?

Log in

No account? Create an account

Что такое нечеткая логика (fuzzy logic) и как это можно использовать в трейдинге
Timing Solition
timing_solution
Нечеткая логика — это одно из величайших достижений математики XX-го века, если критерием брать практическую пользу. В этой статье мы попытаемся показать, что fuzzy logic может стать простым и мощным инструментом прогнозирования рынков — принципы нечеткой логики так же просты, как и в обычной логике, но при этом система fuzzy logic гораздо гибче, и поэтому может давать более интересные результаты на финансовых рынках, чем система обычных логических операций.

Простое объяснение, что такое fuzzy logic

Нечеткая логика – это уход от категоричности, присущей обычной логической системе, которая использует полярные состояния или степени реальности; это попытка описать не поляризованный черно-белый мир, а более реальный мир со всеми его "50-ю оттенками серого". Это не обычная «истинная или ложная» (1 или 0), булева (двоичная) логика, на которой основаны современные компьютеры. Она в основном обеспечивает основы для приблизительного рассуждения с использованием неточных решений и позволяет использовать лингвистические переменные  (записи такого рода, с лингвистическими переменными, используются у нас в моделях авторегрессии и моделях на основе японских подсвечников).

Схематично разницу между нечеткой и булевой логикой можно представить так:


Нечеткая логика была разработана в 1965 году профессором Лотфи Заде в Калифорнийском университете в Беркли. Кстати, Lotfi Askar Zadeh выходец из Азербайджана, и можно сказать, в какой-то мере, наш соотечественник. Первым приложением было выполнение обработки компьютерных данных на основе естественных значений.

Читать дальше...Свернуть )