timing_solution

Category:

Дополнительные опции настроек в модуле Wavelet Cycle Hunter


Данные опции не являются обязательными, но вы можете попробовать с ними поработать.

Опция Max skeleton

При активации этой опции на вейвлете появляются зеленые линии - это места, где яркость пятна вейвлета достигает локального максимума:

На практике лучше отбирать циклы, проводя мышкой по этим линиям, например:

Как бы эта опция помогает нам понять, где именно нам нужно проводить линию по вейвлету.

Опция Terms

Работает это следующим образом: к примеру, я выбираю два цикла и на главном экране мы можем видеть суперпозицию этих двух вейвлет-волн (термов):

После этого мы активируем опцию Terms (устанавливаем там галочку)  и получаем следующее:

Иначе говоря, при активации этой опции мы можем увидеть, как эти два вейвлета работают по отдельности.

Опция Grids

Данная опция позволяет увидеть, сколько периодов покрывает выбранный нами вейвлет:

Например, в данном примере выбранным нами вейвлет охватывает 3 полных периода цикла (1 деление сетки = 1 период). т.е. стоковая память этой волны SM = 3

Опция Target

Это отображение цели вейвлета прямо на цветовое пятно, когда мы чертим по нему черту. Рядом появляется такая голубенькая линия:

Для чего это нужно? Это позволяет нам провести дополнительную процедуру для проверки важности некоторого вейвлет-цикла. Предположим, мы создали вейвлет, который образован двумя точками на вейвлет-диаграмме, A и B.

Встает вопрос: насколько хорошо этот вейвлет прогнозирует будущее? Чтобы ответить на этот вопрос, активируем опцию «Target» - и мы увидим цену вместе с линией проекции вейвлета (цвета морской волны:

Линия проекции после точки B показывает нам, как этот вейвлет прогнозирует будущее, вот таким образом:

И мы видим, что нет хорошего совпадения между вейвлет-диаграммой (черная линия) и ценой (голубая линия). Значит, этот цикл не работает. А вот еще один пример, на этот раз неплохо работающего вейвлета:

Но это как бы в теории. На самом деле к опции Target я рекомендую относиться осторожно, здесь не все так однозначно. В реальности, нужно смотреть как работает цикл или суперпозиция из двух-трех циклов прямо на графике, особенно при визуальном бэктестинге. Это гораздо более информативно.

Эмфазис циклов

Эмфазис циклов - это смещение акцента в вашем исследовании на некую группу циклов, например, самые короткие циклы или самые длинные.  Делается это через правое выпадающее меню в блоке View:

Для чего это нужно? Ну например, вы исследуете долгие циклы длинной в 7-20 лет пытаясь понять причину больших падений рынков типа краха 1987 года. Для этого нужно загрузить котировки глубиной 100 лет примерно, и попробовать сместить акцент в своем исследовании на долгие циклы, выбрав, например ++Long или +Long

Обычные и инвертированные циклы

Если есть желание попробовать себя в сложной и зубодробительной теме инвертированных циклов, то можете выбрать в левом выпадающем меню Inverted или Both:

Сразу хочу сказать: никто не знает, как работать с инвертированными циклами. Но если у вас много свободного времени, аналитический ум и есть желание первым найти решение того, чего решить еще никто не смог, то Timing Solution дает вам такую возможность.

Параметр Last %X Cycles (вкладка Algoritm)

Данный параметр аналогичен настройке SM в других циклических модулях (Что такое Stock Memory (SM)). Он показывает нам, сколько последних циклов (к текущей дате) будет анализироваться, как это своеобразная память фондового рынка. Предположим, что параметр %X выставлен на 18. Что это означает?

В примере с условным 10-дневным циклом это будет значить, что программа проведет анализ для последних 180 дней (баров) в истории котировок (18x10=180). Подход здесь индивидуален для каждого цикла. Если для 10-дневного цикла берется 180 дней, то для 100-дневного цикла это будет уже 1800 дней (18x100 дней = 18000). Этот параметр позволяет нам также ускорить вычисления: для расчета 10-дневного цикла вам не нужна вся история цен, вам достаточно будет только некоторое количество последних периодов (указанных в параметре % X).

Какое значение здесь выставлять? Автор программы рекомендует выставлять на 18, думается, этого значения хватит с лихвой. В своих рекомендациях он исходит из своего метода работы — найти все сильные пятна вейвлета и отметить их.  Однако, если вы будете работать по моей методике (Обзор модуля Wavelet Cycle Hunter в Timing Solution иПрогноз без головняков: вэйвлет-анализ в модуле Wavelet Cycle Hunter), то это число избыточно, ибо работают только последние циклы, они вполне укладываются в значение 7 или максимум 10.

Смотрите, вот в середине мая 2021 года в SNP сложилась вот такая ситуация:

Как видим у нас два работающих цикла, 163 и 110, которые хорошо отработали пять раз (чтобы увидеть это, активируйте опцию Grid, полоски на вэйвлете покажут протяженность работы цикла). Цикл в 163 дней начал работу в начале 2018 года, а цикл 110 начал работу в марте 2019 года. Обратите также внимание, что пятна этих  двух циклов синхронно сужаются, желтую зону сменяет красная — похоже, они уже свое отработали. Как только начнется синяя зона — цикл «умер». 

Таким образом, если смотреть по этому вэйвлету, то нам в настройках параметра Last %X Cycles вполне хватило и значения 7-10.

Но по сути, разница между значением 7 и 18 только в одном: в последнем случае программа будет дольше работать. Иначе говоря, можем выставлять значение 7, а можем 18 — разницы никакой; в любом случае на вэйвлете мы увидим работу эти двух активных циклов.

Читайте также:

Рекомендации по модулю Wavelet Cycle Hunter

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened