timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Category:

Модуль Trading Spectrum: минимальная глубина загружаемых данных

В ответ на вопрос юзера, о минимальной глубине загружаемых котировок, автор программы отвечает:

Глубина котировок для работы в этом модуле должна быть 5 лет как минимум (для ежедневных данных; для часовок экстраполируйте в такое же количество часовых баров).

В целом, проверяйте этот параметр: при запуске WFA посмотрите, сколько раз сдвигается LBC:



Мы можем взять этот параметр в качестве размера выборки (SZ), и он должен быть не менее 30 (согласно центральной предельной теореме).

Но в самом деле, я думаю, это значение может быть и выше, я думаю 50+. Это связано с тем, что в финансах мы имеем дело с ненормальной распределенной статистикой, и значение SZ (размер статистической выборки) должно быть выше.


Ссылки по теме:
Центральная предельная теорема
Tags: [Циклический анализ в Timing Solution], [модуль Trading Spectrum]
Subscribe

Posts from This Journal “[модуль Trading Spectrum]” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments