timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Совершенствуем подход к работе с циклами: что нового ждать в программе

Автор программы, Сергей Тарасов, работает сейчас над новой методикой извлечения циклов из котировок, и вот что он пишет на форуме Yahoo для наших юзеров:

Вот краткое объяснение относительно нового модуля, посвященному новой методике спектрального циклового анализа. Модуль еще не закончен, в данный момент я продолжаю над ним работу.

Итак, общая идея такова: в новом спектруме мы пытаемся применять исключительно торговые критерии для оценки важности циклов. И это на самом деле большой шаг вперед.

Предположим, мы хотим оценить важность 100-дневного цикла, и мы хотим увидеть, как работает этот самый цикл в котировках в последние 1200 дней (SM = 12). Попробуем это сделать, используя вначале классический подход, а потом перейдем к решению этой задачи с новым подходом:

Классический подход:

Мы находим 100-дневный цикл и находим фазу этого цикла, чтобы получить корреляцию между ценой и этим циклом. В примере ниже это сделано для индекса SNP5000 при помощи модуля Turbo Cycles:



Возникает вопрос: как вести торговлю с таким циклом? Очевидное решение - «купить внизу (фаза = 270 градусов) и продать наверху (фаза = 90 градусов) этой синусовидной кривой» - не очень то работает в финансовых данных.

Это был пример того, как классический спектральный анализ показывает некоторые циклы, которые лучше всего соотносятся с котировками.

А теперь новый подход:

Мы пытаемся вести торговлю с этим циклом, работая с модулем Q-Box. Я рассчитал прогностические зоны для этого 100-дневного цикла, здесь они обозначаются зелеными и красными стрелками для длинных и коротких позиций на основе этого цикла:



Как видите, здесь все это работает иначе, чем при использовании синусовой кривой.

Проблема с новым спектрумом - длительное время вычисления. Я оптимизировал расчеты, но все равно требуется около часа, чтобы все рассчитать.

Вторая проблема заключается в том, чтобы найти вариант нужной базы для расчетов; «по умолчанию» мы используем сводный возврат для сделок (summary return for trades) на основе этих позиций, рассчитанных в %, данный параметр отображен здесь:



Я также попытался применить коэффициент SQN (System quality number), но он недоступен в вашей версии. Сейчас я пробую различные варианты, сравнивая классический спектр, Q-Spectrum и новый спектрум, чтобы выяснить, что работает лучше. На данный момент, похоже, что вариант нового спектрума на базе % change работает лучше всего.

После того, как я закончу работу, я добавлю возможность использовать эти циклы повсюду в программе.
Tags: [Обновления], [модуль Q-Box], [модуль Q-Spectrum], [модуль Turbo Cycles]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments