timing_solution

Наш сайт: http://www.timingsolution.ru
Купить наши программы можно ЗДЕСЬ

По демоверсии Timing Solution рекомендуется ознакомиться вот с этим постом.

Источники котировок для Timing Solution все посты по этой теме - здесь.


- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТЫ ПО TIMING SOLUTION -

Быстрый обзор Timing Solution:
Вводные понятия и начало работы
Модуль работы с котировками
( Читать дальше...Свернуть )

Видео от нашего юзера (на английском) - как сделать прогноз на неделю, используя модули Spectrum и Q Spectrum. В данном примере используются 30-минутные котировки EUR/USD

Возобновлен выпуск обновлений для программы, после летнего перерыва; юзеры Terra смогут уже его скачать, и через несколько дней оно будет доступно для пользователей других версий.

Исправлено множество проблем/ошибок, что были в списке автора программы.
Самая важная ошибка: якорь привязки не работал должным образом в модуле Precise Charting:



Теперь эта ошибка исправлена.

Автор сообщает, что он продолжает работу с модулем Q-Box, пытаясь сделать его более удобным для использования, применяя другие критерии для учета дродауна, поэтому данная опция пока не работает:
 


Со стандартными критериями просадки (дродауна), сложно работать с циклами, это большая фундаментальная проблема. Поэтому автор пытается найти более мягкий критерий сокращения, чтобы оживить циклическую модель.

В данном посте (Ларри Вильямс: предпочтение коротким циклам) Ларри Вильямс выразил мнение, что в трейдинге, основанном на циклах, короткие циклы предпочтительнее; во всяком случае, если вы работаете с бондами.

Ларри попросили более подробно остановиться на том, как он работает с модулем Q-Spectrum, и вот как Ларри ответил, сопроводив ответ парой скриншотов:

Это не сложно; но важно понимать, что следует избегать стремления добиваться идеальных ответов. Циклы для меня просто инструмент, от которого я не жду, что он откроет мне какие-то супер-секреты; например, 464-дневный цикл - всего лишь двухлетний цикл, и он очень полезен в торговле, но нужно знать, как именно им торговать.

     1. Загрузите данные котировок.
     2. Перейдите к Q-Spectrum.
     3. Запустите расчет циклов.
     4. Теперь начинается самая сложная часть - надо понять, какой из этих циклов использовать.

( Читать дальше...Свернуть )

На днях на форуме Яху возник дискусс в отношении цикла в 464 дня; некоторые трейдеры посчитали его ценным и заслуживающим внимания. В частности, Ларри Вильямс говорит, что он неплохо работает в отношении DJIA (the 464 day thing is just the 2 year cycle and it’s very helpful but one still has to know how to trade).

Как создать (посмотреть) цикл в 464 дня (и другие циклы) в программе самому?

Первый способ предложил Джеральд, здесь используется сезонный модуль Natural cycles. Настройки будут такими (скриншот кликабелен), на примере DJIA в 464-дневном цикле (3 кривых):



Ларри Вильямсу особенно понравился этот метод:
[Нажмите, чтобы прочитать]Thanks much, interesting way of doing it I had not thought of that!!
lw

Также откликнулся автор программы, Сергей Тарасов, он предлагает делать это и через модуль Turbo cycles.

( Читать дальше...Свернуть )

На днях Ларри Вильямс, на форуме Яху, поделился своим опытом работы с циклами:

Я нашел, что наилучшее использование Timing Solution для циклов состоит в том, чтобы сосредоточиться на более коротких, для более надежных прогнозов; плюс я сохранил записи за последние 4 года и вижу, что некоторые из них полностью исчезают, но есть и некоторые что являются очень последовательными; например, циклы в 80-90 дней в облигациях (американских бондах).

[Оригинал сообщения:]I have found the best use of TS for cycles is to focus on the shorter ones for more reliable predictions, plus I have kept records the last 4 years and see that some totally disappear but there are some very consistent ones; like 80-90 days in bonds
lw

Позже Ларри уточнил, что они имеет в виду работу с Q-Spectrum:

Я использую Q-Spectrum и ищу наиболее согласованные (сильные) циклы.
Это все, что нужно делать!

[Оригинал сообщения:]I use Q spectrum and look for most consistent cycles
All I know how to do!
larry

Вот как это выглядит: циклы в красной зоне - игнорируем; циклы в зеленой - берем в расчет.



Иначе говоря, при отборе циклов Ларри исключает циклы с большим периодом, оставляя только с малым (и понятно, что в работе он выбирает циклы вручную, а не использует кнопку автовыбора циклов); по его мнению, это дает лучшие результаты в прогнозах.

Вообще, я тоже давно заметил, что короткие циклы в Q-Spectrum - ключевые. Без них не бывает нормального прогноза. Если в спектрограмме нет сильных коротких циклов, то, считай, нет и прогноза.

Вероятно, вам уже приходилось ходить или слушать онлайн-семинары по торговому и техническому анализу. Может быть даже, перед вами выступал производитель программного обеспечения, который продает программные пакеты для трейдеров и инвесторов. Вероятно, вы ожидали услышать многого, но в итоге смутились. Ведущий, вероятно, произнес что-то вроде этого: вести торговлю на рынках - это просто, покупайте, когда цена низка и продавайте, когда цена высока. Но, возможно, кто-то спросил выступающего - как понять момент времени, когда цены на высоте? Или когда они на дне? И здесь докладчику, вероятно, было несколько неудобно отвечать на этот вопрос. И более чем вероятно, что он переключился на обсуждение красоты скользящих средних и других умных индикаторов технического анализа; на уровни Фибоначчи, линии тренда и т.д.

Это правда, что некоторые из этих методик дают вам полезные подсказки относительно будущих движений цены, но все же существует путаница: как же нам все-таки понять, что будет в будущем? Тысячи указаний, которые дают нам индикаторы технического анализа, не могут заменить ответа на "простой" вопрос из реальности: когда нам ждать следующего момента смены направления тренда на рынках?

Программное обеспечение Timing Solution произведено для ответа на такие вопросы. Наша программа не изобретает новых индикаторов технического анализа - все это сделано уже многими другими разработчиками программного обеспечения (хотя многие из этих индикаторов мы воспроизвели и в нашей программе; как минимум, они не помешают, и вы может ими пользоваться). То, что делает наша программа - это моделирование поведения финансовых рынков на основе современных методов математического анализа.

Программа имеет набор готовых решений, которые позволяют вам создавать линии прогноза, в основе которого лежит циклический анализ рынков. Все, что вам нужно сделать, это загрузить котировки, нажать на соответствующую кнопку, и через пару минут получить линию прогноза, которая будет спроецирована в будущее:



Идея о том, что фондовый рынок управляется циклами - это одна из самых захватывающих идей финансового анализа. Вот, к примеру, как работают циклы с некоторым фиксированным периодом - 34 бара (для внутридневных котировок), как в этом примере:
( Читать дальше...Свернуть )

Сергей Тарасов

Traders World magazine №70



Скачать можно здесь

На днях в группе Яху пользователь программы Никола поднял вопрос о сезонных циклах (имеется в виду модуль Natural cycles): они хорошо работают с дневными барами, а ему хотелось бы что-то подобное, но с часовыми котировками - чтобы делать прогноз на неделю вперед.

Автор программы Сергей Тарасов отвечает:

Давайте проведем это исследование вместе. Сейчас я предпочитаю избегать классических циклических алгоритмов (автор имеет в виду модуль Spectrum) и пытаюсь использовать более простые алгоритмы.

Вариант №1, модуль Similarity:

Я запускаю Similarity -> ставлю фильтр Hour + Day -> и вы видите, что модуль, проанализировав историю котировок, находит схожие циклы на тот же час + тот же день недели:



Теперь выберите опцию "Committee"; программа рассчитает усредненную линию прогноза на основе этих сходств - синяя линия:



( Читать дальше...Свернуть )

Автор программы Сергей Тарасов сообщает, что работа над обновления идет; например, исправлен баг с неработающей кнопкой «Break» в Q-Box -> Trading spectrum.

Однако, это обновление пока не будет выпущено - автор сейчас в путешествии. Если что-то не так в обновлении -> ему нужно будет вернутся к основному компьютеру в Торонто, чтобы это исправить. В связи с этим, все обновления появятся только в начале августа.

Русская служба техподдержки работает в обычном режиме: производится продажа программ, активация кодов, прочие вопросы.

Nyquist frequency - частота Найквиста. Частота Найквиста названа в честь шведско-американского инженера Гарри Найквиста (Harry Nyquist); он известен исследованиями по определение минимального периода времени, на котором можно определить цикл. Правило Найквиста заключается в том, что если вы работаете с ежедневными данными, период цикла должен составлять как минимум два дня; если у вас 15-минутные котировки, самый малый период цикла, который будет работать, составляет 30 минут. Однако, в трейдинге рекомендуется использовать как минимум 5-7 временных интервалов; если работаете с ежедневными данными, используйте циклы с периодом не меньше чем в 5-7 дней; для 5-минутных данных - это период цикла в 25-35 минут и т. д.

В некоторых случаях нужно специально подбирать соотношение шкалы Квадрата девяти (Модуль Square Of Nine) к ценовым уровням торгуемого инструмента. Например, для пары USDCHF автор рекомендует выбирать вот такие настройки, 1 к 1000:



Однако, один из наших юзеров, исходя из своего опыта, рекомендует шкалу 1 к 100. Вот что у него получилось:



В целом, самые ценные цифры (или показатели) в Square Of Nine - те которые отмечены в таблице желтой дорожкой, особенно угловые. В этих местах (когда цена приближается к этим уровням) можно ждать появления разворотных точек.