?

Log in

No account? Create an account

Текущее по модулю Intermarket Analysis
Timing Solition
timing_solution
Сообщение от автора программы:

Я продолжаю работать над новой версией модуля Intermarket Analysis. И вот что выяснилось - за последние 10 лет межрыночный анализ претерпел некоторые изменения.

Все в основном ссылаются на книгу Джона Мерфи об этом предмете. При этом анализируются отношения между четырьмя основными инструментами: акциями, облигациями, валютами, товарами. Обычно, не анализируется эффект запаздывания подробно, просто отмечается, что "облигации имеют обыкновение работать как опережающий индикатор для рынка акций".

Хорошо, теперь я хочу продемонстрировать некоторые интересные результаты. Здесь мною сделан анализ SNP500 против сырой нефти. На этом графике показана корреляция между SNP и сырой нефтью на большом историческом интервале:



Как вы видите, эта диаграмма показывает, что в различные периоды котировки SNP и сырой нефти коррелируют по-разному. С 1988 по 1998 год синие зоны = отрицательная корреляция. Это означает, что акции растут, когда нефть падает, и наоборот. После 2008 года была установлена положительная корреляция между SNP и сырой нефтью (возможно, из-за бума сланцевой нефти). Похоже, что этот 10-летний период сейчас заканчивается, возможно, в скором времени мы увидим возврат отрицательной корреляции (от блога: не говорит ли это нам, косвенно, что бум сланцевой нефти скоро закончится?).
Читать дальше...Свернуть )

После Нового года этот модуль будет готов.