?

Log in

No account? Create an account

Рекомендации по модулю Wavelet Cycle Hunter
TS
timing_solution
Наш юзер Сильвано, задал на Яху вопрос автору: как лучше провести селекцию или выборку циклов, так чтобы программа, в своей работе по анализу котировок, делала акцент на самых коротких и свежих циклах? Вопрос был при этом классическому модулю Spectrum, в котором есть и спектральный и вэйвлет анализы циклов. При этом Сильвано считал, что ему нужно работать с LBC, чтобы делать подобную селекцию.

Отвечает автор программы Сергей Тарасов:

Сильвано, я бы вам настоятельно рекомендовал, для выполнения этих задач, использовать модуль Wavelet Cycle Hunter. Вейвлеты в классическом спектральном модуле реализованы по модели классического вейвлет-алгоритма, а это не совсем то, что нам нужно в финансах.

Итак, что я вам рекомендую. В Wavelet Cycle Hunter установите следующие параметры:



Первый параметр, %X, показывает нам, сколько последних циклов (к текущей дате) будет анализироваться, как это своеобразная память фондового рынка. В этом примере параметр %X выставлен на 18. Что это означает?

Читать дальше...Свернуть )