timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Настройка сезонного цикла в модуле Composite

Формально, модуль Composite (Astronomy) относится к астротрейдинговым модулям программы, но с ним очень интересно можно работать по части сезонного цикла, здесь мы просто выставляем (или точнее, оставляем, ибо они по умолчанию) настройки Солнце-Солнце, поскольку солнечный цикл это и есть годовой сезонный цикл, и на его основе построен наш календарь.

Итак, далее пояснения относительно вчерашнего обновления, это не что иное, как тюнинг (настройка) сезонного цикла, позволяющий нам лучше определять, какое количество годовых (сезонных) циклов прошлого должно лежать в основе текущего прогноза.

Вот общая идея: мы загружаем котировки Майкрософт, MSFT и рассчитываем сезонный цикл в модуле Composite по умолчанию, как есть при активации этого модуля - с использованием все истории цен (всех котировок, что загружены в программу):



Вопрос состоит в следующем - как мы можем здесь улучшить качество прогноза?

Вот основные варианты, как мы можем это сделать:

1. Мы можем использовать не всю доступную историю цен для расчета этих циклов, а только последнее некоторое %X циклов (=%X лет для годового цикла), я имею в виду, что эта опция меняет настройки памяти фондового рынка, Stock Memory или если по простому, сколько котировок мы используем для текущего прогноза (сколько годовых циклов должно быть в этих котировках). К примеру, на скрине ниже - мы берем котировки за 12 последних лет (последних сезонных циклов):



При изменении этого параметра изменяется и линия прогноза.

2) Другая возможная опция для улучшения линии прогноза - сглаживание:



Здесь сглаживание равно 200%:



А здесь - 50%, и вы видите разницу:



Чтобы получить наилучшее сочетание этих двух параметров (сколько годовых циклов должно быть в основе прогнозной линии и с каким сглаживанием), я запускаю новую опцию тюнинга или поднастройки:



И вот что я получаю для котировок MSFT:



Как видим (это нам показывает теперь программа), нам нужно всего 2 года котировок (последних двух лет, из того, что загружено), чтобы рассчитать лучшую линию сезонного цикла для акций MSFT. Вероятно, потому что каждые 2 года сезонный цикл работает по-разному для MSFT. Лучшее сглаживание здесь - 200%.

Таким же образом можно оптимизировать сезонный (годовой) цикл для любого финансового инструмента.

Но самая интересная особенность здесь - инвертированные циклы (INVETED). Давайте нажмем на эту кнопочку, чтобы программа произвела оптимизацию годового цикла для акций Гугла, GOOG:



SM=1 это означает, что нам нужен только один год ценовой истории, чтобы вычислить лучший годовой цикл для Google и - внимание - после этого инвертировать этот цикл, или перевернуть его.

Посмотрите, мы рассчитываем годовой цикл на основе последнего года котировок, понятное дело, линия очень близка к котировкам (это всегда бывает, когда мы берем только последний год):



И чтобы получить прогноз, мы инвертируем полученный цикл:



Другими словами, получается, для акций GOOG каждый год - это инверсия предыдущего года. Что само по себе очень интересный факт.

Пояснения автора об этой фиче, в видео (анг) - http://timingsolution.com/Temp1/tuning.mp4

Tags: [Астротрейдинг в Timing Solution], [Обновления], [Сезонные циклы в Timing Solution], [модуль Аstronomy]
Subscribe

Posts from This Journal “[Сезонные циклы в Timing Solution]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments