timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Categories:

Инвертированные циклы в котировках

Автор программы пишет на форуме о проблеме инвертированных циклов:

Еще раз - я не знаю, почему они появляются и как справиться с ними.

Факты об инвертированных циклах в финансовых данных таковы:

  • Они просто есть как явление. Мы не можем их игнорировать, так работает фондовый рынок, и у нас нет другого фондового рынка.

  • В более коротких циклах они появляются чаще => попробуйте увеличить максимальный период при анализе циклов, попробуйте установить его на 200. Но здесь есть другая проблема: стратегия покупки и удержания может доминировать, если период цикла слишком велик


Мои мысли, почему перевернутые циклы появляются:

Возможно, механические торговые системы, которые так популярны в настоящее время, изменили саму структуру фондового рынка. Иногда это называется возвращением к среднему поведению, или «антипостоянным» (Эдгар Питерс «Хаос и порядок на рынках капитала: новый взгляд на циклы, цены и волатильность рынка»; Edgar Peters ”Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility" )

Я провел небольшое исследование по этм циклам, оно вот здесь, можете с ним ознакомиться: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/trend_following/index.htm


[На английском:]This is explanation re. inverted cycles.

Once again, I don’t know why they appear and how to handle them.

Facts are:


  1. They present. We can not ignore them, this is how stock market  works and we do not have another stock market.

  2. For shorter cycles and smaller price bar inverted cycles appear more often => try to increase max period in WFA module, try to set it to 200. But there is another problem here: buy and hold strategy can dominate if cycle period is too big.


My thoughts why they appear (not knowledge):

Maybe mechanical trading systems changed stock market structure. Sometimes they call it return to average behaviour, or “anti-persistent” (Edgar Peters ” Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility" )

I did some research here: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/trend_following/index.htm

Tags: [Инвертированные циклы в Timing Solution, [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments