:



Первый параметр, %X, показывает нам, сколько последних циклов (к текущей дате) будет анализироваться, как это своеобразная память фондового рынка. В этом примере параметр %X выставлен на 18. Что это означает?

В примере с условным 10-дневным циклом это будет значить, что программа проведет анализ для последних 180 дней (баров) в истории котировок (18x10=180). Подход здесь индивидуален для каждого цикла. Если для 10-дневного цикла берется 180 дней, то для 100-дневного цикла это будет уже 1800 дней (18x100 дней = 18000).

Этот параметр позволяет нам также ускорить вычисления: для расчета 10-дневного цикла вам не нужна вся история цен, вам достаточно будет только некоторое количество последних периодов (указанных в параметре % X).

Есть еще один параметр, с которым я рекомендую "поиграться", попробовать различные варианты в настройке, это smooth factor или сглаживающий фактор. По умолчанию он установлен на 3. Я успешно пробовал вариант в 6 единиц. Установите здесь настройки в диапазоне 6 - 12.

Теперь ответ на ваш вопрос: в вычисленных циклах модуля Wavelet Cycle Hunter вы можете выбирать циклы и их отрезки курсором мыши. Взгляните на диаграмму ниже, здесь период цикла = 171 день. Я выбрал курсором мыши период этого цикла с конца 2015 года по конец 2016:
  


После этого программа покажет нам, как этот 171-дневный цикл отработал в течение выбранного интервала (конец 2015 года - конец 2016 года). На главном экране вы можете увидеть, как этот 171-дневный цикл работает во времени:

 

Таким образом, у вас есть возможность указать, период цикла (например, цикл в 171 день) плюс к этому можно указать временной интервал, на котором работает этот цикл. Таким образом, здесь вам не нужен LBC, вы выбираете нужный вам интервал, просто рисуя курсором мыши. Вы можете выбрать несколько циклов и получить суперпозицию этих циклов.
Tags: #timing solution, #вэйвлет-анализ, [Модуль Wavelet Cycle Hunter], [модуль Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments