timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Статистика в Q-Spectrum: ответ автора программы на вопросы пользователей.

В комментариях к постам в этом блоге мы уже несколько раз касались вопроса статистики в модуле Q-Spectrum, нужна ли она вообще? Возник такой вопрос и в нашей группе на Яху. Пользователь elliottwave@***.ru пишет:

"Q-Spectrum, на мой взгляд, это очень интересный инструмент. Я потратил много времени на его тестирование в реальной торговле. Предварительный вывод заключается в том, что имеются периоды времени (достаточно долгие, иногда длительностью более чем в несколько недель), когда он прогнозирует более чем с 80%-ной точностью. И самое главное, что такие периоды, обычно, распространяются не на один, а сразу на несколько инструментов. И на несколько таймфреймов одновременно.

Однако, хотелось бы устроить Q-Spectrum более глубокое тестирование, и было бы здорово, если бы этот модуль мог проводить полностью автоматический бэктестинг по истории загруженных цен. Если пользователи программы поддержат меня в этом, я мог бы набросать подробный план, как это можно было бы реализовать.

Если мое предположение найдет поддержку у автора программы и результаты его работы будут подтверждены по результатам автоматического тестирования на истории, то мы получим абсолютно уникальный инструмент, с помощью которого мы можем заранее знать, в какие периоды времени Q-Spectrum может быть использован в качестве основного инструмента для анализа, и в какие периоды его лучше не использовать. Потому что периоды, когда он не работает, тоже имеются, и они также могут длится довольно долго.

Хотелось бы повторить, мои выводы носят, вероятно, субъективный характер. И чтобы подтвердить их или опровергнуть, хотелось бы иметь возможность проводить, по торгуемому инструменту, строгий статистический тест на исторических данных."


Ответ автора программы Сергея Тарасова:

"Ничто не ново под Луной". Главный вопрос: как нам преобразовать показания линии прогноза в сигналы на покупку/продажу. Боюсь, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Можно проверить посты на Yahoo 10-летней давности, чтобы увидеть, что этот вопрос задавали уже много раз. Но сейчас у нас в программе гораздо больше возможностей, чем это было 10 лет назад...

Причина, почему мы не можем быть здесь однозначными: есть два совершенно разных мира - мир прогнозных линий, генерируемых при помощи различных инструментов, таких как преобразования Фурье, коэффициенты корреляции и т. д. И мир торговых систем с их сигналами на покупку/продажу, расчетами прибылей/убытков и т. д. И эти миры совершенно разные. Например, мы не сможем провести тест форвардного анализа таким вот образом:

- получить прогностическую линию в Q-Spectrum

- узреть, что линия прогноза велит нам купить сейчас и продать через 10 дней

- через 10 дней продать, перерасчитать Q-Spectrum на свежей истории цен для поиска новых торговых возможностей.

Но этот подход не работает, мать-природа не дает нам такую возможность. За эти 10 дней в циклической картине инструмента может измениться очень многое, и этот фактор порождает хаос. По сути, мы в каждый момент времени работаем с хаосом и статистический анализ к нему плохо применим. Было много попыток сделать нечто подобное, к примеру:

- в модуле Turbo Cycles возможность тестирование инструмента по истории его цены, по некоторым фитнес-критериям, по-прежнему доступна: метод 10TRADE, здесь мы пытаемся создать торговую систему с использованием линии прогноза на 10 баров вперед или метод CD - close direction, это больше о таргетинге:



Справка: Fitness - параметр, отображающий прогностический потенциал цикла. По сути, это значение теста Бартелла для мультифреймовых циклов. Чем выше значение Fitness, тем значительней цикл в прогностическом плане.

Также в модуле Т17, мы можем попытаться построить специальный спектрум:



Это спектрум без преобразования Фурье, мы просто берем некий цикл и пытаемся торговать, выстроить торговую систему на его основе; например, 27 дней цикл - это круто, давайте попробуем использовать его; или покупаем на фазе 10 градусов и продаем на фазе 170 градусов. Однако, никаких результатов - этот чересчур простой подход для успешной торговой системы.

Наконец, год назад, весной 2016 года, мною был разработан модуль Q-Spectrum, и как мы видим, этот подход действительно работает. Как вы видите, мне понадобилось 10 лет, чтобы найти правильное направление. Конечно, это не последний шаг в нашей работе над программой. Как я понимаю теперь, критерии стандартной статистики требуют переосмысления.

Tags: [модули Тerra], [модуль Q-Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments