timing_solution

Как искать работающие паттерны во внутридневных котировках

Из сообщения автора программы на форуме Io, вот что он советует, если вы ищете работающие паттерны во внутридневных данных (интрадэй-котировках):  

Вот что я рекомендую сделать:

В модуле  Similarity попробуйте тот же часовой фильтр (на скрине - случайный пример):

Модуль будет искать паттерны , связанные с текущим временем (последний ценовой бар 12:46PM => диаграмма патернов для этого времени).

Чтобы понять типичное движение цен в течение дня, также можно использовать модуль Natural cycles:

Если вам не нужна столь детальная проекционная линия, уменьшите количество овертонов:

Не забудьте поставить здесь галочку, чтобы модуль начал работать:

Возможно, имеет смысл добавить линию быстрого суточного цикла, или суточный цикл, основанный на последних 3 торговых днях:

В Options, там где Fast Line, SM=3 — это собственно, выбор периода быстрого цикла; здесь цифра 3 — три дня. Напоминаю, речь идет об интрадэй-данных. Если загрузите дневные данные — то здесь выбираем годовой период, например, сезонные циклы с учетом только последних трех лет.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened