?

Log in

No account? Create an account

Верхняя записьОфициальный блог программы для трейдеров Timing Solution
TS
timing_solution
Наш сайт: http://www.timingsolution.ru
Купить наши программы можно ЗДЕСЬ

По демоверсии Timing Solution рекомендуется ознакомиться вот с этим постом.

Источники котировок для Timing Solution все посты по этой теме - здесь.


- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТЫ ПО TIMING SOLUTION -

Быстрый обзор Timing Solution:
Вводные понятия и начало работы
Модуль работы с котировками
Читать дальше...Свернуть )

Как скачать котировки с сайта Quandl в Timing Solution
Timing Solition
timing_solution
Quandl - очень интересный ресурс, с которого можно скачать многие редкие котировки хорошего качества и всегда свежие. Однако, чтобы скачать их в программу нужно соблюсти определенный алгоритм. Вот что нужно сделать. Сейчас они просят вас ввести уникальный для каждого юзера Quandl ключ API. Вводите его вот здесь:



Где его найти на сайте, этот ключ? Заходите вот сюда:

Читать дальше...Свернуть )

Обновление для всех версий: модуль Intermarket Analysis
Timing Solition
timing_solution
Обновления в последнее время идут почти каждый день )

Пожалуйста, проверьте, как работает автоматическое обновление в модуле Intermarket.

Для того, чтобы сделать это:

1) Установите текущее обновление (Terra, Advanced)

2) Выберите данную опцию в модуле Intermarket




Windows запросит у вас разрешение на доступ TS к интернету, выберите "Да", и стандартный шаблон будет обновлен.

Обновление для всех версий: модуль Intermarket Analysis
Timing Solition
timing_solution
Сообщение от автора программы:

Доступно очередное обновление для Terra и Advanced.

Данное обновление затрагивает встроенные индикаторы-шаблоны для анализа рынка. Теперь здесь 7 инструментов:



Все инструменты здесь охватывают период в 21 год, начиная с 1998 года.

Это работает таким образом. Предположим, вы загрузили в программу некоторую историю цен и вам необходимо провести анализ данного рынка. Запускаете новый модуль Intermarket и загружаете стандартный шаблон индикаторов таким образом:


Читать дальше...Свернуть )

Обновление: модуль Intermarket Analysis
Timing Solition
timing_solution
Обновлен набор индикаторов для модуля Intermarket Analysis.



Текущий список таков:

1) 30 y T-Bonds

2) Goldman Sachs commodity index

3) Crude Oil

4) Dollar Index

5) SNP

6) Baltic Dry Index (с 1985 года).

Читать дальше...Свернуть )

Обновление для Terra. Как открыть файлы JSON с Bittrex + добавлен источник котировок Alpha Advantage
Timing Solition
timing_solution
Доступно очередное обновление для Terra.

Наши юзеры попросили включить в программу поддежку файлов  с Bittrex. Как мы понимаем, Bittrex позволяет скачивать данные в файлах JSON.

Делается это так: вначале открываем файл JSON любым текстовым редактором, например, AkelPad. Будет типа этого:





Скопируйте содержимое файла в буфер обмена (команды Правка - Выделить все, а потом Скопировать)

Далее, мы просто вставляем содержимое буфера обмена в TS таким образом:



Читать дальше...Свернуть )

Мануалы и обучающие материалы к программе Timing Solution: обзор
Timing Solition
timing_solution
Основной массив справочных и обучающих материалов по программе находится на сайте автора программы, Сергея Тарасова, они на английском языке, это здесь:

http://www.timingsolution.com/Doc/,

В том числе самые новые мануалы, базового уровня, здесь: http://www.timingsolution.com/Doc/level_1/index.htm

По ссылке http://www.timingsolution.com/TS/FAQ/ts_db.htm - работа с вопросами.

Все англоязычные материалы легко переводятся, на хорошем уровне, сервисами Гугла и Яндекса:

https://translate.yandex.ru/

https://translate.google.ru/

Сервис Яндекса по переводу, пожалуй, предпочтителен.

Мануалы по основным модулям имеются также на русскоязычном сайте программы:

http://www.timingsolution.ru/timing-solution-programma-dlya-trejderov-rukovodstva-i-manualy.html

Также рекомендую читать материалы в данном блоге - справа вы видите метки по тому или иному модулю, кликаете по нужному, и читаете посты и материалы по нему.

Какие модули в Timing Solution использует Ларри Вильямс?
Timing Solition
timing_solution
Когда вы приступаете к изучению программы, один из важных вопросов - какие модули изучать в первую очередь? Ибо модулей в  Timing Solution много и глаза, естественно, разбегаются. И какие модули использует сам Ларри Вильямс?

Большинство пользователей программы, выбравших математические методы анализа, в итоге, останавливаются на небольшом количестве модулей - юзают на постоянной основе лишь 3-6 модулей, и фавориты здесь давно выявлены.

Поэтому рекомендации такие.

Модули по таймингу

Здесь мы не прогнозируем ценовые уровни, а только лишь момент, когда ждать поворотной точки (а также текущее направление тренда):

Нерегулярные циклы (используется форвардный анализ): Q-Spectrum

Модули по регулярным (постоянным) циклам: Spectrum, Turbo Cycles

Модули для работы с ценовыми паттернами: Intermarket Analysis, Similarity

Очень важны в анализе сезонные циклы: Natural cycles


Модули, где прогноз дается по уровням цен

Здесь рекомендуется модуль Тurning points analyzer


Какие модули использует Ларри Вильямс

Q-Spectrum, Intermarket Analysis, Similarity, Natural cycles


На более продвинутом уровне

Здесь рекомендуется изучить модули:

Модуль по вэйвлет-анализу: Wavelet Cycle Hunter

И нейромодуль Neural Net. Здесь, в первую очередь, рекомендуется поработать с моделями на основе нечеткой логики, а именно с моделями авторегрессии. Рекомендуемые варианты выбора индикаторов в Use indicators: 1) Close 2) ADX + RSI, 3)RPO 1,50,50. Выбираете один из этих трех вариантов. Наиболее ходовой вариант - Close.  Интересен также  ADX + RSI.

Ларри Вильямс берет интервью у астротрейдера
Timing Solition
timing_solution
Алан Аврамсон один из тех пользователей нашей программы, что использует нетрадиционные методы прогноза, а именно астротрейдинг. И здесь он достиг определенного успеха: программу он купил в 2009 году, а сейчас у него свой сервис по продаже прогнозов. Многие его публичные прогнозы, например, по золоту на 2018 год были впечатляюще точны. Алан - изобретатель своей собственной методики прогноза, на основе 5-ти слойной нейросетевой модели (если я правильно понимаю, каждый из слоев он тренирует на нейросети отдельно, а затем выводит сохраненные результаты на график, все модели вместе).

Интервью опубликовано в свежем номере Traders world magazine №72, а его интервьюером был никто иной, как сам Ларри Вильямс. Он не раз заявлял публично, что в астротрейдинг не верит, но здесь, видимо, ему было любопытно пообщаться с человеком, который выкладывает удачные прогнозы в этой области.


Ларри: Расскажите о своем прошлом. Как долго торгуете, как пришли к этому методу прогнозирования, что послужило толчком? Что вы изначально использовали для торговли и что вы используете сейчас?

Алон: я родился в 1965 году, у меня есть степень бакалавра в области компьютеров и электроники с 1988 года и степень MBA от 2000. Я работаю в индустрии hi-tech в течение последних 30 лет в определении, разработке и маркетинге программных приложений. Я также поклонник астрологии. Я начал интересоваться астрологией в начале 2000-х годов и с тех пор все еще учусь. Я строю астрологические карты и консультирую друзей. После краха фондового рынка в 2008 году я заинтересовался связью между фондовым рынком и астрологией. Вскоре я понял, что человеческие чувства являются важной частью решения о покупке и продаже акций. Я знаю, что астрология - хороший способ предсказать изменения чувств в человеке. Это был решающий момент, мне стало ясно, что я должен буду найти связь между астрологией и фондовым рынком. Я начал проверять все методы астрологии, которые знал до этого. Эти методы включали правила традиционной астрологии, что как правило, используется для прогноза судьбы человека; я пытался использовать эти познания в прогнозировании акций на основе времени IPO. К сожалению, я не смог найти взаимосвязь данных методик с фондовым рынком. Затем я наткнулся на специальную исследовательскую платформу, разработанную Сергеем Тарасовым - Timing Solution (http://www.timingsolution.com).



Эта платформа богата в вариантах методик для исследований, включая астротрейдинг, и это было просто то, что я искал. Читать дальше...Свернуть )

Обновление для Terra и Advanced
Timing Solition
timing_solution
От автора программы:

Доступно очередное обновление для Terra и Advanced.

1) В модуле Intermarket Analysis исправлены некоторые мелкие ошибки.

2) Самый важный вопрос, над которым я сейчас работаю: я пытаюсь найти наиболее подходящий статистический метод для работы в этом модуле. Я покажу вам пример.

Здесь я рассчитал межмаркетный лаговый график Baltic Dry Index (с 1985 года, спасибо Джейку за предоставленные данные по BDI) vs SNP:



Здесь BDI можно рассматривать как опережающий индикатор для SNP с лагом=80 дней. На этом графике мы рассчитали усредненную корреляцию между BDI и SNP.

Обычно в финансах предпочитают использовать медианные значения, а не средние. Если мы рассчитаем карту корреляции (ILC), используя медиану, то получим этот ILC:



И эта картина выглядит более правильной, с моей точки зрения, по сравнению с первым скрином. Здесь мы видим основной пик для lag=0; это означает, что BDI и SNP совпадают со средней корреляцией 18%. Если мы сравним эти графики визуально, то увидим, что это совпадение присутствует; но диаграмма ILC, основанная на корреляции, не видит этого факта: у нас нет пика для lag=0 (первый график ILC).

Это не баг в программе, это специфика финансовых данных. Мы можем столкнуться с такими данными : +70%, -10%, -5%, -15%, -20%; для них средняя корреляция составляет 5%, а медиана -10%. Данные/распределение очень нерегулярны, и этот факт вызывает это несоответствие. Стандартный вывод здесь: вычисление медианных значений будет лучше, чем средних. Но у этого подхода есть своя цена: как мы видим, диаграмма ILC, основанная на медианных значениях, гораздо более изменчива, в то время как наш первый график ILC, основанный на усредненных значениях, выглядит более плавным.

Здесь нет идеального решения. Поэтому я сделал опцию этого выбора доступной для пользователей, она здесь, вы сами можете решить для себя, что для вас предпочтительней:



В качестве компромисса я предлагаю вариант “Combine”, он сочетает средние и медианные значения (=квадратный корень(средний * медиана), но если среднее и медиана показывают противоположные значения (например, +5% и -10%) => объединенное значение будет равно нулю т. е. не доверяйте этой информации.

Это то, что у меня есть сейчас, своего рода научное исследование.

Traders World magazine №72
Timing Solition
timing_solution
Вышел очередной номер журнала Traders World magazine №72, скачать его можно здесь. Содержание номера - на обложке:



На 62-й странице - интервью нашего юзера Алана Авармсона, который часто дает интересные прогнозы с использованием нейросетей (и у него свой сервис прогнозов). А интервьюирует его никто иной, как Ларри Вильямс. Заметим, Алан - поклонник методов астротрейдинга. Ларри же в эффективность прогнозов по методам астрологии не верит, а только в святую математику )

Как работает Ларри Вильямс? Реплика мастера в отношении паттернов
Timing Solition
timing_solution
Одна из самых интригующих тем, такой вопрос часто возникает у пользователей Timing Solution - как работает с программой Ларри Вильямс? Он не особо распространяется о своем опыте, но иногда прорывается несколько реплик, проливающих свет на этот вопрос, вот например здесь - Ларри Вильямс о своем опыте работы с Q-Spectrum

На днях на форуме программы обсуждали картинку с прогнозом по SP500 (подробнее здесь - SP500 в модуле Similarity: текущая ситуация), и Ларри высказался на счет данного паттерна.

Во-первых, он призвал к осторожности в работе с такими паттернами (Careful of analogs they do not seem to forecast as well as one would think). Во-вторых, дал совет как работать с паттернами, как это можно использовать: "То, что вы можете сделать, это взглянуть, какие циклы были активны в год, который, как вам кажется, имеет схожесть в паттернах... И часто циклы, что были активны в тот год, будут работать и для прогноза текущего года (What you can do is see what were the active cycles in the year that seems to fit…often those cycles wil work for the matched year forecast).

Иначе говоря, делаем следующее:

1) определяем работающий паттерн из прошлого, тот, который имеет наибольшее сходство с текущим периодом (в модуле Similarity, например).

2) смотрим циклы, которые были активны в то время (здесь задействуем, например, Q-Spectrum).

3) и далее, смотрим, нет в такой же активности этих циклов в Q-Spectrum в текущее время. Если таковая активность имеется - то таким циклам мы можем доверять больше, их, вероятно, можно использовать и в текущем прогнозе.

Иначе говоря, это совет по дополнительной селекции циклов. Программа выдает циклы, которые она считает рабочими. Однако, с ними стоит проводить дополнительную работу, чтобы понять, какие из них действительно работают. И совет Ларри, как мне кажется, здесь очень кстати.

По сути, это совет, как совместить работу в паттернах с циклическим анализом - одно должно подтверждать другое.