timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Q-Box: как это работает

От автора программы:

Пояснения по новому спектруму в модуле Q-Box.

Но прежде, я хотел бы еще раз объяснить, как работает новый спектрум, меня снова спрашивали об этом.

Предположим, мы хотим поработать со 100-дневным циклом. Для этого мы:

- берем в котировках 12 циклов по 100 дней = 1200 дней и далее пытаемся построить модель, в которой торговля этим 100-дневным циклом ведется наилучшим образом. Другими словами, мы ищем некоторое количество прогнозируемых зон, в течение текущего 100-дневного цикла, используя прошлое - 1200-дневную историю цен. Это интервал называется IN SAMPLE (IS), это история цен, которая используется для оптимизации/построения нашей торговой стратегии на основе данного 100-дневного цикла. Параметр 12-ти циклов, который мы берем из котировок для работы и который называется STOCK MEMORY, выставляется вот здесь:



Интервал выборки для 100-дневного цикла (множим на 12, ибо у нас 12 циклов) будет = 1200 дней
Если у нас 1000-дневный цикл - это будет 12000 дней и т. д.

- после этого следует проверочный этап: мы должны проверить, как работает созданная модель еще раз, уже на другом интервале. Для этого мы берем не 12, а 3 цикла по сто дней. 3x100 = 300 дней. Данный проверочный интервал мы называем этот OUT OF SAMPLE (OS) или интервал статистической выборки. Мы как бы перепроверяем на нем полученный результат. Этот параметр находится здесь:



Таким образом, мы используем разные ценовые интервалы для создания торговой модели и оценки производительности этой модели. Это основная идея бэктестинга.

Хорошо, теперь о том, как использовать новый спектрум. На прошлой неделе я провел немало исследований по этой теме, и похоже, что-то нашел.

Как я уже говорил, проблема с новым спектрумом заключается в следующем: он генерирует довольно противоречивые (пусть и работающие) сигналы. Как здесь:



Эти сделки с большой просадкой: в данном примере после входа в сделку цена резко проседает и только потом, в конце этого интервала, идет вверх и мы получаем прибыль. По статистике прибыль имеется, но по факту это выглядит не очень хорошо. Поэтому я рекомендую ограничить параметры просадки, и этот факт делает картину более ясной. Этот параметр в Q-Box находится здесь, на вкладке «Spread»:



Это соотношение между просадкой и спредом (разница между ценой входа и выхода в сделке) или drawdown/spread ratio. Чем больше будет это соотношение, тем меньше будет величина этой разницы. Если мы установим некоторое значение для просадки, программа будет анализировать только "чистые" сделки (с небольшой просадкой), например такие:



По умолчанию, в модуле данный коэффициент установлен на ZERO (на нуле), это означает, что этот параметр не используется (возможна любая просадка).

Я применил новый спектрум для SNP500 с просадкой = 0 (любая просадка возможна, программа игнорирует параметр просадки) и получилось вот это:



Теперь давайте установим параметр просадки на 100%:



Вы видите, теперь Q-спектрум и спектрум в Q-box оба показывают циклы в 82 и 119 дней. Это означает, что эти циклы обеспечивают хорошую корреляцию для прогностической линии; плюс работа с этими циклами принесла некоторую прибыль.

Таким образом, в работе с модулем вам нужно найти параметр подходящей просадки. Если вы установите его на ноль, то спектрум будет генерировать слишком много шума, если вы установите его на 50%, вы получите следующее:
 


Как видите, не очень много совпадающих циклов с 50% просадкой. Для индекса SNP500 я использую 100%-ную просадку.

Чтобы устанавливать значение просадки, можно также использовать эти кнопки:



Общие рекомендации прежние: я рекомендую Q-Spectrum и Q-box использовать совместно, и работать с циклами, которые подтверждаются в обоих модулях.

Важно понимать - все эти методы являются экспериментальными. Я просто не знаю, с чем мы можем сравнить этот подход к работе с циклами. Здесь все новое.
Tags: #timingsolution, [модули Тerra], [модуль Q-Box], [модуль Q-Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments