Блог программы Timing Solution

От автора программы:

Вы можете попробовать новую версию модуля вейвлет-анализа, в которую был включен алгоритм расчета циклов по Q-Spectrum. Первые результаты выглядят очень многообещающе. Он выявляет циклическую активность значительно четче, чем классический вейвлет-анализ.

Я рекомендую использовать готовые шаблоны, нажав эту кнопку:

Первый пункт "Fast Classical wavelet only" — это стандартный вейвлет-анализ, который был доступен и раньше.

Три других пункта включают вейвлеты Q-Spectrum.

Видеоурок от автора программы, над которым он работал летом 2025 года. Кто не знает английского — подгружайте субтитры. 

Временные метки по видео присутствуют. Интересна глава по свинг-трейдингу (39 минута):

Как работать с интрадэй-котировками с Яху через загрузчик программы.

Пример, как сделать золотую модель в программе. Определенно, в модели чувствуется влияние 4-летнего президентского цикла в США:

Видео на английском, кому нужно, подключайте русские субтитры.

От автора программы Сергея Тарасова:

Вначале краткое объяснение новым функциям в модуле вейвлет-анализа:

Там есть одно загадочное явление, которое я не совсем понимаю — что это такое и что с этим делать.

Взгляните на это: Цикл Жюгляра до 197X года и после 197X года работал совершенно по-разному:

От автора программы, перевод поста на форуме юзеров:

Андрей спрашивает об этом спектруме:

Во-первых, всегда, когда вы видите такой "рваный" спектрум:

Судя по анализу циклов от нашего юзера Ларри Вильямса (автор книги Долгосрочные секреты краткосрочной торговли), можно ожидать серьезную коррекцию золота в 4кв 2025 года. 

Для анализа использовался модуль TS Spectrum.

В программном меню TI (активно для подписчиков Терра) появился новый важный модуль, который позволяет работать с циклами Херста. FLD означает  Forward Line of Demarcation (FLD). Подробнее о методе на английском здесь —  https://www.tradersdaytrading.com/hurst-cycles.html

На русском можно почитать здесь:  Теория временных циклов Хёрста

И здесь: Магия прибыли и циклический анализ рынков

Циклы Херста — это концепция, разработанная Дж. М. Херстом, которая описывает движение цен на финансовых рынках как сочетание множества взаимосвязанных циклов. 

Цикл в теории Херста — это повторяющийся период, который начинается и заканчивается в точке минимума ценового движения. Длина и амплитуда циклов могут варьироваться. 

Принципы теории

Теория циклов Херста базируется на следующих принципах:

От Сергея Тарасова:

Это ответ Аарону по параметрам SM и FSM в модуле TS Spectrum:

SM - влияет только на вычисления самого спектрума, а FSM - только на линию проекции.

Пояснения по этим параметрам вы можете найти в Глоссарии ТС: https://timingsolution.com/Doc/level_1/glossary.htm#2

И здесь:

Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)

По поводу SM: по умолчанию это 12. Если мы установим его на 3, он будет ловить только лишь недавно появившиеся циклы, и это звучит как хорошая идея - поймать циклы как можно раньше. На практике эта идея не работает, периодограмма с SM=3 выглядит очень неопределенной, мы не можем точно рассчитать период.