?

Log in

No account? Create an account

Как создать кастомный фундаментал
Timing Solition
timing_solution
В Timing Solution есть два вида фундаменталов: серийные события (события временного ряда, например, ежедневные данные) и одиночные события - редкие события, которые периодически повторяются. Ну например, выборы президента США. Или даты заседаний ФРС.

Для примера покажем, как создавать кастомный фундаментал активности солнечных пятен (очевидный факт - спад солнечной активности влечет за собой и спад на финансовых рынках).

Зачем нужен кастомный фундаментал? Когда у нас есть такой фундаментал, мы можем объединить на одном графике, как пример, данные Индекса активности солнечных пятен и данные некоторого финансового инструмента, пусть это будет VIX:



Глядя на этот график, можно предположить, что между активностью Солнца и VIX существует запаздывающая (или ведущая) корреляция. Продолжительность этого лага составляет 4-5 лет.

Это был пример серийных событий. А теперь - пример одиночных событий, взгляните на диаграмму индекса S&P500 вместе с датами заседаний ФРС - здесь это вертикальные полосы на графике:

Читать дальше...Свернуть )