timing_solution

Наш сайт: http://www.timingsolution.ru
Купить наши программы можно ЗДЕСЬ

По демоверсии Timing Solution рекомендуется ознакомиться вот с этим постом.

Источники котировок для Timing Solution все посты по этой теме - здесь.


- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТЫ ПО TIMING SOLUTION -

Быстрый обзор Timing Solution:
Вводные понятия и начало работы
Модуль работы с котировками
( Читать дальше...Свернуть )

В Timing Solution есть два вида фундаменталов: серийные события (события временного ряда, например, ежедневные данные) и одиночные события - редкие события, которые периодически повторяются. Ну например, выборы президента США. Или даты заседаний ФРС.

Для примера покажем, как создавать кастомный фундаментал активности солнечных пятен (очевидный факт - спад солнечной активности влечет за собой и спад на финансовых рынках).

Зачем нужен кастомный фундаментал? Когда у нас есть такой фундаментал, мы можем объединить на одном графике, как пример, данные Индекса активности солнечных пятен и данные некоторого финансового инструмента, пусть это будет VIX:



Глядя на этот график, можно предположить, что между активностью Солнца и VIX существует запаздывающая (или ведущая) корреляция. Продолжительность этого лага составляет 4-5 лет.

Это был пример серийных событий. А теперь - пример одиночных событий, взгляните на диаграмму индекса S&P500 вместе с датами заседаний ФРС - здесь это вертикальные полосы на графике:

( Читать дальше...Свернуть )

Об блога. Хороший пример прогностической работы с индексом Доу от нашего юзера, Виталия Иванова, с использованием сразу трех модулей - здесь и паттерны, и сезонные циклы.
------------
Ранее Виталий нашел хорошую корреляцию в Доу паттерна 1994 года с текущей ситуации на рынке. Вот этот скрин (все картинки в посте кликабельны):



И вот что он пишет далее в следующем посте:

1) Я обнаружил, что цикл порядка 399 баров (заметим, что в астротрейдинге это фазовый цикл Венеры по отношению к Солнцу) дает довольно много паттернов с высокой корреляцией по отношению к текущей цене. Можно предположить, что цикл из 399 баров действительно активен в отношении Доу (может быть, как это было и в прошлом; в данном скрине используется модуль Similarity).



( Читать дальше...Свернуть )

В чешской кроне наиболее вероятно что будет некоторое снижение а затем рост в виде волны С - также импульса как и волны А от минимумов февраля 2018го
( Читать дальше...Свернуть )

В очередном отрывке из ноябрьского вебинара Ларри Вильямс делится своим опытом торговли золотом.

Темы видеоотрывка:

- соотношение динамики золота и фондового рынка.
- что происходит с золотом, когда на рынках царят медвежьи тенденции. Является ли оно "тихой гаванью"?
- историческая ретроспектива в прошлое по рынкам золота.
- на что реагирует золото, на какие факты обращать внимание в первую очередь.
- работа сезонных паттернов в золоте.
- прогноз по золоту на текущую и среднесрочную перспективу.
- какие программы использует сам Ларри для прогноза.



Длительность видео - 7 минут. На шестой минуте видео - еще один отзыв Ларри Вильямса о Timing Solution.

Смотрите также: Ларри Вильямс о российском рынке акций (видео)

По следам прошедшего вебинара Ларри Вильямса в конце ноября 2018.

Знаю, не у всех хватило терпения или времени просмотреть все три часа семинара, поэтому периодически буду публиковать самые интересные из него отрывки.

Итак, Ларри Вильямс анализирует российский рынок акций, короткое видео на 10 минут. Самая суть. Кстати, по истечении первой минуты видео - найдете отзыв Ларри о Timing Solution.



Смотрите также: Ларри Вильямс о своем опыте торговли золотом (видео)

Глядя на стремительное вознесение котировок биткойна в заоблачные высоты, за коим последовало такое же стремительным обрушение, многие задаются вопросом: можно ли было это как-то спрогнозировать - вначале вознесение, а потом и стремительный полет вниз?

Модуль Similarity - один из инструментов, который как раз хорошо это показывал. Стандартный циклический анализ как раз вот на таких хайпах работает не очень хорошо. А вот Similarity на таких нервных, эмоциональных рынках чувствует себя прекрасно.

Напомню, прогноз здесь ведется исходя их паттернов прошлого: в инструменте Self Similarity мы анализируем прошлую ценовую историю загруженного в программу Timing Solution инструмента; мы ищем здесь паттерны, которые можно применить к реалиям сегодняшнего дня, и таким образом, предсказать его поведение.

Работает этот инструмент предельно просто: вы загружаете котировки, открываете модуль, и после жмете вот на эту кнопку:



На скрине выше вы видите, что настройки LBC выбраны Final (last bar). Для работы в режиме проверки мы должны выбрать режим бэктестинга, тестирования программы, , а саму LBC, горизонт будущего для программы, момент на графике, с которого она начинает прогнозировать, мы выставляем через эту кнопку: . Здесь все просто - активировали эту кнопку, и щелкнули мышкой на графике - в месте щелчка для программы начнется будущее, отсюда она уже начинает прогнозировать (зона прогноза - на скринах розовая).

( Читать дальше...Свернуть )

Ларри Вильямс на днях, на вебинаре, в принципе, очень хорошо рассуждал о паттерне "падший ангел" - главный его вывод был, что после падения роста ждать не стоит. Однако, в биткойне не все так просто. Взгляните на эту картинку (она кликабельна):



В не таком уж далеком прошлом мы уже видели в битке фигуру "падшего ангела": осенью 2014 года биткойн взлетел со 100 до 1231, а затем упал до 170, в середине января 2015. Вполне себе "падший ангел"! И тем не менее, прошло время - и этот ангел нагло восстал из пепла, дабы пасть вновь ) Похоже, в некоторых инструментах это может быть что-то вроде птицы Феникса.

Если паттерн верен, и он повторится, то роста ждать не скоро - не раньше конца 2019 года; но думаю, все возможно, ибо вера людей в мгновенное обогащение - неистребима, и все это может повторяться вновь и вновь.

( Читать дальше...Свернуть )

Друзья,

будет новая версия модулей Similarity, Intermarket Analysis, (они входят также и в программу TS Pattern Recognition), Сергей Тарасов хочет полностью переписать код этих двух модулей. Напомню, это модули, которые регулярно использует в своей работе (наряду с Q-Spectrum) и Ларри Вильямс.

Если есть какие-либо пожелания и хотелки, относительно этих модулей, то пишите либо автору, либо мне (с темой Пожелания к модулям Similarity, Intermarket Analysis), либо внизу этого поста, либо сюда - Timing Solution Wish/Bug List, либо на форум - но там уже строго на английском.

Сейчас лучшее время вносить изменения в эти модули, учитывать пожелания юзеров.

Ларри Вильямс тоже, например, отметился, он просит автора о двух вещах:

1) чтобы можно было перемещать или подгонять второй график самому, чтобы видеть, когда наступает момент более близкого соответствия.

2) он просит возможности сохранять те рынки, с которыми работает постоянно, в быстрый доступ, чтобы не загружать их снова.

[Нажмите, чтобы прочитать]And if we could move the forecast ling +/- to see if there is a closer fit

And

If we could keep the same markets so don’t have to re-load them every time we do a test, just bring up the 3 or 4 we usually use

Lw

All would be nice but just frosting on the cake; it does a great job as is

Официальное сообщение о новой группе:

Завершен трансфер подписчиков и материалов из Timing Solution Yahoo Group в нашу новую группу Timing Solution на сервисе groups.io. Те из вас, кто еще не подписался на новую группу Timing Solution, должны получить письмо-сообщение относительно этого.

Нам понадобится некоторое время, чтобы проверить, что все в порядке, чтобы быть уверенным, что каждый член старой группы Yahoo здесь прописан, и все важные файлы также доступны. Эта проверка будет завершена в ближайшие пару недель.

Новая группа имеет несколько интересных особенностей. Подробнее здесь: https://groups.io/static/help

Рекомендуется создать пароль, чтобы вы могли войти в систему в любое время и в любом месте. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали правильный способ получения сообщений группы (варианты доставки).

( Читать дальше...Свернуть )

Сообщение от автора программы:

Сегодня я получил результаты бэктестинга, специально его запускал для выявления наилучших значений параметра минимального вхождения (min occurrence) в NN-модуле. Я имею в виду этот параметр:



После двух дней расчетов получены такие результаты:



Последний параметр здесь показывает значение минимального вхождение в нейросети (10,2,5,2..)

Вот к каким выводам я пришел по итогам бэктестинга:
Влияние параметра min occurrence не сильно ощущается, если его значение изменяется в диапазоне от 2 до 10.
Для моделей с min occurrence = 20 результат получается хуже.
Однако все же некоторое влияние ощущается: максимум хороших моделей получено с минимальным вхождением =5, хотя в целом для значений от 2 до 10 мы имеем близкие к этому результаты.

Поэтому в текущем обновлении я выставил параметр min occurrence на 5, в качестве значения по умолчанию.

( Читать дальше...Свернуть )

В ваших кабинетах появился очередной патч обновления программы, в модуле Neural Net произошли некоторые изменения - введено понятие эпохи (эпох), заменившее бытовавшее ранее понятие количества пройденных шагов обучения.

Раньше было так - вы начинали тренировать сеть, в зеленом окошке появлялось количество пройденных шагов тренировки:



А стало вот так:



Что такое эпоха в нейросети? Сухое, научное определение звучит так:

( Читать дальше...Свернуть )