timing_solution

Межрыночный анализ, GC vs NG

От автора программы:

Вот результаты, что я получил, анализируя GC vs NG (золото и газ).

Используя 25-летнюю историю цен:

Инвертированная опережающая задержка = 75 дней корреляции = 10%

Последние 5 лет это работает так:

Лаг = 38 дней и корреляция в 3 раза выше = 30%

Последние 3 года:

Корреляция очень высокая — 47%, лаг такой же.

Последние 2 года, лаг = 38, корреляция повышается до 52%.

Похоже, это сильное влияние одного инструмента на другой сформировалось только за последние 5 лет.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened