timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Квантовый трейдинг в модуле Trading Strategy Constructor. Работа с формулами

Продолжение. Начало здесь

Вы можете определить формулу самостоятельно. Список всех формул вы сможете увидеть, нажав на кнопку f:



Ниже примеры, как создать квантовую формулу:

Пример A : формула основанная на Momentum

Начните с этого: абсолютное значение импульса превышает 3 средних уровня Сигмы:

Momentum термин, обозначающий индикатор, который показывает текущее изменение цены по сравнению с фиксированным периодом в прошлом.   Таким образом momentum может быть определен как:

CLOSE-CLOSE[1]

Таким образом переходы квантового среднего скользящего имеют место, когда абсолютное значение momentum высоко:

Если Вы хотите вычислить сглаженный momentum, то есть найти различие между текущей ценой и ценой за некоторое количество дней в прошлом, используйте эту формулу (в примере ниже - за 5 дней):

CLOSE-CLOSE[5]

Если Вы предпочитаете иметь дело с нормализованными значениями, то есть вычислять изменение цен в % (а не в $), используйте эту формулу:

100*(CLOSE-CLOSE[1])/CLOSE

Вы можете вычислить momentum для значения HIGH, как здесь:

HIGH-HIGH[3]

или используйте смешанный momentum, как различие между текущим значением HIGH и значением LOW за 5 последних дней:

HIGH-LOW[5]

Вы можете также вычислить значение VOLUME для momentum:

VOLUME-VOLUME[1]

Вы можете использовать и более сложную формулу. Как пример, найдите квадратуру momentum SQR:

SQR(CLOSE-CLOSE[1])

Или абсолютное значение (положительное значение) ABS momentum:

ABS(CLOSE-CLOSE[1])

Или квадратный корень абсолютного значения momentum SQRT:

SQRT(ABS(CLOSE-CLOSE[1]))

Пример B: Энергетическая формула

Вам может понравиться, когда совокупная энергия Close увеличена на 5 %:

Я использую это определение:

энергия курса акций - квадратура momentum, то есть SQRT (CLOSE-CLOSE[1]). Снова, у этого есть аналогия в физике, где кинетическая энергия - суперпозиция массы и квадратура скорости, разделенной на два. Скорость - определенно momentum, но какова масса?

Я попытался использовать значение VOLUME в качестве массы, таким образом, под этой аналогией подразумевается текущая кинетическая энергия фондового рынка: (m*v^2/2):

SQR(CLOSE-CLOSE[1])*VOLUME/2

Однако, я нашел, что эта формула без объема работает лучше (сглаживал momentum, который CLOSE-CLOSE[ 2]):

SQR(CLOSE-CLOSE[2])

Полная формула выглядит так:

SELF[1]+SQR(CLOSE-CLOSE[2])

Что такое SELF[i]? В вычислении совокупной энергии мы принимаем предыдущее значение нашей квантовой функции (то есть SELF[1]), и прибавляем это к текущей кинетической энергии фондового рынка (то есть. SQR (CLOSE-CLOSE[2])). Другими словами: совокупная энергия сегодня - сумма вчерашней совокупной энергии плюс энергия фондового рынка.

BTW, смотрите на кривую изменения стоимости активов, обеспеченную этой моделью: для SNP 500 мини-фьючерс контракт 100K это дает 312 K профита в течение 11 лет, соотношение выигрышных и проигрышных сделок составляет 74,6 %:

Как я проверяю свои формулы? Делайте так: введите формулу, затем нажмите кнопку "Optimization", чтобы рассчитать лучший квант, основанный на модели этой формулы и кривую изменения стоимости активов часов для этой стратегии. Затем попробуйте некоторую другую формулу..

Теперь я покажу список всех функций, какие вы можете использовать для квантовых моделей.

Список всех формул вы сможете увидеть, нажав на кнопку f:

Пример C: Exponential moving average trend system

Впишите формулу TA_EMA(3) и в разделе trigger выберите Trend:

Переход к другому ценовому уровню в квантовом среднем скользящем появляются, когда изменение значения среднего скользящего достигает некоторого определенного значения (кванта):

Другими словами, скорость сделки определена скоростью изменяющегося значения среднего скользящего.

Я рекомендовал бы изменить период среднего скользящего, и попробовать такие значения TA_EMA (3), TA_EMA (5), TA_EMA (10) и т.д.

Вы можете использовать простое среднее скользящее, например, TA_SMA (7), тем же самым способом.

Пример D: Система основанная на пробое RSI

Установите квантовую функцию в значении TA_EMA(14) и в поле Trigger выберите Out of range:

Эта модель основана на классической системе, которая генерирует сигналы buy/sell, когда Relative Strength Index (RSI) пробивает уровни перекупленности/перепроданности. Но здесь мы комбинируем эту систему с квантовыми моделями, переходами квантового среднего скользящего к другому ценовому уровню, когда, когда RSI пробивает уровни перекупленности/перепроданности.

Я рекомендовал бы изменить период RSI, установив параметры TA_RSI(7), TA_EMA(14), TA_EMA(30) etc.

Пример E: Система основанная на пробое полосы Боллинджера

Установите квантовую функцию в значении BOLLINGER_BAND(14) и в поле Trigger выберите Out of range:

Это работает тем же самым путем - сигналы появляются, когда цена пробивает полосы Боллинджера. Я рекомендую попробовать изменить период для полосы Боллинджера.

Помните, что сигма (который является диапазоном для полос Боллинджера) оптимизируется программой автоматически.

Пример F: Система основанная на пробое дивергенции средних скользящих

Установите квантовую функцию в значении TA_EMA(7)-TA_EMA(20) и в поле Trigger выберите Out of range:

Эта система совершает сделку, когда различие между двумя экспоненциальными средними скользящими достигает некоторого определенного уровня. Квантовые алгоритмы находят значение этого критического уровня.

Я рекомендовал бы изменить периоды средних скользящих. Также попытайтесь поиграть с дивергенцией между Close и средним скользящим, например: Close-TA_EMA (5)


Tags: [Квантовый анализ в Timing Solution], [Технический анализ в Timing Solution], [модуль Trading Strategy Constructor]
Subscribe

Posts from This Journal “[Квантовый анализ в Timing Solution]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments