timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Как смотреть статистику по астрофакторам в Timing Solution

Статистику по астрофакторам мы стандартно смотрим в ULE, через блок Еfficiency test.

На настоящий момент нам доступны следующие виды статистики:

  • Correlation - корреляция Пирсона

  • probability - значение статистической вероятности, что исследуемое событие не является случайным

  • Critical Chi Sq - хи-квадрат критерий

  • соотношение UP и DOWN - падения и рост на данном факторе

Чтобы узнать корреляцию Пирсона, выбираем некторое астро событие, например, соединение Луна-Юпитер, далее - выбираем критерий Find the time when the aspect is in orb, и нажав на кнопку Stat, выбираем строчку CONTINUOUS event: correlation for Formula: L1



Получаем вот такое окно, где можно рассчитать корреляцию Пирсона для текущего астрофактора:



Остальную статистику смотрим также через Еfficiency test, но уже через пункт INSTANTANEOUS event: Efficiency Test for Current Event



Однако, стоит сразу сказать - значимую статистику получить не так-то просто. Астрофактор, который вы исследуете, должен быть действительно значим для данных котировок - иначе вы ничего не увидите. Вот, например, соединение Луны-Юпитера для индекса Доу, изначально вы увидите такое окно, где искомой статистики вы, скорее всего, не найдете - строка, где она показывается просто пуста:



Чтобы увидеть хоть что-то, сбросьте значения хи-квадрата и значения статистической выборки до минимальных уровней:



После этого оптимизируйте событие на вкладке оптимизации:



И только тут, на некоторых отрезках (например, здесь: отрезок 6 баров до события - 1 бар до события), мы можем увидеть значимую статистику по хи-квадрату и вероятности:



Черная стрелка на скрине показывает торговый период, по которому получена данная статистика.

Также здесь мы видим соотношение UP и DOWN - в целом, по котировкам и в контрольных группах (значение контрольной группы отображено в скобках).

Важно - не следует интерпретировать статистический показатель вероятности (probability или Prob=) как вероятность повторения события. Процентный показатель вроде Prob=75% - это лишь показатель, что данное событие не случайно (чем выше процент - тем больше вероятности, что данная статистика не носит случайный характер). Вероятность и хи-квадрат критерий - тесно увязаны между собой.

Подробнее об этом пишет автор здесь - Chi Square Criterion in efficiency test module. Текст на английском, переводить лучше через https://translate.yandex.ru/

Справка по хи-квадрат критерию:

Critical Chi Sq - статистический параметр , позволяющий судить об истинности полученных результатов (определять значение их вероятности). Используется при анализе двух синхронизированных во времени явлений, первый из которых - изменения ценовых котировок, а второй - любой другой внешний повторяющийся процесс, разворачивающийся параллельно. Здесь мы пытаемая понять, при помощи статистики, как этот второй процесс влияет на наши котировки (влияет ли он вообще). Таким образом, Chi Sq - это коэффициент корреляции этих двух процессов. Если мы установим в этом поле (в настройках, перед вычислениями) настроечное значение 2,5, то приемлемое для нас значение вероятности истинности результата будет 89%. В настройках рекомендуется устанавливать в этом поле значение не больше 3 единиц. По своей сути, Critical Chi Sq - это степень разницы между реальным вычисленным значением и значением контрольной группы. Пример: при анализе некоего события мы установили совпадение в 22 случаях из 100 возможных (а контрольное, условно-приемлемое, значение будет 13 из 100). Вычисленное значение Chi Sq будет вычислено по формуле: (22-13) * (22-13) /13=9*9/13=81/13=6.2. Итоговое вычисленное значение Chi Sq будет - 6.2. Чем больше эта цифра, тем более статистически значимое событие мы имеем. В статистической таблице запись (итоговое вычисленное значение) будет выглядеть как ChS=6.2


Tags: [Астротрейдинг в Timing Solution], [Статистика в Timing Solution]], [модуль ULE], [модуль Еfficiency test]
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments