?

Log in

No account? Create an account

Мини-класс: строим прогноз при помощи модуля Similarity
Timing Solition
timing_solution
Мини-класс от Сергея Тарасова (опубликовано в группе Timing Solution):

Относительно прогноза на основе месячных котировок Доу с 1789 года. Я считаю, что мы можем построить данный прогноз следующим образом:

Что лучше взять в качестве ориентира для долгосрочного прогноза? Думаю, это может быть:

- Цикл Жюгляра Для простоты, в качестве близкой аналогии циклу Жюгляра, я буду использовать в модуле цикл гелио-Юпитера. Но вы можете напрямую задавать другие схожие этому циклу периоды, напрямую в месячных барах (смотрите внизу, как это делать, будет пример с циклом Китчина). Поскольку период цикла Жюгляра составляет 7—11 лет, то для котировок с месячным таймфреймом это будет период от 84 до 132 баров (нужно перебирать, смотреть).

- 40 месячный цикл Китчина.

Итак, я запускаю модуль Similarity, чтобы найти в прошлом наиболее схожие периоды с текущей ситуацией.

Устанавливаем в качестве фильтра гелио-цикл Юпитера, вот так:



Иначе говоря, программа будет здесь анализировать ценовые отрезки из прошлого, с заранее определенной продолжительностью, при этом за основу берется период 11.86 лет, 2*11.86 лет и т. д.

Читать дальше...Свернуть )

Нефть как опережающий индикатор в USDRUB. Необычная корреляция в Intermarket Analysis
Timing Solition
timing_solution
В последние месяцы наблюдаю странную корреляцию между ростом ростом курса USDRUB и ростом в нефти с лагом, примерно, в 217 дней (нефть как опережающий индикатор). По идее, быть такого не должно (раньше точно было все наоборот), но что есть (картинка кликабельна):





Скриншот в режиме бэктестинга, из новой версии модуля Intermarket Analysis, но корреляция эта хорошо работает до сих пор.

Напомню, в этом модуле реализованы идеи Джона Мэрфи, изложенные в его книге «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков». Intermarket Analysis позволяет искать и выявлять как опережающие, так и отстающие индикаторы в финансовых данных.