timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Наш глоссарий: Forecast Stock Memory (FSM)

Пояснения дает автор программы:

FSM связан с прогнозной способностью некоторого цикла. Он показывает, какую глубину котировок мы должны использовать, чтобы получить лучший прогноз на основе этого цикла. Подчеркнем, это не то же самое, что Stock Memory (SM).

Чтобы показать разницу между SM и FSM, отмечу следующее:

- чтобы выявить сам цикл, нам нужно использовать последние 12 соответствий циклу в загруженных котировках (SM=12). Например, для выявления цикла в 100 дней мы используем глубину котировок в 1200 баров (100*12=1200)

- в то время как для получения наилучшего прогноза на основе этого уже найденного цикла нам нужны только последние 5 соответствий циклу в загруженных котировках (FSM=5). Здесь для выявления лучшего прогноза по циклу в 100 дней мы используем глубину котировок только в 500 баров (100*5=500)

Таким образом, параметры SM и FSM не являются одинаковыми из-за разницы целей: для поиска цикла важен объем данных, а для получения прогноза на основе этого цикла актуальна только последняя ценовая история.

Если вы работаете с модулем Spectrum, вы можете изменять значение FSM здесь:



В данном примере, модуль Spectrum вначале выявил важность цикла в 78 календарных дней для индекса S&P500 (анализируя при этом 12 завершенных циклов, или 12 по 78 баров). А затем мы пытаемся построить линию прогноза на основе этого выявленного 78-дневного цикла.

В данном анализе мы начинаем с установки FSM=1, т. е. пытаемся интерполировать последние 78 дней ценовой истории с 78-дневным циклом. Как видите, совпадение слишком хорошее (что понятно - мы взяли только один, самый ближний цикл):



Теперь мы пытаемся работать со значением FSM=2; мы пытаемся интерполировать последние 2x78=156 дней истории цен. Совпадение не такое хорошее, хотя наша прогнозная линия охватывает больше ценовой истории:



И мы продолжаем варьировать значение FSM. Обратите внимание, что когда мы устанавливаем FSM=15 (т. е. строим линию прогноза, которая интерполирует последние 15 циклов), линия проекции описывает только основные тенденции:



Таким образом, изменяя параметр FSM, мы ищем баланс между проблемой чрезмерной подгонки (FSM=1) и слишком общей линией прогноза (FSM=15).

Если вы работаете с Q-Spectrum, установки FSM вы найдете здесь:



О различиях между SM и FSM читайте также здесь:
Модуль Trading Spectrum: что означает FSM в Options

Tags: [Глоссарий], [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe

Posts from This Journal “[Глоссарий]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments