timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Модуль Q-Spectrum: тест на Tradability (торговая эффективность цикла)

Начиная с декабря 2017 года, для циклов в модуле Q-Spectrum показывается дополнительная информация - теперь можно оценить торговую пригодность или способность того или иного цикла к торговле (Tradability). Иначе говоря, это тест на торговую эффективность цикла. Общая идея этого теста заключается в понимании того, насколько этот цикл пригоден для торговли. Давайте посмотрим, как работает этот критерий.

Предположим, что мы анализируем цикл в 81,32 дня. Когда вы выбираете этот цикл в модуле Q-Spectrum, программа показывает некоторую информацию об эффективности этого цикла в торговле. Эта информация отображается прямо в строке цикла. Вот так:



Читать эту информацию нужно таким образом: ведя торговлю этим циклом с выбранном интервале статистической выборки (Out of Sample (OS), мы получили прибыль в размере 6.13%; стратегия, основанная на этом цикле, обеспечила 5 выигрышных сделок против 1 проигрышной (+ 5/-1). Важно также понимать, что процент прибыли показывается итоговый, после всех проведенных сделок. Убыток/прибыль по сделкам может быть разной, поэтому мы можем иметь положительный (или отрицательный) профит даже после сделок вида + 3/-3 (три прибыльных, три убыточных).

Теперь рассмотрим некоторые параметры в разделе «Auto Selection». Здесь вы можете включать/ отключать данный тест на торговую эффективность цикла:



Другим важным параметром является количество циклов выборки "Amount Out of Sample (OS) cycles". По умолчанию, это значение установлено на 3. Что касается памяти фондового рынка (глубину отбираемых циклов), то в этом примере оно выставлено на значение в 12 циклов.

Таким образом, чтобы проанализировать наш цикл в 81,32 дня на торговую эффективность, мы использовали 3 + 12 = 15 полных циклов, или 15x81,32 = 1220 дней (баров) в истории котировок.

Первые 12 циклов, т.е. 12x81,32 = 976 дней, были использованы для прогнозов, с использованием данного цикла, поиска периодов, когда цена растет или опускается; мы называем этот интервал in sample (IS). Оставшаяся ценовая история т. е. 3 × 81,32 = 244 дня, использовалась для проверки сделанного прогноза по этому циклу. Здесь мы проверяем, как этот цикл работал на «неизвестной» территории (иначе говоря, проводится оценка эффективности прогноза); проверочные интервалы выборки называются out of sample (OS). Значение данной проверки отображается в строке цикла как OS Profit=...

Вот эти интервалы, in sample (IS) и out of sample (OS), в котировках:



Важный факт: между этими двумя зонами, прогноза и проверки прогноза, нет утечек. Этому уделяется особое внимание, какие-либо утечки исключены.
--------
Это был перевод из авторского пояснения к важному обновлению, произведенному в модуле Q-Spectrum. Оригинал здесь (в самом конце статьи).

Tags: #timing solution, #timingsolution, #walk forward analysis, #спектральный анализ, #спектрум, #форвардный анализ, #циклический анализ рынка, [Обновления], [модуль Q-Spectrum], [статьи Сергея Тарасова]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments