timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Сезонность: как смотреть это в Timing Solution

В последние дни на Яху, среди юзеров Timing Solution, разразилась бурная дискуссия о влиянии сезонности на котировки, насколько это влияет, нужно ли это вообще и т.д. Сергей Тарасов является большим сторонником этого метода прогноза, и решил сделать небольшой обзор - как в Timing Solution смотреть сезонность.

Формально мы говорим о сезонах - как они влияют на торговлю. Но конечно, это условно, и вопрос рассматривается шире. По сути, под сезонностью подразумевается поиск постоянно повторяющихся временных паттернов, которые повторяются хотя бы в течении нескольких лет - как например, с золотом, которое всегда стабильно растет где-то с неделю, с конца декабря по первые числа января. Такие периоды есть в каждом инструменте, и на этом можно заработать.

Итак, Сергей перечисляет способы - как это смотреть в Timing Solution.

Способ первый, самый очевидный - модуль Natural cycles (кликните на картинку, чтобы посмотреть в хорошем качестве).



Вот так он показывает текущие тенденции сезонности для индекса SP500, для данных с начала 1992 года. Если загрузить данные с 1970 - картинка будет другой. Т.е. тут нужно определенное чутье - понимать, данные какой глубины наиболее хорошо влияют на текущий год. Лично я считаю, что больше 12-25 лет загружать не стоит. И многое зависит от инструмента.

Подробное описание модуля - здесь модуль Natural cycles

Способ второй - модуль Similarity (входит в Terra и в TS Pattern Recognition). К примеру, мы устанавливаем следующие параметры:



Работает модуль так: программа подбирает для текущего периода наиболее схожие годы из прошлого (здесь это будут годы: 1971,1963,1955,1999 ...) и вычисляет усредненную линию прогноза на основе этих самых лет, это так называемая линия композита (committee projection line):



Сергей пишет, что недостатком этого метода является то, что линия получается слишком трендовая (this projection line is too trendy). Очевидно, имеется в виду, что общая картина может подавить некие частные (и важные) тенденции. Например, общая картина за 20 или больше лет может задавить и исказить тенденции, которые начали проявляться в последние 5 лет (а они, безусловно важнее). Это как с циклами - все, что ближе к текущей временной точке, является более важным.

Следующий вариант: модуль Astronimy (Composite). Здесь мы используем только цикл Sun-Sun. Солнечный годовой цикл это очень стабильный и равномерный сторонний процесс, и его очень удобно использоваться для контроля сезонности, привязывать к нему котировки.



Сергей пишет, что этот модуль вполне справляется с де-трендингом, т.е. здесь можно запускать процедуру нормализации. Сергей пишет: "Почему так важна нормализация? Потому что это позволяет подчеркнуть ценовые движения внутри отдельного годового цикла. Трендовость может "убить" эти движения" (Why normalization is so important? Because it allows to emphasize the movements inside the Annual cycle. Trend may kill these movements).

Чтобы это сделать (выявить тенденции именно последнего времени), мы, например, можем посмотреть, как сезонность работает за последние 3 года. Для этого нужно установить установите параметр глубины циклов в 3:



Таким образом, мы получаем сезонный цикл, основанный на котировках последних трех лет. Таким же образом мы можем вычислять сезонный циклы на основе 5, 10, 12 и больше лет. Это, собственно, и есть процедура де-трендинга.

В этом модуле мы также можем создавать различные композиты, основанные на сводной информации по котировкам самых разные временных отрезков:



Эти четыре линии показывают, как сезонность работала за последние 3 года, последние 8, 24 и 67 лет.

Другой пример для этого модуля: возьмем данные индекса Доу за 120 лет. Теперь давайте поделим историю котировок на четыре равных интервала, по 30 лет в каждом: 1897-1927, 1927-1957, 1957-1987, 1987-2017 годы и посмотрим, как текущие годовые (сезонные) циклы соотносятся с каждым из этих отрезков.
 
Для этого в модуле Composite устанавливаем количество сплит-интервалов (split) в 4, и ставим галочку в «Dates»:



На скрине мы видим четыре разных годовых цикла: синий - 1897-1927 .... красный - 1987-2017:

Иными словами, здесь мы можем видеть, как тренды сезонности изменялись в историческом масштабе. Тренды в сезонности - постоянно меняются. Они не навсегда, это важно понимать.

Первое впечатление по этой картинке: ежегодные циклы сейчас работают почти так же, как в 1897-1927 годах; с другими временными периодами схожести меньше. Это сходство особенно сильно проявляется ближе ко «Дню труда» (праздник в США).

Дополнение: как вывести сплит-отрезки на основной экран? В модуле Astronomy это делается это через Committee. Установите нужное количество отрезков (на примере ниже из три), жмете на кнопку, и выбираете меню Current Composite - split dates. Если котировки большой глубины (у меня - более ста лет), то программа может "задуматься" на минуту-полторы, а после этого сплит-даты появятся в утилите Strategy (кликните на картинку, чтобы посмотреть в хорошем качестве).



Открываем эту утилиту, смотрим, ненужные отрезки можно отключать. Например, в данном примере я из трех линий оставил одну - до 1929 года. Кроме сплит-дат, на экране будут и другие композит-линии, по желанию их также можно отключить - просто снимите галочки, и они исчезнут с экрана:



Другой способ: выбираем сезонность последних трех лет, и отправляем ее в утилиту Strategy через соответствующую кнопку:



При активации этой кнопки будет меню - отправляем текущий композит, или то, что уже находится в Composite Box (а туда, к примеру, можно отправлять любые циклы из Composite Expert)

Следующий вариант: модуль T17. Здесь мы уже пытаемся покупать и продавать сезонность. Вот так выглядят оптимизированные торговые сигналы для сезонности:



Подробнее о том, как в этом модуле создавать сезонные сигналы на покупку и продажу, читайте здесь: модуль Т17 Де-факто, мы просто последовательно записываем сюда сигналы из модуля Композит (вначале запускаем именно его). Достоинство этого модуля: можно прогнать по годам, посмотреть какой был бы профит или убыток в прошлые годы.


Tags: #timingsolution, #сезонность, [версия Аdvanced], [модули Тerra], [модуль Natural cycles], [модуль T17], [модуль Аstronomy], [программа TS Pattern Recognition], [статьи Сергея Тарасова], [утилита Trader's Strategy]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments