?

Log in

No account? Create an account

О циклах на пальцах для непосвящённых: Форвардно-спектральный анализ
Timing Solition
timing_solution
Автор статьи - Сергей Голубицкий.

Данной статьей мы завершаем серию публикаций, посвящённых спектральному анализу на фондовом рынке.



Мы остановились на том, что традиционный алгоритм выявления циклов — преобразование Фурье — замечательно справляется с выявлением корреляции с графиком котировок, однако оставляет желать лучшего в плане оценки способности того или иного цикла предсказывать будущее.

Меру такой способности мы обозначили термином коэффициент предикативности в противоположность коэффициенту исторической корреляции, с помощью которого ранжируются циклы в классическом спектральном анализе.
Читать дальше...Свернуть )