timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Categories:

Как подбирать значение SM при циклическом анализе

От автора программы:

Я хочу продемонстрировать вам один, говоря научно, "численный эксперимент", чтобы мы смогли получить некоторое представление о том, какое значение SM в программе лучше использовать.

Загружаем индекс SNP на предмет исследования 100-дневного цикла, потому что в этом индексе 100-дневный цикл точно работает.

Запустив модуль Spectrum с настойками SM=12 я получил два четких цикла в 101.7 и 146.5 дней:



SM=7




Эти циклы все еще видны, хотя “качество" этих циклов не такое хорошее.

SM=5



С SM-5 качество циклов ужасное, 100-дневный цикл здесь практически незаметен.

Поэтому я считаю, что минимальное значение SM должно быть равно 7.

Но это значение не должно быть слишком большим, иначе мы можем получить "белый шум", как здесь:



Запускаем модуль Q-Spectrum, он работает немного по другому. Как видите пик цикла в 100 дней невелик:



Но зато наш 100-дневный цикл очень хорошо подтверждается циклами 200, 300 и 400 дней (кратными циклами), они дают яркие большие пики. Иначе говоря, мы видим что цикл в 100 дней работает хорошо, но видим это через косвенные признаки - через его отображение в кратных циклах:



Поэтому, при исследовании некоторого цикла в трейдинге, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, как некий цикл со значением X подтверждается кратными циклами, с умножением этого цикла на числа 2, 3 и 4. В модуле Q-Spectrum это легко можно будет увидеть - нам есть такая опция, как гармоники цикла - от точки цикла автоматически откладываются линии 2H, 3H, 4H, (это хорошо видно на скрине выше).


Tags: [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe

Posts from This Journal “[Циклический анализ в Timing Solution]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments