Блог программы Timing Solution

Продолжается внедрение различных метрик времени в модуль Quantum Figures (QF), имеется в виду данная опция:
 


В Time Quarta вы можете устанавливать здесь протяженность квантовой фигуры (квантового бокса) в таких метриках как бары, календарные дни, движение Солнца. Метрика M-S - взаимодействие Луны-Солнца.

( Collapse )

Обновлена опция Wavelet diagram в модуль Spectrum. При изменении размера окна вейвлета теперь эта кнопка появляется:

  

Просто кликните на нее, и программа быстро обновит график вейвлета. Стандартный подход, реализованный в Windows, работает слишком медленно.

Автор программы пишет на форуме:

Через несколько месяцев (думаю, летом) я планирую полностью переделать Q-Spectrum, надеюсь, он будет работать быстрее. Так же планируется сделать нормальную работу в режиме реалтайм.
-------------
От блога: Если у кого-то есть мысли, что добавить в этот модуль - пишите автору заранее.
Прислать свою идею автору программы, по улучшению программы можно на адрес ts_service@rogers.com (можно прикрепить скриншоты). Если это идея - в теме письма укажите "ИДЕЯ".

Писать автору программы Сергею Тарасову можно как на русском, так и на английском. Обратите также внимание - Сергей Тарасов, в связи с загруженностью, не вступает в переписку, не отвечает на письма. Но он в обязательном порядке читает всю корреспонденцию, что ему присылают.

Вопрос юзера:
Почему Q-Spectrum прекращает работу с прогнозной линией в реалтайме?

Ответ автора:
Это не баг программы. Модули, применяющие форвардный (Walk forward analysis, WFA), НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТУ с котировками, поступающими РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ИЛИ РЕАЛТАЙМ. Перед использованием этих модулей вам необходимо остановить реалтайм.

Вот модули, которые используют WFA: Q-spectrum, Neural network expert, Composite expert и Back testinhg в нейромодуле. Эти модули перемещают LBC и применяют статистику относительно этой новой позиции LBC. Когда мы добавляем новую ценовую историю, вся статистическая картина меняется.

Читайте также:
Реалтайм в Q-Spectrum и Wavelet Hunter

Когда в Wavelet diagram (модуль Spectrum) вы изменяете размер окна - расчеты резко замедляются. Рекомендуется: 

     - Изменять размер окна перед расчетами, а не после
     - Если не сделали этого, ждите, пока программа перерисовывает вейвлет-график, это может занять несколько минут

Проблема появилась несколько лет назад, потому что произошли некоторые изменения в Windows API: когда вы изменяете размер окна, операционная система делает это несколько раз, и мы не знаем, почему Windows это делает. Поэтому мы рекомендуем после изменения размера вейвлета нажать кнопку Calculate, это будет быстрее, чем ждать изменение размера окна в Windows.

Но лучше всего для работы с вэйлетами использовать не Wavelet diagram в модуле Spectrum, а специализированный модуль для работы с вэйвлетами Wavelet Hunter - там все эти проблемы решены.

После вот этого сообщения от автора программы на форуме, последовали отклики юзеров, попросили не удалять из модуля Efficiency test параметры, запланированные к удалению; сошлись на том, что Expected Win, Expected UP, Expected DOWN будут переименованы Gross Win, Gross Loss, Total profit.

Сообщение польского юзера показалось мне интересным - он также подтверждает, что решения, найденные Джери Невинсом - работают хорошо. Описан его метод здесь: Как работает Джерри Невинс (Jerome Nevins)

Сообщение от посльского юзера:
Здравствуйте, Сергей, я думаю, что «Gross Win», «Gross Loss» и «Total profit» - это правильно. Английский не является моим родным языком, и мне все еще нужно изучать стратегии, поэтому я не могу судить об этом. Я нашел эту ссылку :
https://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt8/using_trade_performance.htm
это, кажется, поддерживает ваше предложение.

( Collapse )

Доступно очередное обновление программы, в модуле Quantum Figures, в опции определения единицы измерения тайминга квантовой фигуры добавлено вот это меню:



Плюс небольшие изменения в опция работы с графиком цены - появилось больше вариантов настройки отображения ценового графика:

( Collapse )

Вопрос: я юзаю модуль Efficiency test. Что означают здесь такие понятия как expected down, expected win

Ответ автора:
Это ожидаемая общая прибыль.



Здесь мы ожидаем движение вверх. Таким образом, общая прибыль, которую мы получаем, используя эту стратегию "ожидаемого выигрыша" или “Expected Win” будет выражаться в цифрах 20,2% прироста капитала. Поскольку мы анализируем 19 лет ценовой истории = > ежегодно прирост будет составлять 1,1% в год.

Expected UP - это выигрышные сделки (когда цена пошла вверх), такие сделки по статистике дают нам 20,6% прибыли.

Expected DOWN - это убыточные сделки, дают нам, по статистике в этой таблице, 0.5% убытка.

( Collapse )

Симпатичный, бесплатный поставщик исторических котировок с Yahoo, Google и QuoteMedia. Формат подходит для Timing Solution.

Сайт лоудера - https://yloader.com/