?

Log in

No account? Create an account

Циклический анализ в Timing Solution
Timing Solition
timing_solution
Программа для трейдеров Timing Solution работает с циклами, и стоит пояснить, как именно происходит у нас работа с циклами, заглянуть за кулисы этого процесса; не все юзеры понимают тонкости циклических процедур - часто звучит, например, вопрос: зачем загружаемые котировки мы "пропускаем" через осцилляторы, если в модулях можно анализировать и просто сырые котировки?

Да, можно и котировки, но мы предпочитаем работать с осцилляторами (по умолчанию в программе используется Relative Price Oscillator (RPO) с параметрами 1,50,50), и вот почему.

Первая причина - котировки нуждаются в нормализации, поскольку в самих котировках часто встречается сильный ценовой перепад: условно говоря, десять лет назад акция стоила рубль, а сейчас все двести. А если брать большую глубину котировок, работать с историческими данными, то там вообще туши свет: 4 октября 1897 значение индекса индекс Доу составляло всего 37 пунктов, а 4 октября 2018 значение Доу уже 26 627 пунктов. Такой перепад в параметре Close сильно усложняет работу программы, затрудняет выделение циклов, и ухудшает качество прогноза.

Но вторая причина куда существенней. Мы можем работать с циклами, использовать циклические модели, лишь когда сам рынок находится в циклическом режиме. Это означает, что в этот период на рынке работают некие циклы, приводящие его в движение, и мы можем использовать этот факт для создания прогностических моделей. Но есть одно существенное "но" - рынок не всегда находится в таком режиме. Иногда график котировок может выглядеть, практически, как прямая линия, например, вот так:



Это рынок нефти Брент в конце 2018 года; отрезок времени в красном квадрате, это период, когда цена практически непрерывно росла. Рынок здесь находился в трендовом режиме, когда цена просто следует за трендом, и циклы на рынке не играют существенной роли. (А есть и другие сложные режимы, например, иногда рынок движется абсолютно хаотично.) По словам Джона Эйлерса, фондовый рынок находится в циклическом режиме около 40% времени. В Timing Solution мы используем другой подход - мультицикловый. Такой подход позволяет расширять циклические зоны (периоды, когда рынок находится в циклическом режиме, хотя сложно сказать, на сколько %).

Читать дальше...Свернуть )