timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Пульс цены. Инверсия и резонанс

Логическая инверсия

Ниже вы видите идеальную логическую модель инверсии. Опишем ее.

Рис. 1

Серое поле - циклы различной природы (синтез спектральных или сумма астрономических циклов с заданным коэффициентом корреляции ). Такое отображение позволяет ориентироваться визуально - когда цена дешевая, дорогая или относительно справедливая ( ось Yцикла =0 ).

Концепция справедливой цены при Yцикла =0 является одной из ключевых в логике построения модели.

Синяя линия - модель поведения цены.

При Yцикла <0 цена считается дешевой , следовательно активизируются покупатели. Актив входит в стадию накопления, при которой цена автоматически начинает расти (закон накопления).

Рост цены продолжается до момента достижения справедливой цены, где логично продать(закрыть) покупки (правило Сакаты: купил - продал - отдыхай) . То есть при Yцикла =+/-0 мы получаем точку бифуркации (точку неустойчивого равновесия). Здесь первая часть модели переходит во вторую часть (рис.1 участок 2-2a) ,
подчиненную аксиомам поведения цены после точки бифуркации.

От нее есть три варианта движения цены: вверх, вниз и цена не меняется вдоль оси Х вправо. Вариант движения цены вверх мы отбрасываем, так как он не соответствует требованию инверсионной модели.

Варианты развития цены от точки бифуркации в процессе самоорганизации:

- вдоль рогов параболы ; устойчивая зона;

- цена не меняется вдоль Yцикла =+/-0; неустойчивая зона, для которой возможны развитие сценариев катастроф*.


Рис. 2

Разумно рассмотреть движение цены вниз вдоль рога параболы.

Происходит распределение (закон распределения - цена проседает). Рынок отдыхает. Существенной информации не поступает, вторая часть модели завершается.

Третья часть модели (рис.1 участок 2a-3) связана с ростом неопределенности, мерой которой является стохастик. Есть предпосылка для стохастического резонанса*.

Здесь хотелось бы сделать важное отступление.

Поведение цены в нижней и верхней части цикла . В нижней части удары направлены вниз, в верхней части цикла направление ударов - вверх. Это свойство заимствовано из теории струн.

Рис. 3

Следовательно, третья часть модели (рис.1 участок 2а-3) - верхний стохастический заскок***. Здесь сопротивление медведей минимально, быки наносят удар (резонанс) вверх большим капиталом в расчете на небольшую в процентном отношении прибыль, и выходят из рынка (кэш). Четвертая часть модели (рис.1 участок 3-4) - открытие коротких позиций (если цена дорогая - продавай). В момент Yцикла <0 цена рушится (рис.1 участок 3а) и входит в завершающую часть цикла - формирование относительно дешевой области.

Таким образом, цена в верхней части теоретического цикла образует инверсию.

Примеры логической инверсии на реальном графике, при чем она встречается довольно часто на любом временном интервале.

Рис. 4


Рис. 5

Рис. 6

Инверсия формирует 4ю волну. 5я волна проявляется в следующем цикле.
В этом примере классическая растянутая волна 5 при условии, что wave 1~= wave 3

http://s50.radikal.ru/i129/1108/16/ac48c3c71ac1.jpg

Рис. 7 Пример логической инверсии относительно активного доминантного цикла, Н=1 .

Долгое время инверсия была помехой, чудовищем, монстром рассогласования модели и реального поведения цены, заставляла совершенствовать модель и искать пути "отлучения инверсии от религии прогнозирования". Оказалось, что эта "леди" руководствуется только здравым смыслом. Что же такое инверсия - "пятый элемент" или ведьма? Теперь я склоняюсь к первому варианту.

Ситуационная инверсия

Перед вами график цены успешной нефтяной компании. График в верхней части (цена дорогая). Серое поле - спектральная модель циклов. Видна инверсия на некоторых участках. И в этом случае поведение цены - результат здравого смысла.

Один из ценообразующих факторов для акции - стоимость нефти и успешность ее реализации компанией оответсвенно. Давайте наложим график цены нефти (красный график). Компания продает нефть на бирже через форвардные контракты, срок исполнения которых 180 дней. Видно что если отсчитать 180 дней от очередного пика цены на бирже - образуется пик цены акций в инверсии к синтетическим циклам спектральной модели:

Рис.7

Возможно инверсии следует идентифицировать и классифицировать.

Формализация решения задачи прогнозирования инверсии с помощью индикаторов Turbo Cycles в программе Timing Solution

В науке это называется "обойти проблему с тыла".

Примеры определения инверсии в прогнозе с помощью индикаторов +/-DMI на внутридневном графике. Сигнальный является момент пересечения двух индикаторов DMI+ и DMI- ; более сильный оказывается выше:

Рис.8

Рис. 9 Параметры турбоиндикаторов (Parametres of Turbo-indicators for GBP 15min ): RPO (1 34 34); DMI+14; DMI-14

Critical F 20%
Optimize %X bars prior LBC - 300
Overtones – to 8

Модель не исключает редкие случаи инверсии на турбоиндикаторах +/- DMI, поэтому при реализации метода в торговле рекомендую сопровождение позиции по реальным индикаторам +/-DMI **** .

Уместно задаться вопросом - какую информацию не учитывает модель линии прогноза, а учитывается связкой двух индикаторов Turbocycles +/-DMI?

Вероятно дирекционные индикаторы учитывают диалектическую природу ценообразования.

Представим себе фантастическое шоу , в котором разгорается полемика(спор) между двумя непримиримыми по своей природе оппонентами. Назовем одного Быком, другого - Медведем . У каждого из них есть своя команда поддержки по сбору и анализу информации, на экране мы видим рейтинг доверия каждому из них. Рейтингом доверия в нашем фантастическом случае выступают значения индикаторов +/- DMI.

В тот момент, когда рейтинги оппонентов сравнялись, ведущий заявляет : "давайте от полемики перейдем к дискуссии". Оппонентыприходят к некоторому согласию (concensus) , который выглядит как истина. Как только они приходят к соглашению - происходит катастрофа*. Или истина оказывается столь неприглядной, что решаете быть в кэше, или она раскрывает радужные горизонты, и вы входите в длинную позицию. Как только равновесие нарушено – спор разгорается с новой силой. Это - фантастическое шоу, маловероятное (на практике подобные шоу если увлекут, то вы не заметите руку Быка в одном своем кармане и руку Медведя - в другом ;) ).

{Связка индикаторов DMI+/- хорошо рекомендует себя на хорошо структурированных рынках с большим количеством участников (валютный рынок прежде всего). Особенно на внутридневных графиках малых интервалов. Но плохо - на отдельных акциях (или шоу на них не проводится, или активность маркетмейкеров низкая или отсутсвует). }

========================================================================

Примечания

* Катастрофа- резкое изменение стационарного состояния.

** Стохастический резонанс — усиление периодического сигнала под действием белого шума определенной мощности. Является универсальным явлением, присущим многим нелинейным системам, находящимся под внешним воздействием одновременно хаотического и слабого периодического воздействия (R.Benzi, A.Sutera,
A.Vulpiani, J. Phys 1981).

*** Иногда это вариант 5й волны Эллиотта, которая, как мы знаем может состоятся или не состоятся.

**** Индикаторы DMI+/- в одном поле с нормированной шкалой подают несколько видов сигналов. Из них нас в первую очередь интересует сигнал в момент пересечения DMI+ и DMI- (signal 1). Однако для выхода из позиции можно использовать и момент, когда индикатор окажется выше значения 18-20 (signal 2):



Автор - Сергей Лесовиков
Tags: [Инвертированные циклы в Timing Solution, [Циклический анализ в Timing Solution]
Subscribe

Posts from This Journal “[Циклический анализ в Timing Solution]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments