timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Categories:

Как правильно работать с модулем Spectrum в программе Timing Solution

Рекомендации от нашего юзера Сергея Иванова, высоко оцененные на форуме Timing Solution.

Просматривая сотни спектрограмм и оценивая полученные линии прогноза в режиме тестирования (бэктестинга - Что такое визуальный бэктестинг) на истории, я пришел к некоторым выводам, которые ныне помогают мне быстрее и эффективнее достигать желаемых результатов. Вот они.

1. При выборе рассчитанных спектрограмм (той, с которой будете работать - от блога) ищите нормальную или логнормальную форму распределения циклов (иначе говоря, не всякая циклограмма подходит для работы, не любой инструмент в некотором таймфрейме - от блога).

2. Циклы на правой стороне циклограммы (на правой ее половине, с более долгим периодом цикла) более важны для прогноза, чем с левой стороны, поскольку циклы с более длинным периодом задают основное направление, в то время как циклы с короткими периодами очень часто дают переменчивые и второстепенные факторы для линии прогноза (создают шум).

3. Перед маркировкой цикловых пиков (выделением пиков мышкой, там мы добавляем их в бокс с циклами) мысленно нарисуйте нормальную кривую распределения по самым высоким пикам. Циклы, которые будут затронуты этой мысленной линией - это те, что вам нужно в первую очередь, именно их вам и нужно выделять (чтобы поместить в цикловой бокс):



Извлекаем первые циклы:



4. Далее, смотрим на сгенерированную линию проекции (прогноза).



Если вам нужно рассмотреть ее с большими подробностями (аналогично увеличению овертонов), то вам необходимо:
а. добавить более низкие, не такие важные (высокие) правые пики (те, которые не затрагивает линия, которую вы мысленно прочертили по самым высоким пикам - cм. выше);
б. добавить циклы (пики) из левой стороны циклограммы и вообще больше левых пиков;
с. задействуйте harmonic box, добавьте туда циклы для генерации прогноза и поиграйте с параметром FSM (Что такое Forecast Stock Memory (FSM)).
В результате вы можете получить что-то вроде этого:



5. После всего этого, однако, есть еще одна вещь, особенно часто возникающая на больших таймфреймах (H4, D1, W1). На мой взгляд, очень часто прогноз, который получен был вами некоторое время назад, дает более точный прогнозный результат, чем тот, который был сделан с учетом последнего бара. Иначе говоря, если вы выставляете LBC  (Что такое визуальный бэктестинг) не на последний бар, а на некоторое время до него - вы получите более точный прогноз для будущего (того, что начинается после последнего бара, имеющегося на данный момент). Я не знаю причину этого явления, но мы должны принять это во внимание. Я предполагаю, дело вот в чем - каждый дополнительный день добавляют новые статистические данные, влияющие на спектрограмму (и делают ее более или менее приемлемой для требуемой линии проекции). Если новых данных по котировкам (последних, что недавно добавились) недостаточно для расчета новых циклов, это ухудшает ранее рассчитанную спектрограмму и прогноз на ее основе. Это мое объяснение того, почему при перемещении LBC на некоторое время назад вы получите более точный прогноз (который будет действовать и после последнего бара), чем если установить LBC на последний бар. Мысль, которую я хочу донести - для хорошего прогноза вам следует поймать правильное место графике для установки отметки LBC (Что такое LBC и как с этим работать). LBC не обязательно должна быть установлена на последнем баре.

Взгляните. Вот у нас линия прогноза для GBPUSD D1, с обновлением ​​до последнего бара (здесь LBC как раз на последнем баре):



Я вижу, что циклы работали некоторое время назад, но в настоящее время прогноз на их основе движется в противоположном направлении от рынка. Давайте инвертируем линию прогноза - перевернем ее (см. Как инвертировать прогнозную кривую в модуле Spectrum):



Это почти нормально, но все же есть некоторые сомнения относительно продолжительности прогноза, эффективности его последнего периода. Давайте вернемся к прогнозу и заново его рассчитаем, перенеся LBC в прошлое (я уже нашел оптимальную позицию):



А вот этот прогноз выглядит намного лучше. Полученная кривая достаточно точно предсказывает в течение длительного времени (после LBC), а значит у нас есть достаточно оснований предполагать, что прогноз будет работать в течение следующих нескольких месяцев.

Как вы можете видеть, пункт № 5 работает аналогично WFA (форвардному анализу), только мы проводим его в ручном режиме и в модуле Spectrum. Таким образом, какие бы точные настройки вы ни выставили в программе, окончательный прогноз в значительной мере зависит от вашей личной аналитики. Timing Solution не является, на мой взгляд, программой, который дает быстрый и эффективный прогноз сразу "при включении". По крайней мере, это касается модулей Spectrum и Q-Spectrum. Вы должны погрузиться в работу с ними, потратить достаточно много времени, чтобы получать хорошую линию прогноза.

На английском:
[Spoiler (click to open)]Looking over hundreds of spectrograms and assessing projection lines in backtesting mode I've come to some conclusions which help me to reach desirable results faster and more effective. Here they are.
1. Choosing calculated spectrograms look for normal or log-normal form of cycles distribution.
2. Right-side cycles are more important than left-side as cycles with longer period generate major direction while short-term period cycles very often involves just trembling of of projection line.
3. Before marking peaks mentally draw normal distribution curve over highest peaks - these cycles are what you need first.

First cycles extraction

4. Next, have a look at generated projection line.

If you need to make it more detailed (similar to increase of overtones) then you need to:
a. add lower right-side peaks;
b. add lower left-side and more left peaks;
c. change harmonic box to cycles line generating and play with FSM.
As a result you may get something like this:

5. After all this, however, there is one more thing especially taking place at high time frames (H4, D1, W1). I mentioned that very often projection line made a few time periods ago provides more precise forecast that the one updated to the last bar. I don't know the reason of that phenomena, but I have to take it into account. I guess everyone agrees that non of cycles lives constantly effective in terms of prediction power. At the same time every additional day add new statistical data affected spectogram and making it more or less acceptable for required projection line. Before new statistics data is not not enough for sufficient calculation of new cycles it makes previously calculated spectrogram worse if we take new updates into account. This is my explanation of why shifted to past LBC line generates more accurate forecast than set at last bar. The core target is to catch the right place for LBC.
Have a look. This is projection line for GBPUSD D1 updated to last bar:

What I see is that it worked some time in the past but currently is in opposite direction. Let's invert it:

It's almost OK, but still have some doubts concerning the length of last period of effectiveness. It would be better to make it longer. Let's to it by shifting LBC to past (I've already found an optimal position:

Well, it looks much better. The curve obtained is predicting quite accurate for a long time and we have sufficient ground to assume that it will be for the next months.
As you can see #5 item work is similar to WFA but in manual manner and within Spectrum module. Thus, what ever precise setups you get the final forecast considerably depends on analyst. TS is not a program with immediate resulted feedback. At least, as to Spectrum and Q-Spectrum modules are concerned you have to dive into them for bulk of time to catch what changes make projection line better.


Прогнозы на основе циклического анализа, а также и аналитика по финансовым рынкам на Телеграм-канале Сергея Иванова:
TS Forecasts или https://t.me/timingsol

Другие статьи Сергея Иванова:

Торговля с Timing Solution: использование сводной таблицы


Tags: [Как работают наши юзеры], [Статьи Сергея Иванова], [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe

Posts from This Journal “[модуль Spectrum]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments