timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Дайджест: ответы автора на вопросы пользователей программы

Вопрос: Если выбирать из трех модулей: Spectrum, Q-Spectrum и Wavelet Cycle Hunter, какому вы отдадите предпочтение в точности предсказаний будущего поведения цены?

Ответ: Все эти модули - классический Spectrum, Cycle Hunter, Q-Spectrum - функционируют с применением различных математических алгоритмов, поэтому они дают разные результаты.

Я думаю, сейчас наиболее перспективным выглядит Q-Spectrum, он работает непосредственно с финансовыми параметрами, понятными для трейдеров, плюс я вижу обратную связь (лучшую отдачу в виде прогнозов).

Вопрос: Хотелось бы уточнить что отложено по вертикальной оси у Spectrum и Q-Spectrum?
Правильно ли я понимаю что чем выше значение по вертикальной оси у Spectrum, тем более сильное влияние оказывает данный цикл на поведение цены. Т.е. грубо говоря это сила? Или же это частота повторений данного цикла по истории?


Ответ: Да, для классического модуля Spectrum (Spectrum analyzer) это работает именно так - высшее значение периодограммы (пик) => означает более сильный цикл.
Математически классический модуль Spectrum работает следующим образом:
а) нормализация = детрендирование = расчет RPO = цель
б) далее следует вычисление функции ковариации для цели, делается это таким образом: мы переносим (смещаем) RPO на 10,11,12... дней и рассчитываем степень совпадения между нормальным значением RPO (Relative Price Oscillator) и RPO со смещением. Например, если совпадение (=ковариация) между RPO и RPO с перемещением на 57 торговых дней является высоким => это значит, что 57-дневный цикл является достаточно сильным.
с) вычисляем преобразование Фурье для ковариационной функции, делается это таким образом: мы пытаемся отрегулировать синус волны с периодом 10,11,12.. дней с ковариационной функцией и смотрим на волны (циклы), что совпадают с ковариационной функцией наилучшим образом. Таким образом, классический модуль Spectrum показывает степень совпадения.

Кстати, вы можете рассчитать циклы, применяя метод преобразования Фурье непосредственно к RPO (осциллятор, цель наших расчетов), пропуская пункт расчета ковариации:



Хотя разница между этими алгоритмами не будет существенной.

Вопрос: Тот же вопрос относительно Q-Spectrum. Кроме предиктивности поведения цены в будущем что еще заложено в эти значения левой шкалы 0.01-0.1 и т.д.? Включена ли туда сила цикла, как это присутствует в Spectrum или в вертикальную ось включен параметр только относящийся в возможности предсказывать будущее данным циклом? Какое из значений максимальное по вертикальной шкале Q-Spectrum? И какие значения вы считаете идеальными для предсказания будущего в Q-Spectrum?

Ответ: Q-Spectrum использует форвардный анализ (Walk Forward Analysis, WFA) при анализе ценовой истории и показывает нам непосредственно результаты расчета WFA для анализируемых циклов. Например, форвардный анализ показывает, что КПД 121-дневного цикла = 80%:



Обращать внимание нужно именно на значение WFA. Левая шкала носит условный характер. Подробнее это описано здесь: http://www.timingsolution.com/Doc/level_2/WFA/

Вопрос: Горячий цикл из модуля Wavelet Cycle Hunter(обычно это один цикл), не всегда обладает выдающимися характеристиками если посмотреть на данный цикл через призму Q-Spectrum и Spectrum. То есть рабочий и горячий цикл обнаруженный Wavelet Cycle Hunter, обычно обладает низкой предикативной вероятностью и низкой силой. Стоит ли обращать внимание на подобные циклы если они горячие, т.е. рабочие, но при этом не могут сильно повлиять на цену, в связи с выше перечисленным? И как объяснить тот факт что мертвый(синий) цикл чаще управляет поведением цены?

Ответ: (от нашего блога). Синие зоны точно не управляют поведением циклов. На мой взгляд, Wavelet Cycle Hunter очень хорош, но с ним нужно уметь работать. Может ли одиночный цикл в вэйвлете давать хорошие результаты в прогнозе? Однозначно да, однако, вам стоит увеличить количество овертонов. Понятно, что четыре овертона (что по умолчанию) маловато для одного цикла.

На днях я выложу пост, посвященный Wavelet Cycle Hunter с конкретным примером.
Tags: [Модуль Wavelet Cycle Hunter], [версия Аdvanced], [модули Тerra], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments