?

Log in

No account? Create an account

О циклах на пальцах для непосвящённых: Вейвлет-преобразование
Timing Solition
timing_solution
Автор статьи - Сергей Голубицкий. Источник - здесь. В статье использованы скриншоты из модуля Spectrum (в том числе, его встроенного вэйвлет-модуля)
-----
В статье «О циклах на пальцах для непосвящённых: Введение в спектрально-нейросетевой анализ на бирже» мы остановились на том, что классический алгоритм спектрального анализа — преобразование Фурье — работает на фондовом рынке ненадёжно. Даже если нам и удаётся выявить циклы с высокой ценовой корреляцией, от них мало проку, поскольку связь эта проявлялась в прошлом и нельзя исключать вероятности, что она не только исчезнет через какое-то время, но уже и сегодня не наблюдается.



Решить проблему можно двумя способами. Во-первых, дополнить преобразование Фурье неким алгоритмом, способным оценивать циклы в динамике, то есть ранжировать их по времени и определять, какие уже своё отыграли, а какие продолжают активно действовать. Во-вторых, заменить саму технику — преобразование Фурье на что-то более эффективное не только в плане выявления циклов в прошлом, но и предикативности, то есть способности проецировать себя в будущее.

Читать дальше...Свернуть )