timing_solution

Categories:

Обновление Terra: новый спектрум по тесту Бартельса

От автора программы:

Доступно обновление для подписчиков Terra.

В меню TI -> Q-Spectrum 2 вы найдете варианты спектрума по Бартельсу:

Один из них классический (как он описывается в различных источниках) и другой модифицированный мною. На самом деле у меня есть несколько вариантов статистического моделирования по тесту Бартельса, но я решил не путать нас, потому что визуально они похожи, может быть, %% масштаб будет немного разный (т.е. вместо 50% вероятности вы можете получить 60% вероятности):

В любом случае модифицированный тест Бартельса показывает чрезвычайно хорошие результаты по тестовым данным.

Теперь об использовании:

1) Это очень хорошо для поиска экономических циклов, мы смотрим и ищем здесь в первую очередь постоянные циклы. Итак, для этого установите здесь значение фондовой памяти SM побольше (Что такое Stock Memory (SM)):

Таким образом, мы анализируем циклы, которые работают в течение длительного периода времени - постоянные циклы.

2) Обратите внимание, что для обычной торговли мы используем в основном доминирующие циклы, т.е. циклы с не очень большим значением памяти рынка, такие как SM = 12. Как я понимаю из сообщений на форуме, пользователи хотят получить верификацию выбранных циклов при помощи тестов Бартельса. Иначе говоря, хотят знать, как эти короткие доминантные циклы соотносятся с более долгими постоянными циклами.

Итак, вот как можно использовать этот подход: рассчитайте Q-Spectrum и выберите циклы:

после этого переключитесь на спектрум Бартельса, и сделайте расчет т.е прогоняем эти циклы через тест Бартельса для дополнительной верификации (подтверждает тест Бартельса важность цикла или нет). На циклограмме можно увидеть значения Бартельса для выбранных циклов Q-Spectrum:

Как видим, один циклический пик (цикл) по тесту Бартельса дает нам  значение 55%, другой пик — 20-25%. Первый, понятно, предпочтительнее, и выглядит надежнее для использования в торговле.

На английском:

The update for Terra is available.

In TI -> Q-Spectrum 2 you will find Bartels spectrum variants:

classical one ( as in articles) and modified. Actually I have several variants of statistical modeling for Bartels test, but I decided do not confuse us because visually they are similar, maybe %% scale different (i.e. instead 50% probability you can get 60% probability):

In any case modified Bartels test shows extremely good results on test data.

Now regarding usage:

1) It is very good for searching economical cycles, we are looking here permanent cycles. So to do that set the big value of stock memory:

this is way we are looking cycle that work within long period of time - permanent cycles.

2) For trading we use mostly dominant cycles, cycles with not big stock memory value, like SM=12. As I understand users want to get verification chosen cycles using Bartels.

So you can use this approach: calculate Q-Spectrum and pickup cycles from there:

after that switch to Bartels spectrum, calculate it. On periodogram you can see Batels values for chosen from Q-Spectrum cycles:

You see, one peak corresponds 55% another peak 20-25%.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened