timing_solution

Categories:

Индекс волатильности VIX, как работать с волатильностью

От автора программы:

Я провел некоторый анализ индекса волатильности (историческая волатильность не подразумевается) и обнаружил, что, похоже, есть некоторое недопонимание относительно VX.

Во-первых, здесь часто используется простое усредненное сглаживание для вычисления VX. Этого достаточно, если вы управляете фондом и составляете отчеты для своих клиентов, но если вы трейдер и используете VX в качестве инструмента прогнозирования - это совершенно другая история.

В сегодняшнем обновлении (все версии приграммы) вы найдете 24 типа исторической волатильности:

  • Deviation of True Range (High-Low)
  • Deviation Close – previous Close
  • Deviation Daily Gains (Close-Open)
  • averaged True Range (High-Low)
  • averaged Close – previous Close
  • averaged Daily Gains (Close-Open)

На русском этот список:

 (На основе отклонения от истинного диапазона (максимум-минимум)

    Отклонение закрытия - предыдущее закрытие

    Отклонение от дневной прибыли (закрытие-открытие)

    усредненный истинный диапазон (максимум-минимум)

    среднее закрытие - предыдущее закрытие

    усредненная дневная прибыль (закрытие-открытие)


Четыре вида скользящих средних, они похожи друг на друга, но одни работают лучше, другие - хуже.

Вот что показывает анализ:

Лучше всего прогнозировать индекс волатильности, который рассчитывается как:

Averaged True range, smoothing method = Exponential (Усредненный истинный диапазон, метод сглаживания = экспоненциальный)

Все волатильности, основанные на простом сглаживании, имеют лаг, это плохо.

В сегодняшнем обновлении для TS эта волатильность теперь стоит по умолчанию:

Чтобы получить эти результаты, я рассчитал диаграмму ILC в модуле межрыночного анализа Intermarket между SNP500 и различной волатильностью.

Это пример графика ILC, сравнение SNP500 с VIX:

 Корреляция отрицательная -57,57%.

Это хорошо, что теперь у нас есть формальный критерий оценки работы любого индикатора.

Также почти готовы модели прогнозов по VX, думаю, на следующей неделе они будут опубликованы предварительные результаты.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened