timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Модули Q-Box, Q-Spectrum и классический Spectrum: отличия в работе

С форума юзеров Timing Solution на Яху:

Здравствуйте, Сергей.
Новый Spectrum работает аналогично Q-Spectrum или как обычный Spectrum?
И если как Q-Spectum то возможно ли задавать настройки RPO и прочие настройки как в Q-Spectrum? В том числе количество овертонов и т.д.
Сергей, поправьте меня если я не прав в вопросе отличия Spectrum и Q-Spectrum. Циклы найденные при помощи этих модулей являются одними и теми же циклами? Допустим есть 60 дневный цикл на нефти. При помощи Spectrum мы узнаем силу данного цикла, его возможность влиять на волатильность цены. Затем через Q-Spectrum мы узнаем его предиктивный потенциал. И через New Spectrum мы уточняем его профит фактор. Или этот 60 дневый цикл, во всех модулях будет являться отдельными совершенно разными циклами с одним интервалом, в 60 дней?
Можете прояснить этот момент. Т.к. он очень важный.. Спасибо


Ответ автора:

Модули Classical Spectrum и Q-Spectrum используют схожую технологию поиска циклов, то есть вначале мы задаем некую цель (например RPO; это - осциллятор, нормализующий котировки), далее мы применяем математику Фурье для выявления циклов.

Однако Q-Spectrum делает это намного лучше, чем Classical Spectrum, поскольку в Q-Spectrum применяются критерии форвардного анализа для оценки эффективности анализируемых циклов. Этот факт позволяет выявлять, в том числе, и инвертированные циклы (однако, как с ними работать - ясности пока нет).

Новый спектрум в Q-Box вообще не использует классический циклический анализ. Например, здесь мы берем некий 60-дневный цикл и пытаемся имитировать процесс торговли на основе этого цикла.

К примеру, такая сделка может выглядеть так: мы открываем длинную позицию через 10 дней после начала этого цикла и закрываем ее через 20 дней (иначе говоря, закрываем сделку через 30 дней после начала этого цикла). А через 60 дней все повторяем заново. Это будет прогнозируемой зоной (зоной анализа) для данного конкретного 60-дневного цикла. И мы рассчитываем профит/убыток/SQN для данной возможной торговой стратегии.

Таким образом, мы как бы перебираем возможные торговые стратегии, одна за другой, и отбираем лучшие из них, исходя из показанных финансовых результатов.

Все что касаемо циклического анализа содержится в этой фразе:

"мы открываем длинную позицию через 10 дней после начала этого цикла и закрываем ее через 20 дней (иначе говоря, закрываем сделку через 30 дней после начала этого цикла). А через 60 дней все повторяем заново"

Все остальное - финансовый анализ (чистый анализ профита и убытка).

Оригинал ответа автора:
Classical and Q-Spectrum modules use similar technology, i.e. we use there target (RPO or smth. else) we apply Fourier math there to calculate these cycles.

But Q-Spectrum applies walk forward analysis criteria to estimate the performance of analysed cycles. This fact allows to analyse with Q-Spectrum inverted cycles.

The new spectrum does not use classical cyclical analysis at all. For example it takes 60 days cycle and tries to trade this cycle.

For example this trade can look this way: open long position in 10 days after beginning of this cycle and close it in 20 days (i.e. 30 days after beginning of this cycle). In 60 days repeat this trade. This is predictable zone for 60 days cycle. We calculate profit/winloss/SQN for this trading strategy.

All cyclical analysis is expressed this way here:

open long position in 10 days after beginning of this cycle and close it in 20 days (i.e. 30 days after beginning of this cycle). In 60 days repeat this trade

Everything else is financial analysis.

Tags: #timingsolution, [модуль Q-Box], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments