Как всегда это дубль поста размещенного в платном разделе блога неделю назад. Свежие посты в платном разделе блога с подпиской каждый конец месяца с 20го по 30е число. Все посты по тегу биткойн доступны по метке Ох уж этот ваш биткойн. Совсем замер. Но скоро точно будет выстрел Вопрос лишь куда. Циклы показывают вверх. Ставьте бай стопы выше и вплоть до начала конца ноября. В эти сроки пара должна расти ( Читать дальше...Свернуть )
Теперь вам не нужно сохранять информацию из интернета в файл (и после этого загружать этот файл в TS). Вы можете просто скопировать эти котировки в буфер обмена и вставить их в TS, как описано в уроке выше.
Удивительно, но я обнаружил, что Microsoft хранит данные Excel и буфера обмена в разных форматах. Эта проблема решена в данном обновлении.
Также я полностью переработал модуль Ti - >Astro Expert (вспомогательный модуль для модуля Neural Net, помогает отобрать астрофакторы для подачи на вход в нейросеть), чтобы сделать его более подходящим для решения наших текущих задач.
Ваши вопросы на Яху будут расммотрены в дайджесте, который последует через два дня
Среди частных трейдеров прочно укоренилось мнение, что в мире финансов уверенно рулят "большие игроки" рынка - банки, хедж-фонды и прочие пылесосы финансовых средств, аккумулирующие на своих счетах огромные финансовые активы; именно они-то и снимают основные сливки с рынка, вертят им как хотят, а обычному трейдеру достаются лишь крошки с барского стола.
Но не все так просто, как оказывается. Влиятельный и всем известный инсайдер с форума юзеров Timing Solution, на Яху - не будем указывать на него пальцем - выложил на днях эти графики, показывающие, что и у акул трейдинга бывают плохие времена.
Вот, например, график доходности за последние три года Голдман Сакс (Goldman Sachs), крупнейшего в мире финансового учреждения - и денег у них немерено, и в трейдинге они, казалось бы, понимают все:
Кривая доходности их бизнеса явно не свидетельствует о всесокрушающем успехе, показатели очень средние.
Скажете, это единичный случай? Да нет, вот свежие показатели крупнейших фондов за 2018 год (что есть на данный момент):( Читать дальше...Свернуть )
Как всегда это дубль поста размещенного в платном разделе блога неделю назад. Свежие посты в платном разделе блога с подпиской каждый конец месяца с 20го по 30е число. Все посты по тегу биткойн доступны по метке На неделе предпринималось несколько попыток выскочить вверх в согласии с циклами, каждая из которых пока законячилась неудачно. Это может говорить о слабости криптовалюты и время для роста понемногу уходит. Не рекомендую пока покупать - до тех пор пока очевидная консолидация не разрешится в какую либо сторону
Нечеткая логика — это одно из величайших достижений математики XX-го века, если критерием брать практическую пользу. В этой статье мы попытаемся показать, что fuzzy logic может стать простым и мощным инструментом прогнозирования рынков — принципы нечеткой логики так же просты, как и в обычной логике, но при этом система fuzzy logic гораздо гибче, и поэтому может давать более интересные результаты на финансовых рынках, чем система обычных логических операций.
Простое объяснение, что такое fuzzy logic
Нечеткая логика – это уход от категоричности, присущей обычной логической системе, которая использует полярные состояния или степени реальности; это попытка описать не поляризованный черно-белый мир, а более реальный мир со всеми его "50-ю оттенками серого". Это не обычная «истинная или ложная» (1 или 0), булева (двоичная) логика, на которой основаны современные компьютеры. Она в основном обеспечивает основы для приблизительного рассуждения с использованием неточных решений и позволяет использовать лингвистические переменные (записи такого рода, с лингвистическими переменными, используются у нас в моделях авторегрессии и моделях на основе японских подсвечников).
Схематично разницу между нечеткой и булевой логикой можно представить так:
Нечеткая логика была разработана в 1965 году профессором Лотфи Заде в Калифорнийском университете в Беркли. Кстати, Lotfi Askar Zadeh выходец из Азербайджана, и можно сказать, в какой-то мере, наш соотечественник. Первым приложением было выполнение обработки компьютерных данных на основе естественных значений.
Программа для трейдеров Timing Solution работает с циклами, и стоит пояснить, как именно происходит у нас работа с циклами, заглянуть за кулисы этого процесса; не все юзеры понимают тонкости циклических процедур - часто звучит, например, вопрос: зачем загружаемые котировки мы "пропускаем" через осцилляторы, если в модулях можно анализировать и просто сырые котировки?
Да, можно и котировки, но мы предпочитаем работать с осцилляторами, и вот почему.
Первая причина - котировки нуждаются в нормализации, поскольку в самих котировках часто встречается сильный ценовой перепад: условно говоря, десять лет назад акция стоила рубль, а сейчас все двести. А если брать большую глубину котировок, работать с историческими данными, то там вообще туши свет: 4 октября 1897 значение индекса индекс Доу составляло всего 37 пунктов, а 4 октября 2018 значение Доу уже 26 627 пунктов. Такой перепад в параметре Close сильно усложняет работу программы, затрудняет выделение циклов, и ухудшает качество прогноза.
Но вторая причина куда существенней. Мы можем работать с циклами, использовать циклические модели, лишь когда сам рынок находится в циклическом режиме. Это означает, что в этот период на рынке работают некие циклы, приводящие его в движение, и мы можем использовать этот факт для создания прогностических моделей. Но есть одно существенное "но" - рынок не всегда находится в таком режиме. Иногда график котировок может выглядеть, практически, как прямая линия, например, вот так:
Это рынок нефти Брент в конце 2018 года; отрезок времени в красном квадрате, это период, когда цена практически непрерывно росла. Рынок здесь находился в трендовом режиме, когда цена просто следует за трендом, и циклы на рынке не играют существенной роли. (А есть и другие сложные режимы, например, иногда рынок движется абсолютно хаотично.) По словам Джона Эйлерса, фондовый рынок находится в циклическом режиме около 40% времени. В Timing Solution мы используем другой подход - мультицикловый. Такой подход позволяет расширять циклические зоны (периоды, когда рынок находится в циклическом режиме, хотя сложно сказать, на сколько %).
Когда я начал работу над нейросетевым модулем Neural Net, способным делать прогнозы на финансовых рынках, мне пришлось столкнутся с некоторыми ужасными, для любого математика, фактами:
а) мы пытаемся предсказать движение фондового рынка, хотя многие авторитетные аналитики уже высказывали свое мнение по этому вопросу, полагая, что движение на финансовых рынках хаотично, и вообще не подвержено прогнозу.
b) второй факт, пользователи нейросети имеет обыкновение закладывать в Neural Net все, что им под руку подвернется - любую информацию, имеет она ценность или нет. С таким подходом перетренировка нейросети становится неизбежной (см. Нейропрогноз: как избежать эффекта перетренированности нейросети?)
Для решения этой проблемы, я решил создать некую универсальную технологию, которая будет совершенствоваться вместе с нашими познаниями относительно исследуемого предмета. Я понимаю, что это не будет окончательным ответом на все вопросы. Но, надеюсь, это даст нам возможность расширить наш горизонт понимания и способность применять эти факторы для извлечения прибыли.
Продолжаем тестировать программу Timing Solution на прогнозах после LBC; в конце этого поста будет также финальный прогноз на ближайшие месяц-другой.
Исходные данные: котировки глубиной в четыре года (с октября 2014 по 3.10.2018), взятые здесь https://ru.investing.com/indices/mcx-historical-data. Почему небольшая глубина? На мой взгляд, на рынок оказывают бОльшее влияние именно циклы последнего времени, поэтому не стал загружать исторические данные большей глубины, чтобы не создавать циклического шума.
Отмечу также, что котировки с ru.investing.com программа обрабатывает слегка неправильно, однако эта неправильность (на скринах это будет видно хорошо - все бары красные), на мой взгляд, только улучшает прогноз; я даже попросил автора программы пока ничего не менять, не устранять этот баг.
Похожий анализ я проводил здесь: Модуль Turbo Cycles: что будет с рублем? В этот раз к Turbo Cycles я добавил модуль Q-Spectrum, чтобы сравнить прогнозы. Все настройки - авторские, я ничего не менял; обе программы работают в режиме бэктестинга. И в том и другом случае для линии прогноза берется пять лучших циклов, которые программа выбирает автоматически, исходя из текущих настроек; мы берем 4 овертона для этих циклов; из линий этих циклов и компонуется суперпозиция - прогнозная линия, которую вы видите на экране. Толстая красная линия - Turbo Cycles, тонкая синяя - Q-Spectrum. Напомню прогноз в розовой части экрана, работа с циклами - в синей.
Итак, поехали, устанавливаем LBC на начало 2018 года (все картинки кликабельны):
На форуме Яху программы для трейдеров Timing Solution состоялся горячий обмен мнениями - работают ли уровни Фибоначчи или это фикция? Выступил на эту тему и Ларри Вильямс. Высказался он, на мой взгляд, загадочно, сказав, что они, в общем-то, не работают; но да, это чертовски полезная штука :)
Ларри Вильямс:
Вот другая сторона монеты; в то время как мы никогда не находили никаких доказательств того, что рынки следуют за уровнями сопротивления/поддержки Фибоначчи... эти уровни все же работают.
И вот как это происходит.
Пожалуйста, дорогой читатель, предположите на мгновение, что я прав, и что эти уровни не работают. Однако, уровни Фибоначии дают дезинформированному трейдеру некую точку отсчета; и эта точка отсчета бывает куда более полезна, чем ситуация, когда большинство трейдеров вообще не имеют никакой точки отсчета.
Уровни Фибоначчи лучше всего строить с углами в 90 градусов, но вы можете строить их с разными углами, хоть 14 градусов; что я хочу дать понять - в этом деле главное быть последовательным, иначе вы не построите дом.
Все, что делают Фибо - дают вам опорную точку для суждения; поэтому, хотя сами по себе они могут быть бесполезны, они могут иметь ценность, поскольку дают трейдеру структурную опору для работы. Все дело в структуре, предполагаемой или реальной, и в этом они могут иметь значение.
Всем удачи и удачной торговли
Lw
У моего самого лучшего друга по рынку Тома ДеМарка (Tom DeMark) были удивительные призывы к вершинам и низам рынка, и опирается он на странные соотношения, которые использует только он один; мы много с ним об этом говорим. Некоторые из его суждений не были дельными... что это, синдром остановившихся часов? И это вообще имеет значение для трейдера?
Оригинал сообщения Ларри Вильямса: [Нажмите, чтобы прочитать]Here’s the other side of the coin, while we have never found any evidence that markets follow (for resistance/pullbacks etc) Fibonacci levels….it does work
Here’s how.
Please dear reader assume for a moment I am right, they don’t work. What they do is give a misinformed trader a reference point which is more helpful than where most traders are---no reference point at all.
A house is best built with 90degree angles but you can still build a house with different ones and a ruler that is 14” not 12”---as long as you are consistent---you will have a house.
What Fibs do is give a reference point for judgement, so while on their own the are meritless, they can have value to give trader structure to operate from. They are all about structure, assumed or real, and therein they may have value
Good luck and good trading to all
Lw
My very best market friend Tom DeMark has had some amazing calls for market tops and bottoms with some weird ratios he uses; we talk about this a great deal. Some have not been good…is this the broken clock syndrome? And does it matter—at all--- to a trader?
Вопрос юзера с форума на Яху, пользователя Timing Solution интересовал вопрос - какие настройки для нейросети может порекомендовать автор программы?
Ответ: Формальных правил здесь не существует. Вот, что я рекомендую:
1. В то время как нейросеть тренируется, выберите в верхнем окне мышкой часть ценовой истории, и посмотрите, как линия прогноза (красная линия) соответствует цене (черная линия). Если быть точным, то черная линия - это осциллятор RPO (1,50,50), а не сам график цены; график цены также можно здесь отобразить через активацию соответствующей опции в настройках.
На картинке выше интервал на графике цены (верхнее окно), помеченный как Select (то, что вы выбрали мышью), полностью отобразится в нижнем окне; а процент корреляции Correlation будет отображен именно для выбранного интервала, а не вообще по всем котировкам.
Между черной и красной линией должно быть хорошее визуальное соответствие, совпадение одной линии с другой, типа этого:( Читать дальше...Свернуть )
![[reposted post]](https://www.livejournal.com/img/icon_repost.png?v=20498 "[reposted post]"){kind=icon}
