timing_solution

Categories:

Межрыночный анализ в Timing Solution - лучшие инструменты по SNP500

От автора программы:

Я провел небольшое исследование: рассчитал ILC для SNP500 в сравнении с различными финансовыми инструментами, чтобы найти лучший прогнозирующий инструмент для SNP500.

Вот такая у нас получилась сводная таблица по инструментам:

И вот что интересно, лучший инструмент для прогнозирования SNP500 - это ETF - SPDR сектора здравоохранения, котировки с лагом = 225 дней, дают точность совпадения линий 49%!

Нефть, с лагом в 470 дней, также является хорошим прогностическим инструментом для SNP:

Еще меня удивил такой торговый инструмент, как живой скот (live cattle), последние 7 лет вот так он работает:

 Этот пик вполне хорош, т.е. живой скот, с лагом в 212 дней вперед, коррелирует с котировками SNP500 с точностью 32%.

До 2013 года неплохо смотрелось отставание в 38 дней, точность также высока 29%:

Я считаю, что по этому факту должно быть какое-то фундаментальное объяснение.

Я приложил межрыночный шаблон, который использовал для этого анализа, и файл Excel с результатами.

Возможно, продолжим эту работу вместе, алгоритм довольно очевиден:

— Загрузите котировки

  — Запустите модуль Интермаркет и откройте вот этот прикрепленный шаблон интермаркета

 Рассчитайте график ILC для каждого инструмента, один за всю историю цен, а другой за последние 7 лет, применив этот фильтр:

И все расчеты здесь будут производиться начиная с 2013 года.

Файлы для закачки: здесь и здесь.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened